期货程序化交易实战入门与技巧PDF电子书下载

第1章 程序化交易快速入门 1

1.1 初识程序化交易 2

1.1.1 什么是程序化交易 2

1.1.2 程序化交易的类型 3

1.1.3 程序化交易的优点 3

1.1.4 程序化交易的缺点 5

1.2 程序化交易的发展 6

1.2.1 程序化交易的起源 6

1.2.2 程序化交易在中国 7

1.3 程式化交易系统的设计思路 7

1.3.1 设计思想 8

1.3.2 系统特点 8

1.3.3 系统的技术与理论分析基础 10

1.3.4 系统的技术策略 16

1.4 程序化交易策略的开发 17

1.5 程序化交易策略的评估 18

1.5.1 策略本身的完整性 18

1.5.2 绩效报告的整体评估 18

1.5.3 测试数据的真实性 19

1.5.4 策略参数灵活可控性 19

1.6 常见的程序化交易软件 19

1.7 赢智程序化交易软件 21

1.7.1 赢智程序化交易软件的优势 21

1.7.2 赢智程序化交易软件的下载 22

1.7.3 赢智程序化交易软件的安装 25

1.7.4 赢智程序化交易软件的使用技巧 27

1.8 如何实现程序自动化 34

1.8.1 整理思路并编写模型 35

1.8.2 模型测试 37

1.8.3 加载模型进行自动交易 40

第2章 麦语言的编程基础 43

2.1 初识麦语言（My language） 44

2.2 麦语言的常量与变量 44

2.2.1 常量 45

2.2.2 变量 45

2.3 麦语言的运算符 49

2.3.1 数学运算符 49

2.3.2 关系运算符 50

2.3.3 布尔运算符 50

2.3.4 表达式的执行顺序 51

2.4 麦语言的函数 51

2.4.1 数学函数 51

2.4.2 金融统计函数 52

2.4.3 数理统计函数 54

2.4.4 逻辑判断函数 55

2.4.5 时间函数 56

2.4.6 绘图函数 57

2.4.7 画线函数 60

2.4.8 未来函数 62

2.4.9 头寸函数 63

2.4.10 历史数据引用函数 66

2.5 模型的基本结构 67

2.5.1 信号指令 67

2.5.2 模型基本结构 68

2.5.3 模型的类型 69

2.5.4 模型编写 69

第3章 程序化交易的一般模型 73

3.1 K线程序代码编写实例 74

3.1.1 K线的组成 74

3.1.2 大阳线程序代码编写实例 75

3.1.3 穿头破脚程序代码编写实例 76

3.1.4 吊颈线程序代码编写实例 77

3.1.5 低开大阳线程序代码编写实例 78

3.1.6 曙光初现程序代码编写实例 79

3.1.7 好友反攻程序代码编写实例 80

3.1.8 跳空缺口程序代码编写实例 81

3.2 价量走势程序代码编写实例 82

3.2.1 放量创出新高程序代码编写实例 82

3.2.2 阶段涨幅程序代码编写实例 83

3.2.3 持续放量走高程序代码编写实例 84

3.2.4 突破长期整理平台程序代码编写实例 85

3.2.5 创下历史新低或新高程序代码编写实例 86

3.3 均线指标程序代码编写实例 87

3.3.1 均线的定义 87

3.3.2 均线的黄金交叉 88

3.3.3 均线多头排列 89

3.3.4 价格重新站上5日均线 89

3.3.5 均线死亡交叉 90

3.3.6 均线空头排列 90

3.4 其他常用指标程序代码编写实例 91

3.4.1 MACD指标程序代码编写实例 91

3.4.2 KDJ指标程序代码编写实例 93

3.4.3 BOLL指标程序代码编写实例 95

3.4.4 SAR指标程序代码编写实例 96

3.5 盘中动态程序代码编写实例 98

3.5.1 尾盘大单拉升程序代码编写实例 98

3.5.2 盘中巨单向上成交程序代码编写实例 99

3.5.3 盘口挂单程序代码编写实例 99

第4章 程序化交易的复杂模型 101

4.1 跨周期模型代码编写实例 102

4.1.1 跨周期关键函数#IMPORT 102

4.1.2 在5分钟周期上引用60分钟周期的5均线和10均线 103

4.1.3 收盘价站上30日均线买平后买开新仓，跌破30日均线卖平后卖开新仓 104

4.1.4 均线和KD多周期共振判断行情 105

4.1.5 MACD多周期共振判断行情 105

4.1.6 跨合约引用数据 106

4.2 跨指标模型代码编写实例 107

4.2.1 独立坐标方式显示线型操作符：“..” 107

4.2.2 均线与KDJ指标结合代码编写实例 110

4.2.3 MACD与KDJ指标结合代码编写实例 111

4.2.4 均线与MACD指标结合代码编写实例 112

4.3 日内模型代码编写实例 113

4.3.1 开盘价突破代码编写实例 113

4.3.2 开盘后前三十分钟最高最低价突破代码编写实例 114

4.3.3 单均线模型代码编写实例 115

4.3.4 双均线模型代码编写实例 116

4.4 TICK模型代码编写实例 117

