FOF投资的量化分析PDF电子书下载

资产配置篇 3

第1章 战略资产配置 3

1.1 战略资产配置的重要性 3

1.2 战略资产配置的流程 4

1.3 况客战略资产配置解决方案 7

1.4 参考文献 13

【阅读材料】先锋基金的目标日期基金方法论 14

第2章 风险收益研究分析框架 20

2.1 历史数据法分析框架 21

2.2 美林时钟分析框架 25

2.3 Regime-based分析框架 28

2.4 总结 32

2.5 参考文献 32

第3章 资产配置模型 33

3.1 均值方差模型 34

3.2 Black-Litterman模型 36

3.3 风险平价模型 38

3.4 况客委托投资系统的资产配置模型 40

3.5 附录：风险平价模型优化算法 41

3.6 参考文献 43

第4章 再平衡 44

4.1 再平衡的优缺点 45

4.2 再平衡策略 45

4.3 况客委托投资系统的再平衡设置 46

4.4 参考文献 48

第5章 战术资产配置 50

5.1 战术资产配置的重要性 50

5.2 战术资产配置的流程 51

5.3 况客委托投资系统的战术资产配置 53

5.4 参考文献 54

【阅读材料】ETF时代的战术资产配置 56

基金筛选篇 71

第6章 基金净值分析 71

6.1 基金业绩分析 72

6.2 基金风险分析 73

6.3 基金风险调整收益分析 75

6.4 基金基准相关分析 76

6.5 基金情景分析 78

6.6 况客净值分析解决方案 79

6.7 参考文献 80

6.8 附录：年化波动率中的数学 81

【阅读材料】资产组合业绩衡量套路解析 82

第7章 基金持仓分析 88

7.1 单期持仓分析 89

7.2 序列持仓分析 97

7.3 况客委托投资系统持仓分析解决方案 99

7.4 参考文献 100

第8章 基金风格分析 101

8.1 投资风格的金融学原理 101

8.2 常见的风格分类 102

8.3 风格分析模型 103

8.4 况客风格分析解决方案 106

第9章 股票组合业绩归因 110

9.1 单期Brinson模型 111

9.2 多期Brinson模型 113

9.3 多期Brinson模型算例 114

9.4 况客股票组合业绩归因解决方案 117

第10章 债券组合业绩归因 119

10.1 债券基础 120

10.2 单只债券收益率分解 121

10.3 债券组合收益率分解 123

10.4 债券组合超额收益率分解 124

10.5 Campisi模型计算实例 126

10.6 况客债券组合业绩归因解决方案 127

10.7 参考文献 129

第11章 尽职调查 130

11.1 公司基本情况（Company Fundamentals） 131

11.2 客户服务（Customer Service） 133

11.3 核心团队（Persons） 134

11.4 投资理念（Philosophy） 136

11.5 决策流程（Process） 137

11.6 业绩表现（Performance） 139

11.7 风险控制（Risk Control）及IT系统（IT System） 141

11.8 况客委托投资系统尽职调查解决方案 143

11.9 参考文献 146

第12章 基金评级 147

12.1 Morningstar基金评级 148

12.2 况客委托投资系统的自定义基金评级 149

12.3 况客委托投资系统基金评级解决方案 152

12.4 参考文献 156

组合构建篇 159

第13章 基金组合构建 159

13.1 基金组合构建的形式 159

13.2 基金组合资金分配 160

13.3 回测及压力测试 161

附录 163

况客公募基金数据库的构建与应用 163

1．数据质量 163

2．公募基金数据库 165

3．公募基金数据库的应用 171

4．案例——国内某机构筛选构建中小盘基金组合 172

附1——公募基金数据库指标名称及说明 174

附2——况客二级分类及相应基准 178

基金经理研究报告：富国基金——李笑薇 179

1．基金经理简介 180

2．基金经理画像 180

3．基金经理生涯曲线分析 182

4．典型产品分析——富国沪深300（100038） 186