开放式基金投资能力量化研究PDF电子书下载

第一章 导论 1

第一节 研究背景 1

第二节 研究问题与意义 6

第三节 相关概念界定 11

第四节 研究内容与方法 21

第五节 逻辑结构 24

第六节 主要创新 25

第二章 文献回顾与理论评述 27

第一节 资本市场理论起源与演进 27

第二节 投资能力研究综述 31

第三节 投资组合与资产配置 49

第四节 本章小结 54

第三章 样本选择与数据采集 55

第一节 大盘指数数据采集与分析 55

第二节 开放式基金样本选择与数据采集 58

第三节 行业样本选择与数据采集 68

第四节 股票样本选择和数据采集 73

第五节 本章小结 77

第四章 开放式基金投资能力测算与检验 78

第一节 概述 78

第二节 开放式基金投资能力的国际现状 80

第三节 我国开放式基金投资能力的统计分析 82

第四节 我国开放式基金投资能力测算及实证检验 85

第五节 本章小结 99

第五章 标准资产配置对投资能力影响的数理分析 101

第一节 概述 101

第二节 模型假设 103

第三节 不含无风险资产时标准资产配置分析 106

第四节 包含无风险资产时标准资产配置分析 113

第五节 本章小结 115

第六章 个股和行业资产配置对投资能力影响的实证研究 117

第一节 概述 117

第二节 研究设计 119

第三节 实证检验与结果分析 124

第四节 模型稳健性检验 127

第五节 本章小结 129

第七章 动态资产配置对投资能力影响的实证研究 130

第一节 概述 130

第二节 算法基本原理 132

第三节 算例及算法稳定性检验 134

第四节 动态资产配置有效性实证检验 140

第五节 本章小结 144

第八章 结论与展望 145

第一节 研究结论 145

第二节 研究展望 147

参考文献 152

附录 171

附录1样本基金资料汇总 171

附录2样本基金资产配置 174

附录3样本基金十大重仓股占比情况 179

附录4样本基金与比较基准的业绩差异 182

附录5个股配置能力显著性检验结果（κ=1） 187

附录6个股配置能力显著性检验结果（κ=2） 191

附录7个股配置能力显著性检验结果（κ=4） 195

附录8行业配置能力显著性检验结果（κ=1） 199

附录9行业配置能力显著性检验结果（κ=2） 203

附录10行业配置能力显著性检验结果（κ=4） 207