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第一章　商业银行资本金优化方式和补充渠道分析 1

一、资本充足性标准和我国商业银行资本充足性现状及其成因 1

二、商业银行资本金优化方式 3

三、商业银行资本金补充的渠道 4

参考文献 6

第二章　网上银行操作风险管理与控制措施研究 8

一、引言 8

二、网上银行风险特征 9

三、网上银行风险识别 10

四、网上银行风险成因分析 14

五、网上银行风险管理与控制 15

参考文献 17

第三章　完善国有商业银行治理结构的对策分析 18

一、公司治理结构的焦点、企业胜败的关键：公司管理者 18

二、对管理者监督与激励的必要：基于管理者的行为分析 19

三、国有商业银行治理结构存在的问题：最终所有者和管理者双重缺位 21

四、完善国有商业银行治理结构的对策分析 22

第四章　我国商业银行效率评价的DEA模型 24

一、商业银行效率评价的模型与方法 25

二、我国商业银行效率评价研究 28

三、结束语 31

参考文献 32

第五章　城市商业银行机制缺陷及其重构 33

一、城市商业银行的机制缺陷 33

二、重构城市商业银行可持续发展运营机制的几点设想 35

第六章　国有商业银行市场营销的制约因素 39

一、市场营销制约因素分析 39

二、金融体制制约 40

三、内部机制制约 42

四、市场营销的对策 44

第七章　股权结构对新股价格影响的实证研究 46

一、引言 46

二、股权结构对新股价格的影响 47

三、实证分析 50

四、结论 54

参考文献 55

第八章　创新现金管理服务　实现银企互利双赢 58

一、引言 58

二、现金管理途径 60

三、现金管理模式 62

四、现金管理的发展趋势 63

五、现金管理拓展对策 65

参考文献 66

第九章　基于FIGARCH模型的股指波动性估计与预测研究 67

一、引言 67

二、FIGARCH模型 68

三、研究数据以及模型拟对波动的估计和预测结果分析 70

四、结论 73

参考文献 74

第十章　基于数据包络分析（DEA）的封闭式基金相对业绩评价 76

一、基金业绩评价模型与方法概述 77

二、评估投资基金业绩的DEA模型 78

三、实证研究 80

四、实证结果分析 81

五、结论 85

参考文献 85

第十一章　基于协整技术上的中国股票市场的理性分析 87

一、协整技术 88

二、数据的采集和实证分析 89

三、实证结论及政策建议 91

参考文献 92

第十二章　资本结构理论新趋势 94

一、现代主流资本结构理论及其缺陷 94

二、资本结构理论的新趋势 96

三、市场微观结构理论在资本结构理论中的研究现状 97

四、存在的问题及未来研究方向 99

参考文献 99

第十三章　治理结构缺陷与管理监督缺位 102

一、金融案件的特点 102

二、金融案件形成机理分析 104

三、金融案件的防范和治理对策 107

第十四章　金融案件风险分析与治理对策研究 109

一、金融案件风险的形成特点 109

二、金融案件风险形成机理分析 111

三、案件风险的防范和治理 114

第十五章　金融审计风险的表现形式与防范对策 116

一、金融审计风险的表现形式 116

二、金融审计风险的成因分析 119

三、金融审计风险的防范对策 121

第十六章　县域经济融资难的现状、成因与对策分析 124

一、融资现状：总量、结构的不适宜性及地区间差异性 124

二、体制、机制与政府行为：融资难的机理研究 126

三、结论 129

参考文献 130

第十七章　我国银行监管有效性制约因素分析 131

一、银行监管制约因素分析 131

二、完善银行监管模式运作的几点设想 135

参考文献 137

第十八章　新巴塞尔协议与我国资本充足率计量方法研究 138

一、巴塞尔协议的演变与国际资本充足性监管的发展 138

二、我国资本充足性监管现状与新指标的设计原则 140

三、资本充足率指标计算方法 143

四、资本金的优化和补充对策 148

参考文献 148

第十九章　深沪股市指数月运周期效应实证分析 150

一、月运研究的动机 151

二、样本及数据处理 152

三、月运周期效应的统计分析 153

四、月运周期效应的回归分析 154

五、稳定性检验 158

六、结论 158

参考文献 159

第二十章 市场收益波动性对投资者情绪影响的实证检验 161

一、引言 161

二、数据样本及方法论 162

三、实证检验及结论 164

参考文献 168

第二十一章　投资者情绪和上证综指关系的实证研究 169

一、引言 169

二、数据和分析方法 170

三、投资者情绪与上证综指之间的关系分析 172

四、结论 177

参考文献 178

第二十二章　证券市场回报与风险的国际比较 179

一、测量国际证券市场波动性的模型和方法 179

二、实证数据描述 181

三、实证检验结果分析 182

四、市场波动性与期望回报的关系 185

五、开放条件下市场风险和回报关系对我国的启示 186

参考文献 187

第二十三章　上市公司实施管理层收购的风险与对策 188

一、实施MBO的意义 188

二、实施MBO的风险 190

三、政策建议 192

第二十四章　中国上市公司股利分配行为实证研究 194

一、引言 194

二、样本选择与研究方法设计 195

三、实证结果与分析 198

四、我国上市公司特殊的股利分配行为成因分析 201

五、结论与建议 203

参考文献 203

第二十五章　中国上市公司股利政策稳定性的实证研究 205

一、引言 205

二、理论模型、估计方法与样本选择 207

三、实证分析与结果 209

四、不稳定股利政策成因分析 213

五、结论与建议 215

参考文献 216

第二十六章　中国证券市场股指收益率分布及非线性检验的实证研究 218

一、股指收益率分布和非线性检验方法 219

二、实证检验及结果 222

三、结论与建议 226

参考文献 227

第二十七章　中国股票市场的理性实证分析 228

一、引言 228

二、协整技术 229

三、数据及样本描述 231

四、实证分析及结论 231

五、政策建议 235

参考文献 236

第二十八章　中国证券市场指数收益SAD效应实证研究 237

一、情绪的错误归因、SAD和证券收益 238

二、样本及数据处理 240

三、SAD效应的回归分析 241

四、稳定性检验 245

五、结论 245

参考文献 246

第二十九章　中国证券市场指数收益日照效应实证研究 247

一、情绪的错误归因，日照和股票收益 248

二、样本和数据描述 249

三、日照效应的回归分析 250

四、稳定性检验 254

五、结论 255

参考文献 256

第三十章 中国证券市场指数收益天气效应实证研究 257

一、情绪的错误归因，天气和股票收益 258

二、样本和数据描述 259

三、天气效应的回归分析 260

四、稳定性检验 264

五、结论 265

参考文献 266

第三十一章　最优投资与消费模型研究的回顾与展望 267

一、概述 267

二、离散时间随机模型 269

三、连续时间随机模型 271

四、国内研究情况及未来发展展望 276

参考文献 277

第三十二章　利率调整对我国股市波动性的影响研究 279

一、研究背景 279

二、实证检验方法 280

三、样本选取与实证检验模型的具体设定 281

四、实证结果 281

五、结论与建议 284

参考文献 285

第三十三章　试论行为金融理论对我国证券市场监管的启示 286

一、行为金融理论发展及其研究成果 286

二、从行为金融学看完善我国证券市场监管 288

三、结论 293