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认知篇——股指期货走近投资者 3

第一章 厉兵秣马备战股指期货 3

第一节 从商品期货到金融期货 3

一、神奇的郁金香根球：古老的期货市场 4

二、芝加哥期货交易所的前世今生 6

三、利奥·梅拉梅德与金融期货市场 9

第二节 股指期货的磨难与辉煌 14

一、期货皇冠上的宝石——股指期货 15

二、股指期货的光辉历程 17

三、股指期货与1987年“黑色星期一” 20

第三节 股指期货：中国期货市场的光荣与梦想 25

一、中国经济：为股指期货开路 25

二、中国金融期货交易所挂牌：开辟资本市场新时代 29

三、仿真交易如火如荼 中外专家唇枪舌剑 33

附 中国证券监督管理委员会致股指期货投资者的一封信 38

基础篇——股指期货与沪深300股指 43

第二章 股指期货及其交易流程 43

第一节 期货 43

一、您炒期货了吗？ 43

二、期货合约 44

三、期货与现货交易的区别与联系 45

四、期货交易的基本特征 46

第二节 股指期货 47

一、股指期货与股票 48

二、股指期货与权证 48

三、股指期货与商品期货 50

第三节 股指期货交易流程 50

一、股指期货开户 50

二、股指期货下单交易 53

三、股指期货成交 55

四、股指期货结算 56

五、股指期货交割 57

第四节 我国股指期货市场结构 58

一、股指期货市场监管机构 58

二、股指期货交易、结算和交割管理服务机构 59

三、期货保证金监控及服务机构 60

四、业务服务机构 61

五、市场投资主体 62

附 股指期货常用术语 63

第三章 沪深300股指期货 70

第一节 沪深300股指及其编制方法 70

一、股票价格指数 70

二、沪深300股指样本股 73

三、沪深300股指期货的特征 81

第二节 沪深300股指期货合约及其国际比较 83

一、沪深300股指期货标准化合约 83

二、沪深300股指期货与股票投资比较 84

三、全球主要股指期货比较 87

第三节 沪深300股指期货管理制度及其特点 93

一、股指期货标准化合约的对冲管理制度及其特点 93

二、股指期货的交易保证金管理制度及其特点 94

三、股指期货的价格管理制度及其特点 95

四、股指期货多级、逐日无负债结算管理制度及其特点 95

五、股指期货的持仓管理制度及其特点 96

六、股指期货的现金交割管理制度及其特点 96

七、股指期货的风险管理制度及其特点 97

八、股指期货的业务分类制度及其特点 97

第四节 沪深300股指期货上市对证券市场的影响 98

一、证券市场的发展催生了沪深300股指期货 98

二、沪深300股指期货对证券市场的影响 99

附 海外经验：股指期货“助涨助跌” 104

一、牛市上涨趋势中推出股指期货“助涨助跌” 104

二、熊市下跌趋势中推出股指期货“助涨助跌” 105

备战篇——股指期货投资收益与风险并存 113

第四章 股指期货交易功能及实战案例 113

第一节 沪深300股指期货的交易功能 113

一、股指期货的投机功能 113

二、套期保值及其功能 117

三、套利交易及其分类 119

第二节 投机案例分析 120

一、股指期货博弈特征 120

二、中长线投机交易案例分析 121

三、短线投机案例分析 123

第三节 套利交易案例分析 124

一、跨月套利交易案例分析 124

二、期现套利案例分析 126

第四节 套期保值案例分析 130

一、套期保值案例分析之一：卖出套期保值 132

二、套期保值案例分析之二：买入套期保值 133

第五节 资产组合实例——如何把股指期货作为指数基金替代产品 134

第五章 股指期货投资风险管理 136

第一节 股指期货投资风险识别 136

一、股指期货市场及其风险识别 136

二、股指期货风险成因和风险类别 141

第二节 股指期货风险衡量 144

一、股指期货风险衡量概述 144

二、股指期货交易的损失频率 145

三、股指期货交易的损失幅度 146

四、股指期货交易的最大可能损失及其发生概率 147

五、股指期货交易的最大允许损失及其发生和被扩大的概率 149

第三节 股指期货风险管理策略 150

一、股指期货风险管理制度建设 150

二、确立股指期货风险管理目标 153

三、股指期货风险控制 154

提高篇——股指期货的投资分析方法与投资者的成长历程第六章 股指期货市场分析方法 161

第一节 股指期货基本内在价值分析方法 161

一、基本内在价值分析方法及其评述 161