4.4.1 TICK趋势模型代码编写实例 117

4.4.2 TICK盘口策略模型代码编写实例 119

4.5 止损模型代码编写实例 120

第5章 程序化交易的模型回测 123

5.1 模型回测 124

5.1.1 模型回测的流程 124

5.1.2 程序化交易模型在历史K线上的效果 124

5.1.3 回测报告检验模型好坏的方法与技巧 129

5.1.4 回测报告效果测试指标项的意义 130

5.1.5 资金曲线 133

5.1.6 查看模型成交明细 135

5.1.7 测试模型的敏感性 135

5.2 模型的参数优化 137

5.2.1 枚举 137

5.2.2 遗传 139

第6章 程序化交易的基本面模型 141

6.1 初识基本面分析 142

6.2 郑醇期货合约的基本面模型编写实例 143

6.3 沪铜期货合约的基本面模型编写实例 150

6.4 郑棉期货合约的基本面模型编写实例 154

6.5 沪金期货合约的基本面模型编写实例 158

第7章 程序化交易的算法交易模型 163

7.1 初识算法交易 164

7.2 算法交易模型的基本语法 164

7.2.1 主函数 165

7.2.2 带有返回值的函数 167

7.2.3 不带有返回值的函数 168

7.3 IF控制结构 170

7.3.1 IF语句的基本格式 170

7.3.2 IF控制结构应用实例 170

7.4 While循环结构 173

7.4.1 While语句的基本格式 173

7.4.2 While循环结构应用实例 173

7.5 算法交易模型的回测 174

7.6 算法交易高频模型的编写 179

7.6.1 什么是高频交易 180

7.6.2 高频交易的特点 180

7.6.3 高频交易的优势 180

7.6.4 追高高频交易策略模型编写实例 180

第8章 趋势模型和公式条件单编写实例 189

8.1 趋势模型编写实例 190

8.1.1 日内清仓编写实例 190

8.1.2 加仓减仓编写实例 190

8.1.3 海龟交易编写实例 191

8.1.4 控制日内交易次数编写实例 192

8.1.5 下单委托价格编写实例 193

8.1.6 信号执行方式编写实例 194

8.1.7 全程追踪止损编写实例 197

8.1.8 限价止损＋追踪止赢编写实例 198

8.1.9 限价止损＋限价止赢编写实例 199

8.1.10 分组指令编写实例 200

8.2 公式条件单编写实例 200

8.2.1 公式条件单的编写规则 201

8.2.2 日内清仓编写实例 202

8.2.3 反向突破止损编写实例 202

8.2.4 停损点止损编写实例 202

8.2.5 吊灯止赢编写实例 202

8.2.6 时间止赢编写实例 203

第9章 算法模型编写实例 205

9.1 算法模型的类型 206

9.1.1 盘口结合趋势模型 206

9.1.2 基差策略模型 206

9.1.3 算法交易高频模型 206

9.1.4 下单控制模型 207

9.2 盘口结合趋势模型编写实例 207

9.2.1 买卖量辅助判断趋势策略模型编写实例 207

9.2.2 买卖价辅助判断趋势策略模型编写实例 209

9.3 基差策略模型编写实例 213

9.3.1 上期所合约基差策略编写实例 213

9.3.2 中金所合约基差策略编写实例 217

9.4 算法交易高频模型编写实例 220

9.4.1 大单统计高频模型编写实例 220

9.4.2 挂单统计高频模型编写实例 224

9.5 下单控制模型编写实例 230

9.5.1 信号刷新模型编写实例 230

9.5.2 读取K线时间模型编写实例 231

9.5.3 控制止损次数模型编写实例 231

9.5.4 限价止损＋追踪止盈模型编写实例 232

第10章 程序化交易策略的优化 235

10.1 减少盘整行情中的交易次数 236

10.1.1 PANZHENG函数 236

10.1.2 利用PANZHENG函数增加盈利 236

10.1.3 利用PANZHENG函数增加胜率 241

10.2 优化进出场点 243

10.2.1 CHECKSIG函数 244

10.2.2 收盘价模型与指令模型 246

10.3 解决中长线趋势交易换月跳空的问题 249

第11章 程序化交易的后台程序化 253

11.1 初识后台程序化 254

11.2 页面盒子 254

11.2.1 将模型装入盒子 254

11.2.2 盒子的其他操作 258

11.3 模组 260

11.3.1 将模型装入模组 260

11.3.2 期货合约运行模组 263

11.4 交易池 264

11.4.1 新建交易池 265

11.4.2 交易池的其他操作 269

第12章 多账号下单 273

12.1 初识多账号下单 274

12.2 登录多账号并下单 274

12.2.1 注册模拟账户 275

12.2.2 登录多账户 276

12.2.3 多账户下单 278

12.2.4 多账号组下单 280

12.2.5 多账号程序化下单 282