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机械式交易系统  原理、构建与实战
机械式交易系统  原理、构建与实战

机械式交易系统 原理、构建与实战PDF电子书下载

经济

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  • 作 者:(美)小布鲁斯·巴布科克著;李汉军,任帅波,陈旭译
  • 出 版 社:北京:机械工业出版社
  • 出版年份:2017
  • ISBN:7111555694
  • 页数:360 页
图书介绍:本书是一本着重介绍股市交易系统的作品。任何的一个交易系统的建立,追求其根本应该在一个简单可靠的理念之上。本书在前半部门花了较大的篇幅介绍人们对于交易的各种误区,引出了作者的核心理念:趋势更随、即时止损、放大盈利;围绕这个核心理念,本书的重点其实就是介绍如何构建一个可靠的交易系统。作者先介绍了传统一些曲线拟合的系统优劣势,从而引出了构建交易系统的核心,机械交易系统的目标就是做非曲线拟合的系统。从历史上的%2的系统、均线系统以及其他的一些中线系统,比如“海龟”系统,甚至130日的长线系统的历史数据对比研究来看,这些机械交易系统的本质都是界定趋势,换句话说都是趋势跟随系统。而其他的一些系统在未来为什么会失败,也是作者想重点研讨的。作者介绍了如何构建、检验、调整、测算到最后如何评估这些系统。
《机械式交易系统 原理、构建与实战》目录

第1章 简述商品交易中的难题 1

你从未真正买进或卖出任何商品 2

你是在押注价格的变动 3

杠杆效应 6

交易的成本 10

趋势 13

交易时间框架 18

预测市场 18

成功的商品交易的3项基本原则 22

第2章 人们从事商品交易失败的原因 23

缺乏了解 27

资金不足 30

不切实际的预期 31

缺乏耐心 32

缺乏纪律 33

厌恶高风险 34

第3章 机械式交易方法 37

第4章 机械式交易系统的创建 48

曲线匹配系统 49

非曲线匹配系统 53

系统优化 57

第5章 商品交易方法的测试 59

数据的时间周期 60

数据类型 62

测试的时间段 65

分段优化及测试 67

在不同市场测试 68

交易成本 68

测试日线数据时的特殊问题 69

评估测试结果 73

第6章 交易系统的优化 81

系统优化之圆桌会议 82

第7章 交易系统推销简史 107

第8章 流行交易方法的绩效——参考框架 129

测试的市场 129

测试时段和数据类型 132

绩效标准与方法论 132

4套流行的交易系统 134

2%转向交易系统 140

巴布科克长线交易系统 142

第9章 进场方法 147

趋势指标 148

摆荡指标 153

进场触发指标 165

价格形态 171

进场概念的组合 177

第10章 设置止损的方法 181

价格(波幅)止损 184

时间止损 189

资金管理止损 192

盘中止损或收盘止损 195

转向止损 195

第11章 出场的方法 199

盈亏平衡止损点 200

跟随止损 202

固定及变动盈利目标 207

摆动盈利目标 213

第12章 交易系统和市场 217

系统规格 217

价格走势对系统绩效的影响 220

不同市场投资组合的交易 242

用丹尼斯期货评级技术同时在所有市场操作 249

将交易系统用在股市 251

市场识别测验的答案 252

第13章 创建属于自己的交易系统 253

第14章 追随你的交易系统 261

贪婪与恐惧 261

持续亏损的阴影 263

低估亏损的冲击 263

交易系统在何时失败 266

交易者只想寻求刺激 268

了解运气的成分 269

第15章 资金管理 271

适当的账户规模 272

市场和交易系统的分散化 273

风险管理 275

交易多份合约 279

第16章 交易管理 280

调整交易的合约数量 280

结果 283

净值曲线的管理 292

第17章 摘要与结论 305

附录A长期周线图(1978~1988年) 315

附录B面包及黄油标普当日平仓交易系统 341

附录C巴布科克长线系统的模拟交易 349

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