算法交易 制胜策略与原理PDF电子书下载
- 电子书积分:10 积分如何计算积分?
- 作 者:(美)欧内斯特·陈(Ernest P.Chan)
- 出 版 社:北京:机械工业出版社
- 出版年份:2017
- ISBN:9787111556923
- 页数:215 页
第1章 回测及自动化的执行系统 2
1.1 回测的重要性 2
1.2 回测过程中普遍存在的误区 4
1.3 统计学在回测程序上的应用:假设检验 19
1.4 交易策略于何时无须被回测 25
1.5 回测系统对相应收益率具有预测功能吗 27
1.6 对回测系统以及自动化运行平台的抉择 28
本章要点 41
第2章 均值回归模式的基本要义 47
2.1 均值回归与相应的平稳性 47
2.2 平稳测试之后的协整 56
2.3 均值回归策略的利弊分析 66
本章要点 68
第3章 均值回归策略的运行机制 70
3.1 应用价差、价差的对数或相应比率所进行的配对交易 70
3.2 布林带线 77
3.3 相应的头寸增持功能可行吗 79
3.4 动态线性回归相关的卡尔曼过滤法则 82
3.5 卡尔曼过滤法则相关的做市商模型 89
3.6 数据误差的危险性 91
本章要点 92
第4章 股票与ETF基金的均值回归模式 96
4.1 股票配对交易的难点 96
4.2 ETF基金的配对交易(或三重ETF基金交易) 98
4.3 日间均值回归交易策略:缺口买入模式 101
4.4 ETF基金与成分股之间的套利模式 105
4.5 跨行业的均值回归交易策略:线性多-空模式 111
本章要点 115
第5章 货币交易与期货交易相关的均值回归的交易策略 117
5.1 交叉货币对交易 117
5.2 货币交易中的展期利息问题 122
5.3 期货之跨期套利的交易 124
5.4 期货之跨市场(区域)套利 137
本章要点 141
第6章 日间动量型交易策略 144
6.1 时间序列型动量交易策略的检验模式 144
6.2 时间序列的交易策略 147
6.3 从期货与ETF基金之间的套利交易中攫取连续收益 152
6.4 横向型动量交易策略 156
6.5 动量交易策略的优势与劣势 163
本章要点 167
第7章 盘中动量型交易策略 169
7.1 “敞口”交易策略 169
7.2 信息驱动的动量交易策略 171
7.3 ETF基金的杠杆交易策略 177
7.4 高频交易策略 179
本章要点 184
第8章 风险管理 186
8.1 最优化的杠杆模式 186
8.2 投资组合相关的风险比例之固化模式(CPPI模式) 198
8.3 止损机制的解析 200
8.4 风险指标 202
本章要点 205
- 《信息系统安全技术管理策略 信息安全经济学视角》赵柳榕著 2020
- 《第一性原理方法及应用》李青坤著 2019
- 《计算机组成原理解题参考 第7版》张基温 2017
- 《事业单位招聘护士综合应试策略》杨会香,井秀玲,马小霞主编 2019
- 《高等院校保险学专业系列教材 保险学原理与实务》林佳依责任编辑;(中国)牟晓伟,李彤宇 2019
- 《刑法归责原理的规范化展开》陈璇著 2019
- 《教师教育系列教材 心理学原理与应用 第2版 视频版》郑红,倪嘉波,刘亨荣编;陈冬梅责编 2020
- 《单片机原理及应用》庄友谊 2020
- 《通信电子电路原理及仿真设计》叶建芳 2019
- 《计算机组成原理 第2版》任国林 2018
- 《SQL与关系数据库理论》(美)戴特(C.J.Date) 2019
- 《魔法销售台词》(美)埃尔默·惠勒著 2019
- 《看漫画学钢琴 技巧 3》高宁译;(日)川崎美雪 2019
- 《优势谈判 15周年经典版》(美)罗杰·道森 2018
- 《社会学与人类生活 社会问题解析 第11版》(美)James M. Henslin(詹姆斯·M. 汉斯林) 2019
- 《海明威书信集:1917-1961 下》(美)海明威(Ernest Hemingway)著;潘小松译 2019
- 《迁徙 默温自选诗集 上》(美)W.S.默温著;伽禾译 2020
- 《上帝的孤独者 下 托马斯·沃尔夫短篇小说集》(美)托马斯·沃尔夫著;刘积源译 2017
- 《巴黎永远没个完》(美)海明威著 2017
- 《剑桥国际英语写作教程 段落写作》(美)吉尔·辛格尔顿(Jill Shingleton)编著 2019
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 英语 七年级 上 配人教版》周志英总主编 2019
- 《北京生态环境保护》《北京环境保护丛书》编委会编著 2018
- 《高等教育双机械基础课程系列教材 高等学校教材 机械设计课程设计手册 第5版》吴宗泽,罗圣国,高志,李威 2018
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 英语 九年级 上 配人教版》周志英总主编 2019
- 《高等院校旅游专业系列教材 旅游企业岗位培训系列教材 新编北京导游英语》杨昆,鄢莉,谭明华 2019
- 《中国十大出版家》王震,贺越明著 1991
- 《近代民营出版机构的英语函授教育 以“商务、中华、开明”函授学校为个案 1915年-1946年版》丁伟 2017
- 《新工业时代 世界级工业家张毓强和他的“新石头记”》秦朔 2019
- 《智能制造高技能人才培养规划丛书 ABB工业机器人虚拟仿真教程》(中国)工控帮教研组 2019
- 《AutoCAD机械设计实例精解 2019中文版》北京兆迪科技有限公司编著 2019