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序言 做一名合格的投资者 1

第1章 资本证券 7

1.1 债券 7

1.1.1 债券分类 8

1.1.2 债券的风险 12

1.1.3 债券的收益 15

1.1.4 债券的内在价值 16

1.1.5 债券价格的利率敏感性 17

1.2 股票 18

1.2.1 股票市场的产生与发展 20

1.2.2 股票的种类 23

1.2.3 股票的风险 24

1.2.4 股票的收益 25

1.2.5 股票的内在价值 26

1.2.6 股票价格指数 28

1.3 证券投资基金 30

1.3.1 证券投资基金的概念 31

1.3.2 证券投资基金的特点 32

1.3.3 基金管理 33

1.3.4 基金种类 34

第2章 衍生证券 42

2.1 商品期货交易原理 42

2.1.1 期货交易的产生和发展 43

2.1.2 期货交易的基本特点 44

2.1.3 期货合约 46

2.1.4 期货市场结构 47

2.1.5 期货交易程序 49

2.1.6 期货交易的功能 49

2.2 金融期货 58

2.2.1 金融期货的产生和发展 59

2.2.2 金融期货的特点 60

2.2.3 金融期货的种类 60

2.2.4 金融期货的功能 62

2.2.5 金融期货的内在价值 65

2.3 期权交易 65

2.3.1 期权 65

2.3.2 金融期权 68

2.3.3 其他衍生金融产品 70

第3章 证券市场 78

3.1 证券市场的结构与功能 78

3.1.1 证券市场的结构 78

3.1.2 证券市场的功能 81

3.2 证券发行 83

3.2.1 证券发行审核制度 83

3.2.2 证券发行方式 84

3.3 证券交易 86

3.3.1 股票交易程序 86

3.3.2 特别交易事项 89

3.3.3 证券交易方式 90

3.4 证券市场的监管 93

3.4.1 证券市场监管原则 93

3.4.2 证券市场监管内容 93

第4章 单个证券投资分析 98

4.1 基本分析 98

4.1.1 股票估值原理 98

4.1.2 宏观经济分析 99

4.1.3 产业经济分析 102

4.1.4 公司分析 106

4.2 技术分析 125

4.2.1 图形分析 126

4.2.2 指标分析 139

第5章 证券组合投资分析 146

5.1 马科维茨均值-方差模型 148

5.1.1 单个证券的投资收益和风险 148

5.1.2 证券组合的投资收益和风险 149

5.1.3 投资者的无差异曲线 152

5.1.4 均值-方差模型 153

5.1.5 马科维茨资产组合模型的扩展 157

5.2 资本资产定价模型 159

5.2.1 CAPM模型的假设 160

5.2.2 资本市场线 160

5.2.3 证券市场线 163

5.3 套利定价模型 165

5.3.1 套利组合 166

5.3.2 套利定价模型应用 167

5.4 市场有效性假说 168

5.5 投资学的新发展 170

5.5.1 金融工程学 170

5.5.2 行为金融学 171

附录A 中国中车投资价值研究报告 174