上海经济发展的月度和季度波动研究：基于经济周期的角度研究上海市经济发展PDF电子书下载

第一部分　上海市经济周期研究的基础第1章　研究的角度、意义和方法 3

1.1　研究的角度 3

1.2　研究的背景 5

1.3　研究的理论意义和实用价值 6

1.4　研究的思路和方法 8

1.4.1　研究的思路 8

1.4.2　研究的方法 8

第2章　经济周期理论研究文献综述 10

2.1　西方传统经济周期理论 10

2.2　凯恩斯主义和后凯恩斯主义经济周期理论 11

2.3　新古典经济学经济周期理论 12

2.4　新凯恩斯主义的周期理论 13

2.5　我国内地学者对经济波动的研究 14

第3章　经济周期测量方法回顾 19

3.1　经济周期波动测量方法的基本知识 20

3.1.1　经济变量时间序列的分解 20

3.1.2 经济周期波动的测定方法——直接法和剩余法 22

3.2　时间序列的季节调整概述 24

3.3　经济周期指标法的发展回顾 26

3.3.1 国外景气分析的研究及评价 26

3.3.2　我国内地的宏观经济景气研究 28

3.4　经济周期指标法的主要内容 29

3.4.1 基准周期和基准日期的确定 29

3.4.2　确定先行、一致和滞后指标的常用方法 30

3.4.3　景气指数 34

3.5　时间序列模型在经济周期研究中的应用 35

3.5.1 经济周期的时间序列模型 36

3.5.2　H-P滤波 37

3.5.3 经济冲击反应函数 38

3.5.4 经济冲击的动态干预模型 39

3.5.5 向量自回归（VAR）模型 40

第二部分　上海市经济周期的波动特征研究第4章　上海市经济周期波动的年度特征分析 47

4.1　上海市国内生产总值（GDP）年度波动特征分析 47

4.1.1　对全国GDP增长率周期研究的回顾和检验 47

4.1.2　上海与全国GDP周期波动的对比分析 50

4.1.3　上海市GDP年度波动的剩余法分析 52

4.2　上海市不同产业年度波动特征分析 57

4.2.1　上海市第一产业周期波动特征 57

4.2.2　上海市第二产业周期波动特征 59

4.2.3　上海市第三产业周期波动特征 62

4.3　上海市价格年度波动特征分析 63

4.3.1 上海市三种价格指数的比较 63

4.3.2　上海市价格水平波动与GDP增长率波动的比较 66

4.4　上海市投资年度波动特征分析 68

4.4.1 上海市年度投资数据分析 68

4.4.2 上海市投资与GDP增长率波动的比较 70

4.4.3　上海市投资与GDP周期序列波动特征的比较 72

4.5　上海市消费年度波动特征分析 73

4.5.1　上海市年度消费数据分析 73

4.5.2　上海市消费与GDP增长率的相互关系 75

4.5.3　上海市消费与GDP周期序列波动特征比较 76

4.6　上海市财政数据的年度波动特征分析 77

4.6.1　上海市年度财政增长数据分析 77

4.6.2　上海市财政收入与GDP波动的比较 80

4.7　上海市对外贸易年度波动特征分析 81

4.8　上海市经济周期年度波动特征分析小结 86

第5章　上海市经济周期的月度和季度波动特征分析 88

5.1　上海市月度和季度数据的来源、特点和分析方法 88

5.1.1 上海市月度和季度数据的来源 88

5.1.2　上海市月度和季度数据的整理 90

5.1.3 上海市月度和季度数据的分析方法 91

5.2　上海市国内生产总值的月度和季度波动分析 91

5.2.1　上海市GDP可比价月度增长率序列 92

5.2.2　上海市GDP总量序列计算的月度增长率 92

5.2.3　剩余法计算的上海市GDP月度波动序列 93

5.2.4　上海市GDP的季度波动分析 94

5.2.5　上海市GDP的月度和季度波动特征归纳 95

5.3　上海市第二产业和第三产业的月度波动特征分析 96

5.3.1　第二产业增加值（VA2）增长率波动分析 97

5.3.2 剩余法计算的第二产业增加值（VA2）波动序列 97

5.3.3　上海市第三产业增加值（VA3）的月度波动分析 98

5.4　上海市工业产值指标的月度波动特征分析 99

