预测经济时间序列PDF电子书下载

1　预测简论 1

1.1　本书的背景 1

1.2　本书的结构 4

1.3　经济预测理论简史 7

1.4　预测框架 12

1.5　其他预测方法 14

1.6　一个虚构的实例 21

2　预测的首要原理 37

2.1　简介 37

2.2　不可预测性 40

2.3　信息含量 42

2.4　随机变量的矩 44

2.5　可预报性 44

2.6　概念的含义 46

2.7　预测技术简介 47

2.8　多变量模型的预测 52

2.9　经济预测中的因果信息 54

2.10　小结 58

3　预测精度的评价 60

3.1　简介 60

3.2　预测结果的比较 63

3.3　相竞模型的预测 75

3.4　MSFE度量 77

3.5　MSFE标准的非不变性 79

3.6　一个具不变性的预测精度度量 84

3.7　预测似然函数 89

3.8　小结 90

4　单变量过程的预测 92

4.1　简介 92

4.2　稳定的随机过程 94

4.3　稳定性 96

4.4　随机的非稳定性 102

4.5　确定的非稳定性 105

4.6　分数整合过程 107

4.7　非线性模型的预测 109

4.8　含有ARCH误差的模型的预测 116

4.9　二阶矩相关和非对称损失函数 119

4.10　小结 121

4.11　附录：估计量幂指数的近似计算 122

5　蒙特卡罗模拟技术 125

5.1　简介 126

5.2　蒙特卡罗的基本理论 127

5.3　两阶矩度量的控制变量 130

5.4　对偶变量：单方程的预测偏差 131

5.5　小结 137

6 协整系统的预测 138

6.1　简介 138

6.2　非稳定变量组成的系统 139

6.3　AR表示形式的线性变换 145

6.4　渐近方差公式 147

6.5　系统的预测偏差 154

6.6　小样本估计中的问题 160

6.7　蒙特卡罗实验的设计 162

6.8　模拟结果 164

6.9　实例说明 174

6.10　小结 176

6.11　附录：数学推导 179

7　大型宏观经济计量模型的预测 181

7.1　简介 181

7.2　经济系统和预测模型 182

7.3　预测错误的分类 188

7.4　预测不确定性的来源 193

7.5　大规模计量模型的评价技术 202

7.6　小结 205

8　截距修正理论：超越机械式的预测 207

8.1　简介 207

8.2　非线性系统的截距修正 212

8.3　度量误差和数据的修正 216

8.4　条件与无条件预测量 221

8.5　使预测重返故道 224

8.6　预测期中的结构变化 226

8.7　模型的设置错误 233

8.8　小结 233

8.9　附录：预测起始点的估计 234

9　领先指标在预测中的应用 237

9.1　简介 237

9.2　现行英国的综合领先指数 240

9.3　综合领先指数的分析 243

9.4　参数固定的指数分析框架 246

9.5　英国长期领先指数的实证分析 252

9.6　将CLI加入宏观经济模型 255

9.7　英国LLI在小型货币模型中的作用 256

9.8　小结 259

10　综合预测 261

10.1　简介 261

10.2　预测的综合 263

10.3　预测包容 267

10.4　条件和无条件预测的综合 274

10.5　对结构变化反映不同的模型的组合 278

10.6　小结 278

11　多步估计 279

11.1 简介 279

11.2　估计和评价标准 283

11.3　预测误差的部分分类 284

11.4　一个解析例子 287

11.5　设置正确模型的小样本性质 291

11.6　多步预测的蒙特卡罗分析 293

11.7　单位根和被忽略的移动平均（MA）误差过程 307

11.8　小结 320

11.9　附录：小样本偏差 321

11.10　附录：估计量的渐近分布 322

12　模型的简易性 325

12.1　简介 326

12.2　静态预测模型的变量选择 328

12.3　动态模型的1-步向前预测 334

12.4　h-步向前预测 342

12.5　向量过程 349

12.6　预测中的共线性 353

12.7　简易性在模型选择中的作用 357

