金融高阶矩风险识别与控制PDF电子书下载

第1章 绪论 1

1.1 研究背景与意义 1

1.2 结构安排与主要工作 8

参考文献 11

第2章 一阶矩序列波动性建模 14

2.1 一元时间序列波动性建模 14

2.2 多元时间序列协整建模 22

2.3 实证研究 32

参考文献 38

第3章 二阶矩序列波动性建模 41

3.1 一元波动性建模 41

3.2 一元波动性建模的扩展 48

3.3 多元波动性建模 67

3.4 实证研究 73

参考文献 78

第4章 高阶矩序列波动性建模 82

4.1 自回归条件偏度模型 82

4.2 自回归条件方差偏度峰度模型 86

4.3 带有均值项的非对称自回归条件方差偏度峰度模型 90

4.4 多元自回归条件方差偏度峰度模型 100

参考文献 118

第5章 矩序列风险持续性及其影响 120

5.1 二阶矩序列波动持续性 120

5.2 高阶矩序列波动持续性 128

5.3 不存在波动持续性时的金融投资决策 138

5.4 存在波动持续性时的金融投资决策 172

参考文献 175

第6章 矩序列风险识别与控制 180

6.1 二阶矩序列协同持续 180

6.2 高阶矩序列协同持续 192

6.3 协整与协同持续之间的内在关系 201

参考文献 207

第7章 总结与展望 209

7.1 金融风险识别与控制工作总结 209

7.2 金融风险识别与控制研究展望 211

参考文献 215

后记 218

作者简介 220