风险预算理论与应用PDF电子书下载
- 电子书积分:14 积分如何计算积分?
- 作 者:杨筱燕著
- 出 版 社:北京:中国财政经济出版社
- 出版年份:2007
- ISBN:7500599129
- 页数:435 页
导论 1
第一章 风险预算理论体系 19
第一节 风险预算的界定 19
第二节 风险预算理论 26
第三节 基于风险预算的资产管理模式与资产配置的区别 35
本章小结 39
第二章 风险预算的技术指标体系 41
第一节 风险预算的主要技术指标介绍 41
第二节 风险预算中的TE及IR的计算方法 49
第三节 风险预算中的资产配置模型选择 53
第四节 SP、IR与最优投资组合选择 59
本章小结 65
第三章 资产管理中的风险预算理论 66
第一节 战略风险预算及战略资产配置 66
第二节 积极风险预算与资产配置 83
第三节 风险预算与绩效归因 106
本章小结 120
第四章 我国社保基金资产管理中的风险预算应用 122
第一节 我国社保基金的战略风险预算与资产配置 124
第二节 我国社保基金的积极风险预算探讨 140
第三节 我国社保基金风险预算中的风险分解及报告 157
本章小结 177
第五章 我国保险资产管理中的风险预算应用 179
第一节 保险资产管理制度及风险预算模式 179
第二节 风险预算模型——多因素模型分析 195
第三节 我国保险资产管理中的战略风险预算 220
第四节 我国保险资产管理的积极风险预算 238
第五节 投资组合风险分析和预算执行报告 243
本章小结 272
第六章 我国其他机构投资者资产管理中的风险预算应用 274
第一节 我国基金管理公司的风险预算 275
第二节 我国银行资金运用部门的风险预算 282
第三节 我国企业年金的风险预算 285
第四节 风险预算在我国机构投资者资产管理中的应用建议 288
本章小结 300
第七章 主要结论 302
附录一 保险组合风险分析数据 309
附录二 文献综述 366
一、金融危机案例借鉴 366
二、风险管理理论和技术发展 383
三、收益风险的参数估计及模型选择 406
四、投资绩效评价 411
参考文献 423
后记 433
- 《SQL与关系数据库理论》(美)戴特(C.J.Date) 2019
- 《钒产业技术及应用》高峰,彭清静,华骏主编 2019
- 《现代水泥技术发展与应用论文集》天津水泥工业设计研究院有限公司编 2019
- 《联吡啶基钌光敏染料的结构与性能的理论研究》李明霞 2019
- 《情报学 服务国家安全与发展的现代情报理论》赵冰峰著 2018
- 《英汉翻译理论的多维阐释及应用剖析》常瑞娟著 2019
- 《新课标背景下英语教学理论与教学活动研究》应丽君 2018
- 《党员干部理论学习培训教材 理论热点问题党员干部学习辅导》(中国)胡磊 2018
- 《数据库技术与应用 Access 2010 微课版 第2版》刘卫国主编 2020
- 《区块链DAPP开发入门、代码实现、场景应用》李万胜著 2019
- 《中国当代乡土小说文库 本乡本土》(中国)刘玉堂 2019
- 《异质性条件下技术创新最优市场结构研究 以中国高技术产业为例》千慧雄 2019
- 《中国铁路人 第三届现实主义网络文学征文大赛一等奖》恒传录著 2019
- 《莼江曲谱 2 中国昆曲博物馆藏稀见昆剧手抄曲谱汇编之一》郭腊梅主编;孙伊婷副主编;孙文明,孙伊婷编委;中国昆曲博物馆编 2018
- 《中国制造业绿色供应链发展研究报告》中国电子信息产业发展研究院 2019
- 《中央财政支持提升专业服务产业发展能力项目水利工程专业课程建设成果 设施农业工程技术》赵英编 2018
- 《中国陈设艺术史》赵囡囡著 2019
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 英语 七年级 上 配人教版》周志英总主编 2019
- 《信息系统安全技术管理策略 信息安全经济学视角》赵柳榕著 2020
- 《《走近科学》精选丛书 中国UFO悬案调查》郭之文 2019