基于R语言的金融工程计算PDF电子书下载
- 电子书积分:9 积分如何计算积分?
- 作 者:朱顺泉
- 出 版 社:北京:清华大学出版社
- 出版年份:2016
- ISBN:9787302437765
- 页数:196 页
第1章 金融工程导论 1
1.1 金融工程的概念 1
1.2 金融工程的核心内容 1
1.3 金融工程的运作程序 1
1.4 金融工程师 1
1.5 金融工程与金融效率 2
1.6 国外金融工程情况 3
1.7 国内金融工程举措 4
1.8 金融工程专业就业前景 5
思考题 5
第2章 金融工程定价方法及其R语言函数计算 6
2.1 风险中性定价法及R语言函数计算 6
2.2 无套利定价法 7
2.3 状态价格定价法及R语言函数计算 8
思考题 10
第3章 远期合约及其R语言函数计算 11
3.1 远期合约的概念 11
3.2 远期合约的优缺点 13
3.3 远期合约的应用 14
3.4 远期利率协议 15
3.5 远期外汇合约 19
3.6 远期合约定价及R语言函数计算 21
思考题 28
第4章 期货合约及其R语言函数计算 29
4.1 期货合约概念及其要素 29
4.2 期货交易制度 29
4.3 期货合约的类型 30
4.3.1 商品期货合约 30
4.3.2 金融期货合约 32
4.4 期货合约定价及R语言函数计算 33
4.4.1 期货合约价格实例 33
4.4.2 金融期货合约定价 33
思考题 36
第5章 期货套期保值及其R语言函数计算 37
5.1 商品期货的套期保值(对冲) 37
5.2 金融期货的套期保值(对冲) 39
5.3 期货合约的套期保值计算方法 41
5.4 最优套期保值策略的R语言函数计算 42
思考题 44
第6章 互换合约及其R语言函数计算 45
6.1 互换合约的起源与发展 45
6.2 互换合约的概念和特点 47
6.3 互换合约的作用 48
6.4 利率互换合约 49
6.5 货币互换合约 51
6.6 商品互换合约 53
6.7 信用违约互换 53
6.8 利率互换合约定价及其R语言函数计算 54
6.9 货币互换合约定价及其R语言函数计算 57
思考题 59
第7章 期权合约及其策略 60
7.1 期权合约概念与分类 60
7.1.1 期权合约的概念 60
7.1.2 期权的分类 61
7.2 期权合约的价格 62
7.3 到期期权的定价与盈亏 63
7.4 期权合约策略 65
7.4.1 保护性看跌期权 65
7.4.2 抛补的看涨期权 65
7.4.3 对敲策略 66
7.4.4 期权价差策略 66
7.4.5 双限期权策略 67
思考题 67
第8章 Black-Scholes期权定价模型及其R语言函数计算 68
8.1 Black-Scholes期权定价模型的推导 68
8.1.1 标准布朗运动(维纳过程) 68
8.1.2 一般布朗运动(维纳过程) 68
8.1.3 伊藤过程和伊藤引理 69
8.1.4 不支付红利股票价格的行为过程 70
8.1.5 Black-Scholes欧式看涨期权定价模型的导出 71
8.2 Black-Scholes期权定价模型的R函数计算 73
8.3 红利对欧式期权价格影响的R语言函数计算 75
8.4 风险对冲的R语言函数计算 76
8.5 隐含波动率二分法计算的R语言函数计算 79
8.6 隐含波动率牛顿迭代法计算的R语言函数计算 80
8.7 支付已知红利股票的美式看涨期权定价的R语言函数计算 82
8.8 对冲基金及其R语言函数计算 84
8.8.1 套期保值(对冲) 84
8.8.2 德尔塔避险 87
思考题 90
第9章 期权定价的蒙特卡罗模拟法及其R语言函数计算 91
9.1 蒙特卡罗法的基本原理 91
9.2 对数正态分布随机变量的模拟R语言函数计算 92
9.3 蒙特卡罗法模拟欧式期权定价及其R语言函数计算 93
9.4 对偶变量法蒙特卡罗模拟及其R语言函数计算 94
9.5 控制变量法蒙特卡罗模拟及其R语言函数计算 97
思考题 99
第10章 二叉树法期权定价及其R语言函数计算 100
10.1 二叉树法的单期欧式看涨期权定价 100
10.2 二叉树法的两期与多期欧式看涨期权定价 103
10.3 二叉树看跌期权定价与平价原理 105
10.3.1 二叉树看跌期权定价 105
10.3.2 平价原理 106
10.4 二叉树法的解析式与计算步骤 106
10.5 二叉树法的无收益资产欧式期权定价R语言函数计算 107
10.6 二叉树法的无收益资产美式期权定价R语言函数计算 110
10.7 二叉树法的支付连续红利率美式期权定价R语言函数计算 112
10.8 应用二叉树期权定价模型进行项目投资决策 113
思考题 115
第11章 期权定价的有限差分法及其R语言函数计算 116
11.1 有限差分法的基本思想 116
11.2 内含有限差分法和外推有限差分法 117
11.3 外推有限差分法的欧式期权定价R语言函数计算 118
11.4 内含有限差分法的欧式期权定价R语言函数计算 121
思考题 124
第12章 奇异期权及其R语言函数计算 125
12.1 奇异期权的特点 125
12.2 亚式期权的R语言函数计算 126
12.2.1 几何平均价格期权的R语言函数计算 126