二、基本内在价值分析方法的理论基础——内在价值理论 163

三、基本内在价值的主要分析方法 163

第二节 股指期货技术分析方法 166

一、技术分析方法及评述 166

二、技术分析方法理论基础——博智与博傻理论 167

三、技术分析方法的主要流派 168

四、技术分析方法的主要工具 175

五、股指期货市场技术分析与股票市场技术分析比较 190

第三节 股指期货行为金融分析方法 192

一、行为金融分析方法及评述 192

二、行为金融分析法的理论基础：行为金融理论 193

三、对股指期货价格波动的解释 195

四、大众心理及行为分析 196

第四节 股指期货随机性分析方法 200

一、随机性分析方法及其评述 200

二、随机性分析方法的理论基础 201

三、程序化交易技术 202

第七章 期货操盘手成长的心路历程 205

第一节 环境对操盘手成长的影响 205

一、内省能力的形成及其重要性 206

二、自我评价能力的形成及其重要性 207

第二节 告别投机新手 209

一、两个“长期徘徊” 209

二、迷信预测 210

三、本能交易 210

四、短线交易和逆市交易 211

五、还未形成自己的交易理念 211

第三节 经历投机老手 212

一、与“魔鬼共舞”的交易理念 213

二、捕捉中长线交易的机会 213

三、学习实干家与认识评论家 214

第四节 成为高手——感悟交易的本质 215

一、老手离高手有多远？ 216

二、强化师承重要性——向全球投资交易大师学习，全面提升认知能力 217

三、笃行顺势交易理念——形成小我大市场的见解 219

四、讲修行——用心去感觉市场 219

五、探索交易的本质和意义 220

实践篇——案例与经验 225

第八章 股指期货经典案例 225

第一节 中国航油（新加坡）股份有限公司难咽石油衍生品 225

一、中国航油（新加坡）股份有限公司曾经是国企跨国经营的楷模 226

二、豪赌石油期权 226

三、用人失察、决策失误和报告迟缓的正反说 227

四、谨防中国企业出现新的里森——陈久霖与里森 229

五、陈久霖的失误 231

六、陈久霖在中航油事件中的责任 239

七、沉重的思考与制度建设 241

第二节 香港特别行政区政府与对冲基金 243

一、危机的起源和经过 243

二、对冲基金这样赚取收益 245

三、香港金融体系保卫战 246

四、反思：金融市场的制度建设 247

第三节 百年老店的毁灭——巴林银行魂断日经指数期货 250

一、巴林银行集团的辉煌 250

二、里森其人 251

三、错误的账户与错误的管理 252

四、“英雄”的回光返照 254

五、巴林帝国的崩溃 255

第九章 股指期货操盘心得 259

第一节 期货交易的短线之路 259

一、谨慎选择交易品种 260

二、良好的“盘感”是操盘手成功的关键 260

三、“盘感”代表操盘手的投资理念 261

四、理性助你成功实践期货投资理念 262

五、在经验中寻找方法 在运用方法过程中形成经验 262

六、市场常常是错误的 市场是不可逾越的 264

七、不断提高和改进技术水平是做短线的目的之一 265

八、战胜市场的恐惧需要有相应的生活状态支持 265

九、做人一定要知足 267

第二节 沪深300股指期货仿真交易初试锋芒 267

一、老期货与新交易 268

二、交易理念 270

三、难忘的记忆和对沪深300股指期货投资者的忠告 273

第三节 韩国股指期货投资者经验谈 274

一、韩国股指期货现状 275

二、实际操盘案例 276

三、交易理念 278

四、普通投资者应该如何做市场分析 279

五、韩国股指期货对现货市场的影响 280

六、难忘的记忆和对中国投资者的期望 282

第四节 台湾投资者股指期货交易经验谈 282

一、台湾早期的期货市场很混乱 283

二、“立法先行”为股指期货的发展奠定了良好的基础 284

三、未经商品期货而直接进入金融期货 285

四、风险事件历历在目 286

五、投资者要有正确的投资理念 287

第五节 我是这样做恒指期货的 287

一、从股票到恒指期货 288

二、恒指期货交易日记 290

三、期望与忠告 317

附录——期货交易法规与股指期货交易规则附录一 期货交易管理条例 321

附录二 中国金融期货交易所交易规则 339

附录三 中国金融期货交易所交易细则 348

附录四 中国金融期货交易所结算细则 356

附录五 中国金融期货交易所违规违约处理办法 366

附录六 中国金融期货交易所套期保值管理办法 376

参考文献 380