5.4.1 上海市工业销售产值（VSI）月度波动分析 100

5.4.2　上海市工业总产值（VGOI）月度波动分析 101

5.5　上海市其他主要宏观经济指标月度波动特征分析 104

5.5.1 上海市交通运输业月度波动特征分析 104

5.5.2　上海市固定资产投资的月度波动特征分析 106

5.5.3 上海市对外贸易的月度波动特征分析 108

5.5.4　上海市国内贸易指标的月度波动特征分析 110

5.5.5　上海市财政收支的月度波动特征分析 112

5.5.6　上海市金融数据的月度周期波动特征分析 113

5.5.7　上海市职工收入的月度波动特征分析 116

5.5.8　上海市价格的月度波动特征分析 117

5.6　上海市经济周期月度波动特征分析小结 118

第三部分　上海市经济周期的波动机制研究第6章　上海市经济周期波动的冲击传导机制研究 123

6.1　经济冲击的基本类型和传导机制 123

6.1.1　经济冲击的基本类型 123

6.1.2 经济冲击的传导机制 125

6.1.3 上海市经济周期波动的冲击传导机制计量分析框架 126

6.2　上海市固定资产投资的冲击传导机制分析 127

6.2.1 上海市GDP与固定资产投资的格兰杰因果检验 127

6.2.2　上海市固定资产投资冲击的VAR模型 129

6.3　上海市对外贸易的冲击传导机制分析 132

6.3.1　上海市GDP与对外贸易的格兰杰因果检验 133

6.3.2　上海市口岸进出口冲击的VAR模型 134

6.4　上海市国内贸易（消费）的冲击传导机制分析 135

6.4.1　上海市GDP与社会消费品零售总额的格兰杰因果检验 136

6.4.2　上海市社会消费品零售总额冲击的VAR模型 137

6.5　上海市财政收支的冲击传导机制分析 137

6.5.1 上海市财政收支波动序列的平稳性检验 139

6.5.2　上海市GDP与财政收支波动序列的格兰杰因果关系检验 140

6.5.3 上海市财政收支冲击的VAR模型 140

6.6　金融信贷对上海市经济周期的冲击传导机制分析 143

6.6.1　金融信贷指标的周期波动分析 144

6.6.2　金融信贷波动序列的平稳性检验 144

6.6.3　上海市GDP与金融信贷波动序列的格兰杰因果关系检验 146

6.6.4　金融信贷冲击的VAR模型 147

6.7　全国经济波动对上海市经济周期波动的冲击传导机制 149

6.7.1 地方宏观经济周期波动与全国经济周期波动的关系 149

6.7.2 上海市月度经济周期波动和全国波动的对比分析 149

6.7.3 上海市和全国增加值波动序列的平稳性检验 152

6.7.4　上海市和全国增加值波动序列的格兰杰因果关系检验 152

6.7.5　全国经济波动冲击的VAR模型 153

6.8　上海市经济周期波动的冲击机制研究的基本结论和政策启示 154

第四部分 上海市经济周期波动的景气监测研究第7章　上海市月度经济周期波动的景气监测研究 159

7.1　上海市经济景气分析指标体系的建立 159

7.1.1　研究时段内上海市基准周期和基准日期的初步确定 159

7.1.2 上海市经济景气指标体系的确定 161

7.2　上海市景气扩散指数的编制 169

7.2.1　景气扩散指数的编制方法 169

7.2.2 景气扩散指数的经济意义 170

7.2.3 上海市景气指数编制中各个景气指标权重的确定 172

7.2.4　上海市景气扩散指数的编制和分析 174

7.3　上海市景气合成指数的编制 176

7.3.1　美国商务部的合成指数的计算方法 176

7.3.2 日本经济企划厅的合成指数的计算方法 179

7.3.3 OECD的合成指数的计算方法 180

7.3.4 上海市景气合成指数的编制 181

7.4　上海市经济周期的景气监测和预警 183

7.4.1 经济景气监测和预警方法介绍 183

7.4.2 上海市景气指数监测和预警体系的建立 184

7.4.3 上海市景气信号监测和预警体系的建立 185

7.4.4　上海市短期计量经济模型监测和预警体系的建立 190

7.5　上海市经济周期波动景气监测研究小结 196

参考文献 197

后记 207