12.2.2 算术平均价格期权的R语言函数计算 127
12.3 回望期权的R语言函数计算 128
12.4 障碍期权的R语言函数计算 130
12.5 资产交换期权的R语言函数计算 131
12.6 百慕大期权的R语言函数计算 132
12.7 复合期权的R语言函数计算 135
思考题 137
第13章 利率衍生证券及其R语言函数计算 138
13.1 利率衍生证券概述 138
13.2 利率衍生证券定价及其R语言函数计算 139
13.2.1 利率上限定价 139
13.2.2 债券期权定价 141
13.3 均衡模型期权定价及其R语言函数计算 146
13.3.1 Rendlmmen-Bartter模型与债券期权定价 146
13.3.2 Vasicek债券期权定价模型 148
13.4 无套利模型 151
思考题 154
附录A R语言的下载、安装与启动 155
A.1 选择R语言的理由 155
A.2 R语言下载 156
A.3 R语言安装 157
A.4 R语言程序包的安装 159
A.5 R语言的启动 160
A.6 R语言的退出 160
A.7 R语言的在线帮助系统 160
思考题 161
附录B R语言对象、数据存取与编程 162
B.1 R语言的对象与属性 162
B.2 对象信息的浏览和删除 165
B.3 向量对象 165
B.3.1 数值型向量对象 165
B.3.2 字符型向量对象 166
B.3.3 逻辑型向量 167
B.3.4 因子型向量 167
B.3.5 数值型向量的运算 169
B.3.6 常用统计函数 170
B.3.7 向量的下标与子集(元素)的提取 170
B.4 数组与矩阵对象 172
B.4.1 数组的建立 172
B.4.2 矩阵的建立 173
B.4.3 数组与矩阵的下标与子集(元素)的提取 175
B.4.4 矩阵的运算函数 176
B.5 数据框对象 178
B.5.1 数据框的直接建立 179
B.5.2 数据框的间接建立 179
B.5.3 适用于数据框的函数 180
B.5.4 数据框的下标与子集的提取 181
B.5.5 数据框中添加新变量 182
B.6 时间序列对象 183
B.7 列表对象 184
B.8 R语言数据存储 185
B.9 R语言数据读取 186
B.9.1 文本文件数据的读取 186
B.9.2 Excel数据的读取 188
B.9.3 R语言中数据集的读取 189
B.9.4 R语言中的格式数据 190
B.10 R语言编程 190
B.10.1 R语言函数基础 190
B.10.2 循环和向量化 192
B.10.3 用R语言编写程序 193
B.10.4 用R语言编写函数 193
思考题 194
参考文献 196
- 《市政工程基础》杨岚编著 2009
- 《计算机网络与通信基础》谢雨飞,田启川编著 2019
- 《大学计算机实验指导及习题解答》曹成志,宋长龙 2019
- 《工程静力学》王科盛主编 2019
- 《中央财政支持提升专业服务产业发展能力项目水利工程专业课程建设成果 设施农业工程技术》赵英编 2018
- 《化学反应工程》许志美主编 2019
- 《计算机辅助平面设计》吴轶博主编 2019
- 《计算机组成原理解题参考 第7版》张基温 2017
- 《云计算节能与资源调度》彭俊杰主编 2019
- 《绿色过程工程与清洁生产技术 张懿院士论文集精选 上》《绿色过程工程与清洁生产技术》编写组编 2019
- 《农作物植保员 初级》朱顺富,姜丽英主编;徐叶舟,潘云洪副主编 2013
- 《Excel在会计审计中的应用》朱顺泉,高英编著 1998
- 《投资学:原理与应用》朱顺泉编著 2006
- 《管理信息系统教程》朱顺泉编著 2006
- 《三峡古物记奇》朱顺龙,褚馨著 2003
- 《城市地下管线信息化研究与实践》朱顺痣著 2010
- 《农业可持续发展概论》严力蛟,朱顺富主编 2000
- 《基于情报分析的北京都市型节水农业发展问题与对策研究》张惠娜,张伟,袁顺泉著 2017
- 《安全工程专业实验与设计教程》倪文耀,朱顺兵主编;刘爱群,毕德纯,张超副主编;左树勋主审 2012
- 《计算机高级应用:WINDOWS 7和OFFICE 2010平台》朱顺乐,张艳艳,陈洪涛主编;刘军,章毓凤,周斌,李慧,李鑫,姚笑秋副主编 2013
- 《大学计算机实验指导及习题解答》曹成志,宋长龙 2019
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 英语 七年级 上 配人教版》周志英总主编 2019
- 《大学生心理健康与人生发展》王琳责任编辑;(中国)肖宇 2019
- 《大学英语四级考试全真试题 标准模拟 四级》汪开虎主编 2012
- 《大学英语教学的跨文化交际视角研究与创新发展》许丽云,刘枫,尚利明著 2020
- 《北京生态环境保护》《北京环境保护丛书》编委会编著 2018
- 《复旦大学新闻学院教授学术丛书 新闻实务随想录》刘海贵 2019
- 《大学英语综合教程 1》王佃春,骆敏主编 2015
- 《大学物理简明教程 下 第2版》施卫主编 2020
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 英语 九年级 上 配人教版》周志英总主编 2019