12.8　小结 362

13　预测精度的检验 364

13.1 简介 364

13.2　预测失败检验 366

13.3 比较预测精度的检验 374

13.4　小结 378

13.5　附录：多步预测误差的方差 379

14　后记 384

14.1　本书的小结 384

14.2　对未来研究的展望 387

数学符号 390

参考文献 394

作者索引 420

主题索引 426

表1.1　预测框架 13

表1.2　协整秩的检验 27

表1.3　标准化的特征向量 27

表1.4　标准化的负载 28

表1.5 二阶VAR模型的参数估计 29

表1.6　结构模型M1 29

表1.7 模型M2（≡URF1）的1-步向前预测检验 32

表1.8 模型（1.8）和（1.9）的1-步向前预测检验 35

表3.1 预测修正中的相关性 71

表6.1　蒙特卡罗实验设计 164

表6.2　估计模型的预测精度的蒙特卡罗估计 165

表6.3　预测精度小结 168

表6.4 1-步向前预测的｜？｜的蒙特卡罗响应曲面，T=100 170

表6.5　8-步向前预测的｜？｜的蒙特卡罗响应曲面，T=100 170

表6.6　估计常数项的作用 173

表6.7　1984年三季度至1989年二季度的RMSFE的实证值 175

表7.1　预测误差vT+h 191

表9.1　协整分析 253

表9.2　协整向量 254

表9.3　反馈系数 254

表9.4　I？的FIML估计 258

表9.5　估计残差的标准差 258

表10.1 条件和无条件综合预测的增益 276

表10.2 综合预测：OC vs CR 277

表11.1 稳定的1-步估计的预测误差分类 286

表11.2　稳定的多步估计的预测误差分类 286

表11.3　单位根的1-步估计的预测误差分类 287

表11.4　单位根的多步估计的预测误差分类 287

表11.5　蒙特卡罗实验设计 294

表11.6　2-步预测的log（DE/OLS）的响应曲面 296

表11.7　4-步预测的log（DE/OLS）的响应曲面 296

表11.8 AR（2）单位根模型：差分数据的MSFE 297

表11.9　AR（2）模型和AR（1）模型：层面数据的MSFE 302

表11.10　一阶差分和层面数据的DE估计 305

表11.11　？（？h）的实证分布的均值、方差和百分位点 312

表11.12　E［？］的估计值，样本量T=100 319

表12.1　货币需求方程 358

表13.1 预测检验的平均拒绝频率 372

表13.2　预测包容检验的拒绝频率 376

图1.1 时间序列图像 24

图1.2　消费的实际值、估计值和估计残差 24

图1.3　储蓄的实际值、估计值和估计残差 25

图1.4　收入的实际值、估计值和估计残差 25

图1.5　收入的增长的实际值、估计值和估计残差 26

图1.6　协整向量和非稳定的线性组合 28

图1.7　模型准确性的递归分析 30

图1.8　1-步向前预测与其置信带 31

图1.9　h-步向前预测 34

图1.10　h-步向前预测和置信区间 34

图1.11 DVAR的h-步向前预测和置信区间 36

图6.1　DV模型和正确模型的TMSFE比率 154

图6.2　层面变量的MSFE度量 167

图6.3　经稳定变换后的MSFE度量 167

图6.4　DV模型的GFESM值 177

图9.1　英国季度领先指标的时间序列 241

图9.2　英国月度领先指标的时间序列 242

图9.3　短期（SLI）和长期（LLI）的英国和美国的领先指标 242

图9.4　指标的协整组合和英国长期领先指数 254

图9.5　英国长期领先指数和协整向量 257

图11.1 设置正确的一阶自回归模型的蒙特卡罗偏差 292

图11.2 OLS和DE估计量的2次幂和4次幂的直方图 318

图11.3 OLS和DE估计量的2-步和4-步预测误差的直方图 319

图12.1 预测模型的选择：估计参数或指定参数 345

图12.2　预测模型的选择：“零预测”和“无变化预测” 346

图12.3　递归估计和检验统计量 360

图12.4　1-步向前预测的相对表现 361

图12.5　多步向前预测的相对表现 361