价差交易入门PDF电子书下载

第一篇 为了价差交易的实践的基础 3

第1章　价差交易与期货市场 3

1．什么叫价差交易 4

价差交易并非特殊的交易方法 4

价差交易的种类有很多种 6

散户也能够从事的价差交易是怎样的 7

2．期货市场的避险机能 8

期货市场的起源 8

期货市场的使命 9

期货交易比股票交易还要自由 10

3．利用期货市场的月份制度 12

月份交易的意义和使用方法 12

利用月份交易制度进行价差交易 13

由于引进了月份机制，才可以进行多种多样的价差交易 16

第2章　备齐价差交易的工具 19

1．砖形格 21

记录同一品种不同月份期货之间的价差的砖形格 22

记录不同品种之间的价差所用的砖形格 23

怎样获得绘制砖形格的纸张 25

砖形格的保管 26

2．头寸记录本 26

头寸记录本的记录方法 26

3．走势图 29

第三期固定的阶梯式走势图 30

价差的棒状图 32

线图要画得让人容易看懂 33

有一种方便的绘制价差图用的电脑软件 34

在阅读走势图时的注意事项 35

4．头寸记录卡片 35

5．学习的笔记 36

过后有用的学习笔记 36

学习笔记的记录方法 37

6．资料 38

第3章　价差交易的下单方法 41

1．通过电话进行的价差交易的下单方法 43

在下单前需要确认的事项 43

实际用电话下单试试 43

下单以后要做的事情 46

异品种的下单方法也基本相同 47

也可以不用电话而用传真机来下达交易指令 48

2．网上交易的下单方法 48

网上交易与一般交易的不同之处 49

网上交易的魅力 50

网上交易的缺点以及自我保护的策略 53

今后打算进行在家网上交易的人该怎么办 54

第4章　风险管理和价差交易的手法 57

1．赢大亏小是进行期货交易的一大原则 59

怎样赢大亏小 59

赢大亏小的反面的例子 59

价差交易也有风险 61

2．止损的最终界限——不可逾越的最后底线 61

根据总资金量的大小进行风险管理 62

总资金的风险管理与单个交易的资金管理合并运用 63

由于有最后底线，所以才能生存下来 64

3．不要把风筝的线全部都放出去 66

如何确定最多可建的头寸数量 66

为何需要确定最多可建的头寸数 67

4．平仓？还是不平仓？这是问题的关键——根据什么来判断 68

除了风险管理止损的原因以外，头寸平仓的判断依据是什么 68

价差的形状也可以作为开仓的依据 69

判断的材料多一些好还是少一些好 71

以价差的变化本身作为实际操作的判断材料 72

5．如果开仓的话做哪个品种？哪些品种适合于进行价差交易 73

适合进行价差交易的品种的条件 73

不适于进行价差交易的品种 74

适于进行价差交易的品种 79

6．关于手法的讨论——顺势操作有利还是逆势操作有利 80

逆势操作与顺势操作各自的特色 81

根据自己的性格来确定交易方式 81

应该重视开仓，还是应该重视平仓 83

第二篇　价差交易的实践 89

第5章 形态1 赚取升水价差缩小过程的价差交易 89

1．价差形态1b 最容易赚到手，而且利润丰厚的形态 91

微型泡沫的产生 91

实例1 大阪橡胶指数的跨期价差交易 93

实例2 东京玉米的跨期价差交易 100

实例3 关西进口大豆与东京美国产大豆的跨市场价差交易 105

实例4 东京橡胶与大阪橡胶指数的跨市场价差交易 114

2．价差交易的形态1a 虽然较难操作，但形态出现频度较高 119

形态1a比形态1b的“假信号”多 119

实例5 东京粗糖的跨期价差交易 121

实例6　咖啡的跨期价差交易 125

第6章　形态3　赚取贴水价差的扩大过程的价差交易 133

贴水价差的特点 135

实例7 东京玉米的跨期价差交易 136

实例8 东京小豆的跨期价差交易 140

实例9 关西进口大豆的跨期价差交易 145

实例10 关西进口大豆的跨期价差交易 149

第7章　形态2　赚取升水价差的扩大过程的价差交易 153

形态2的开仓时机 155

实例11 东京玉米的跨期价差交易 156

实例12 东京粗糖的跨期价差交易 162

实例13 咖啡的跨期价差交易 167

第8章　形态4　赚取贴水价差的缩小过程的价差交易 171

贴水价差的陷阱 173

实例14 东京玉米的跨期价差交易 174

实例15 东京玉米的跨期价差交易 178

第9章 季节性的价差——灵活运用价差的季节性特点进行的价差交易 183

什么是季节性的价差交易 185

季节性价差交易是珍贵的交易宝库 185

在短期的价差交易中灵活运用价差的季节性的变化规律 190

实例16 东京美国产大豆的季节性价差交易 192

实例17 东京美国产大豆的季节性价差交易 196

实例18 东京玉米的季节性价差交易 200

实例19 东京玉米的季节性价差交易 204

第10章　本书的篇后语 209

附录 217

附录Ⅰ 用于价差交易的日文术语 217

附录Ⅱ 日本的乔治·索罗斯将会在大和期货的价差交易实践交流会的成员中产生 231