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第一部分 认识篇 3

第1章 贷款与风险 3

引言：与风险共舞的“机器” 3

1.1 银行与风险 4

1.1.1 银行经营与风险 4

1.1.2 银行风险的主要类型 5

1.2 什么是银行贷款 15

1.2.1 银行贷款的含义 15

1.2.2 银行贷款的本质 16

1.3 银行贷款风险 16

1.3.1 银行贷款面临的风险 17

1.3.2 银行贷款风险的特征 20

1.3.3 正常贷款演变为问题贷款 20

1.4 贷款风险管理 23

1.4.1 贷款风险管理架构 23

1.4.2 贷款风险管理策略 27

思考 32

第2章 认识问题贷款 33

引言：问题贷款“孰是孰非” 33

2.1 什么是问题贷款 34

2.1.1 问题贷款的含义 34

2.1.2 问题贷款的特征 34

2.1.3 问题贷款的预防控制是贷后管理的核心 36

2.2 如何界定问题贷款 38

2.2.1 贷款风险五级分类法 38

2.2.2 贷款风险分类的具体实践 42

2.3 我国银行问题贷款的现状 43

2.3.1 我国银行资产的分布情况 43

2.3.2 我国银行问题贷款的状况 45

2.3.3 我国银行问题贷款的处理模式 48

2.4 我国贷款管理的相关法规 51

2.4.1 《贷款通则》 51

2.4.2 贷款管理新规“三个办法一个指引” 53

2.4.3 《贷款通则》与“三个办法一个指引”的联系 54

思考 55

第3章 问题贷款的产生 56

引言：寻根溯源，探本求质 56

3.1 市场风险——引发问题贷款的外部环境 57

3.1.1 经济运行周期与问题贷款 58

3.1.2 财政、货币政策与问题贷款 59

3.1.3 国际资本流动与问题贷款 62

3.2 信用风险——产生问题贷款的内在原因 64

3.2.1 来自第一还款来源的风险 65

3.2.2 来自担保的风险 92

3.3 操作风险——造成问题贷款的隐性杀手 94

3.3.1 银行内部管理缺陷与问题贷款 98

3.3.2 银行内部人员欺诈与问题贷款 102

3.3.3 借款人外部欺诈与问题贷款 104

3.4 中国产生问题贷款的特殊原因 111

3.4.1 体制性原因 111

3.4.2 政府过度干预 113

3.4.3 商业银行自身经营管理问题 115

3.4.4 其他原因 117

3.5 我国问题贷款成因的统计分析 118

思考 120

第二部分 实务篇 123

第4章 如何识别和管理与问题贷款有关的市场风险 123

引言：金融市场的价格波动风险 123

4.1 理解市场风险 124

4.1.1 市场风险的特征 124

4.1.2 市场风险的类型 124

4.1.3 交易账户和银行账户 134

4.2 市场风险分析 135

4.2.1 资产价值 135

4.2.2 缺口分析 137

4.2.3 外汇敞口 139

4.2.4 久期 143

4.3 市场风险控制 150

4.3.1 限额管理 150

4.3.2 风险对冲 152

4.3.3 经济资本配置 153

思考 154

第5章 如何预防和管理与问题贷款有关的信用风险 155

引言：稳扎稳打，步步为营 155

5.1 行业分析——找准行业——以彩电行业为例 156

5.1.1 行业宏观经济和政策环境分析 157

5.1.2 行业周期分析 160

5.1.3 行业需求和供给分析 170

5.1.4 行业成本结构分析 174

5.1.5 行业盈利性分析 174

5.1.6 行业依赖性分析 176

5.1.7 行业可替代性分析 177

5.1.8 行业集中度分析 178

5.1.9 行业风险综合评价 181

5.1.10 行业财务风险评价指标 182

5.2 贷款发放前的筛选 184

5.2.1 别把贷款给错了人——借款人分析 184

5.2.2 问题贷款的缓冲垫——担保的设定和评价 199

5.2.3 给借款人的信用排队——信用评级 205

5.2.4 可以给你，但不完全满足你——信贷配额的确定 225

5.2.5 把鸡蛋放在几个篮子里——信贷资产分散化 229

5.2.6 贷款中的价值规律——合理进行贷款定价 231

5.3 贷款存续中的监测与管理 236

5.3.1 给问题贷款上保险——贷款准备金制度 236

5.3.2 用资本覆盖非预期损失——经济资本的应用 242

5.3.3 为贷款做体检——问题贷款的早期信号 251

5.3.4 贷款分级实践——贷款五级分类的管理 261

5.4 问题贷款出现后的管理 266

5.4.1 确定问题贷款的管理目标——银行与其他主体的博弈 267

5.4.2 分析问题贷款的产生根源——对症下药 267

5.4.3 选择问题贷款的管理对策——具体应对方法之一：重组 267

5.4.4 选择问题贷款的管理对策——具体应对方法之二：清收 284

5.4.5 选择问题贷款的管理对策——具体应对方法之三：呆账核销 293

5.4.6 选择问题贷款的管理对策——具体应对方法之四：批量转让 301

5.4.7 选择问题贷款的管理对策——具体应对方法之五：法律手段 309

5.5 个人贷款信用风险的预防和管理 314

5.5.1 个人贷款的面谈面签制度 315

5.5.2 个人信用风险评估 317

5.5.3 个人贷款的贷后管理 319

5.6 固定资产和流动资金贷款的信用风险防范 320

5.6.1 固定资产贷款的信用风险防范 320

5.6.2 流动资金贷款的信用风险防范 320

思考 321

第6章 如何管理和规避与问题贷款有关的操作风险 323

引言：消除潜在威胁，谨防隐性杀手 323

6.1 控制操作风险的指导思想 324

6.1.1 商业银行操作风险控制的要点 324

6.1.2 商业银行操作风险管理面临的挑战 325

6.2 信贷业务主要操作风险 326

6.2.1 法人信贷业务主要操作风险点 326

6.2.2 个人信贷业务主要操作风险点 330

6.3 控制操作风险的具体应对措施——完善银行信贷管理制度 334

6.3.1 信贷决策科学化 334

6.3.2 良好的信贷监督机制 334

6.3.3 完善的贷款质量评估与控制体系 335

6.3.4 标准化的信贷操作 336

6.3.5 贷款文件制作与管理 344

6.4 问题贷款和欺诈的预警识别 346

6.4.1 问题贷款的预警 346

6.4.2 贷款风险预警处置 349

6.4.3 企业欺诈的预警信号 350

6.4.4 企业欺诈的测试 351

思考 352

附录1自测题 353

附录2案例索引 360

主要参考文献 363