算法交易 制胜策略与原理PDF电子书下载

第1章 回测及自动化的执行系统 2

1.1 回测的重要性 2

1.2 回测过程中普遍存在的误区 4

1.3 统计学在回测程序上的应用：假设检验 19

1.4 交易策略于何时无须被回测 25

1.5 回测系统对相应收益率具有预测功能吗 27

1.6 对回测系统以及自动化运行平台的抉择 28

本章要点 41

第2章 均值回归模式的基本要义 47

2.1 均值回归与相应的平稳性 47

2.2 平稳测试之后的协整 56

2.3 均值回归策略的利弊分析 66

本章要点 68

第3章 均值回归策略的运行机制 70

3.1 应用价差、价差的对数或相应比率所进行的配对交易 70

3.2 布林带线 77

3.3 相应的头寸增持功能可行吗 79

3.4 动态线性回归相关的卡尔曼过滤法则 82

3.5 卡尔曼过滤法则相关的做市商模型 89

3.6 数据误差的危险性 91

本章要点 92

第4章 股票与ETF基金的均值回归模式 96

4.1 股票配对交易的难点 96

4.2 ETF基金的配对交易（或三重ETF基金交易） 98

4.3 日间均值回归交易策略：缺口买入模式 101

4.4 ETF基金与成分股之间的套利模式 105

4.5 跨行业的均值回归交易策略：线性多-空模式 111

本章要点 115

第5章 货币交易与期货交易相关的均值回归的交易策略 117

5.1 交叉货币对交易 117

5.2 货币交易中的展期利息问题 122

5.3 期货之跨期套利的交易 124

5.4 期货之跨市场（区域）套利 137

本章要点 141

第6章 日间动量型交易策略 144

6.1 时间序列型动量交易策略的检验模式 144

6.2 时间序列的交易策略 147

6.3 从期货与ETF基金之间的套利交易中攫取连续收益 152

6.4 横向型动量交易策略 156

6.5 动量交易策略的优势与劣势 163

本章要点 167

第7章 盘中动量型交易策略 169

7.1 “敞口”交易策略 169

7.2 信息驱动的动量交易策略 171

7.3 ETF基金的杠杆交易策略 177

7.4 高频交易策略 179

本章要点 184

第8章 风险管理 186

8.1 最优化的杠杆模式 186

8.2 投资组合相关的风险比例之固化模式（CPPI模式） 198

8.3 止损机制的解析 200

8.4 风险指标 202

本章要点 205