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目录 1

绪论 1

2.5 最小平方估计法 1 4

第一篇 单方程回归模型 5

第一章 定式 6

1.1 模型的确定 6

1.2 模型的具体形式 6

1.3 模型确定错误的原因 7

第二章 估计 8

2.1 估计的步骤 8

2.2 估计量的小样本特性 9

2.3 估计量的大样本特性 10

2.4 一元回归模型的假设 13

2.6 多元回归模型的最小平方估计法 16

2.7 极大似然估计法 19

第三章 一元回归与多元回归模型的一级检验 21

3 一元回归模型的无偏性检验 21

3.2 一元回归模型的有效性检验 22

3.3 一元回归模型的σ估计 23

3.4一元回归模型的Cov（？,？） 25

3.5 一元回归模型的方差分析 26

3.6 一元回归模型的t检验 27

3.7 一元回归模型的F检验 28

3.8 一元回归模型的R2检验 28

3.9 多元回归模型的无偏性检验 29

3.10 多元回归模型的有效性检验 30

3.11 多元回归模型的σ2的无偏估计量 31

3.12 多元回归模型的方差分析 32

3.15 多元回归模型的t检验 33

3.14 多元回归模型的F检验 33

3.1 3 多元回归模型的R2检验 33

第四章 关于随机变数假设与非随机变数假设的二级检验 42

4.1 关于随机变数假设的非同方差性 42

4.2 关于随机变数假设的误差项一阶序列相关 51

4.3 关于随机变数假设的Cov（X,ε）？0 60

4.4 关于非随机变数假设的多重共线性 65

4.5 关于非随机变数假设的变数误差 70

4.6 关于非随机变数假设的模型确定错误 72

4.7 关于非随机变数假设的滞后变数 74

第五章 几个问题的探讨 77

5.1 贝塔系数 77

5.2 偏相关系数 77

5.3 弹性系数 78

5.4 虚拟变数 79

5.5 分组资料的估计和特点 82

第六章 抉择模型 86

6.1 线性概率模型 86

6.2 Probit模型 87

6.3 Logit模型 87

6.4 判别分析 89

第七章 非线性函数估计 93

7.1 非线性函数 93

7.2 几种非线性估计的方法 94

7.3 一个非线性估计的例子 95

7.4 线性函数与非线性函数估计结果的比较 96

第八章 单方程回归模型预测 98

8.1 预测 98

8.2 无条件预测 99

8.3 有条件预测 101

8.4 非线性函数预测 102

第二篇 时间序列模型 105

第九章 确定性时序模型 106

9.1 常用确定性时序模型 106

9.2 移动平均模型 109

9.3 季节性调整 110

第十章 随机性时序模型 112

10.1 随机时序的假设 112

10.2 随机时序的平稳性 113

10.3 随机时序模型的基本类型 118

10.4 MA（q）与AR（p）的特定关系 120

10.5 自回归模型AR（p） 121

10.6 移动平均模型MA（q） 127

10.7 自回归与移动平均混合模型ARMA（p,q） 133

10.8 自回归与移动平均结合模型ARIMA（p,d,q) 138

10.9 多元自回归移动平均模型MARMA 138

10.10季节性 151

第十一章随机时序模型预测 156

11.1 最小均方误差预测 156

1 1.2 预测 157

11.3 预测误差和预测置信区间 158

11.4ARIMA的预测性质 158

第三篇多方程模拟模型 163

第十二章联立方程式的估计 164

12.1 偏倚性和不一致性的产生 164

12.2 多方程模型的类型 165

12.3 识别问题 166

12.4 间接最小平方法 174

12.5 二段最小平方法 176

12.6 Zellner估计法 178

12.7 三段最小平方法 180

13.1 乘数、加速数模拟模型 184

第十三章模拟模型 184

13.2 模拟模型的评价 188

13.3 一个模拟的例子 191

13.4 不同估计方法的不同模拟结果 197

13.5 模拟值的计算 198

第十四章模拟模型的动态特性 201

14.1 模型的稳定性和振荡性 201

14.2 模型的动态反应 206

14.3模型的调整 208

14.4 随机模拟 209

14.5 模型最后式 212

第十五章主要组成要素法 219

15.1 主要组成要素法的作用 219

15.2 主要组成要素法的步骤 219

15.3 主要组成要素法的评价 225

16.1美国宏观经济计量模型 226

第十六章模拟模型实例 226

16.2 MAHALANOBIS模型 239

16.3 财务模拟模型 240

第十七章确定性控制论在经济学中的应用 251

17.1 控制论及其作用 251

172 二次型性能指标控制模型 252

17.3…二次型性能指标控制模型的求解 255

附录 277

附录Ⅰ 常用统计名词解释 277

附录Ⅱ 二阶差分方程解法 295

附录Ⅲ常用分布表 301

附录Ⅳ 习题 310

附录Ⅴ 习题解答 314

参考书目 331