股指期货交易基础PDF电子书下载

第一章 期货基本知识 1

1.1 期货基本概念 1

1.1.1 期货和期货交易 1

1.1.2 期货市场发展历史 3

1.1.3 期货交易与现货交易的关系 5

1.1.4 期货交易与远期交易的关系 6

1.1.5 期货市场的功能和作用 9

1.1.6 期货市场的组成要素 9

1.1.7 期货合约的基本内容 10

1.2 期货交易基础知识 14

1.2.1 期货合约的买卖 14

1.2.2 期货价格的形成与成交 14

1.2.3 期货合约交割方式 16

1.2.4 保证金与保证金制度 18

1.2.5 每日无负债结算制度 20

1.2.6 涨跌停板制度 22

1.2.7 持仓限额制度和大户报告制度 22

1.2.8 强行平仓制度 23

1.3 期货投机交易 24

1.3.1 期货投机者分类 24

1.3.2 投机交易的种类 25

1.3.3 投机交易的作用 25

1.4 期权基本知识 28

1.4.1 期权是什么 28

1.4.2 期权的特点 29

1.4.3 期权与期货的联系与区别 30

1.4.4 期权交易的特点 31

第二章 股指期货介绍 33

2.1 什么叫股指期货 33

2.1.1 股指期货基本知识 33

2.1.2 股票指数期货产生的背景 34

2.1.3 股票指数期货合约的特点 36

2.1.4 股指期货交易存在的风险 38

2.1.5 股指期货与股票的区别 40

2.1.6 世界主要股指期货合约 42

2.2 沪深300指数期货 51

2.2.1 沪深300指数介绍 51

2.2.2 沪深300指数编制方法 59

2.2.3 沪深300指数编制优点 62

2.2.4 沪深300指数权重股及相关性比较 64

2.2.5 沪深300指数期货合约及交易规则 67

2.2.6 沪深300指数期货熔断制度 73

2.2.7 沪深300指数期货强行平仓制度 78

2.2.8 沪深300指数期货强行减仓制度 80

2.2.9 沪深300指数期货交易指令 81

2.2.10 沪深300指数期货的竞价成交原则 81

2.2.11 股指期货对投资的影响 83

2.3 股指期货交易流程 84

2.3.1 办理开户和下单操作 84

2.3.2 股指期货交易流程图解 88

2.3.3 股指期货行情软件介绍 88

2.3.4 股指期货账户的计算 92

2.3.5 追加保证金和强行平仓 94

2.3.6 股指期货交易中的爆仓 96

第三章 股指期货基本面分析方法 97

3.1 基本面分析介绍 97

3.1.1 股指期货分析方法概述 97

3.1.2 基本面分析法的优点和不足 98

3.1.3 股指期货基本面分析因素 99

3.2 基本面因素对股指的影响分析 100

3.2.1 国民生产总值（GDP）对股指的影响 100

3.2.2 经济周期对股票指数的影响 102

3.2.3 通货膨胀对股指的双重作用 104

3.2.4 物价变动对股指的影响 105

3.2.5 货币财政政策对股指的影响 105

3.2.6 其他政治因素对股指的影响 107

3.2.7 利率变动对股指的影响 107

3.2.8 汇率变动对股指的影响 108

3.2.9 权重股对大盘股指的影响 109

3.2.10 基本面分析举例 109

第四章 股指期货技术分析方法 115

4.1 图表绘制技术 115

4.1.1 技术分析简要 115

4.1.2 图表的绘制方法及简单用法 120

4.1.3 道氏理论 132

4.1.4 波浪理论 139

4.1.5 亚当理论 143

4.2 技术指标的应用 149

4.2.1 移动平均线 149

4.2.2 指数平滑异同移动平均线（MACD） 153

4.2.3 相对强弱指数（RSI） 155

4.2.4 腾落指数（ADL） 159

4.2.5 涨跌比率（ADR） 161

4.2.6 超买超卖线（OBOS） 162

4.2.7 成交量净额法（OBV线） 164

4.2.8 随机指数（KDJ线） 165

4.2.9 乖离率（BIAS） 168

4.2.10 动向指数（DMI） 169

4.2.11 心理线（PSY） 173

4.2.12 人气指标（AR）与意愿指标（BR） 174

4.2.13 动量指标（MTM） 177

4.2.14 震荡量指标（OSC） 179

4.2.15 威廉指数（W%R） 180

4.2.16 成交量比率（VR） 181

4.2.17 均量线 182

4.2.18 抛物线转向（SAR） 183

4.2.19 逆势操作系统（CDP） 184

4.2.20 成交笔数 185

4.2.21 指数点成交值（TAPI） 186

4.2.22 宝塔线 187

4.2.23 逆时钟曲线 187

4.2.24 布林线指标（BOLL） 189

第五章 风险控制和资金管理技巧 199

5.1 期货投资风险控制 199

5.1.1 期货交易的风险 199

5.1.2 风险控制的重要性 200

5.1.3 股指期货风险的种类 200

5.1.4 交易中的风险控制 203

5.1.5 常用的止损方法 204

5.2 期货投资资金管理 206

5.2.1 资金管理的重要性 206

5.2.2 资金管理的方法 207

第六章 股指期货交易技巧 210

6.1 股指期货投资技巧 210

6.1.1 股指期货套利模式 210

6.1.2 精确计算庄家持仓量 215

6.1.3 最有效的逃项方法 216

6.1.4 一个指标一条均线一个技巧 217

6.1.5 十字星的研判技巧 218

6.1.6 判断趋势线真假突破的方法和原则 219

6.1.7 全球顶尖交易员的成功实践和心路历程 221

6.2 投资理念篇 224

6.2.1 期货交易三把斧——技术、原则、人性 224

6.2.2 索罗斯金言榜 225

6.2.3 投机高手的绝招：快、准、狠 226

6.2.4 七十二条交易心法 228

第七章 期货大师的交易策略 240

7.1 丹尼斯的炼金术 240

7.2 莱利·海特：大器晚成的风险控制大师 244

7.3 国债期货大户盖瑞·贝弗德 246

7.4 冠军炒手马丁·舒华兹 248

7.5 米高·马加斯的操作策略 251

附录 期货行业术语大全 254