信用风险相依模型及其应用研究PDF电子书下载
- 电子书积分:9 积分如何计算积分?
- 作 者:欧阳资生著
- 出 版 社:北京:知识产权出版社
- 出版年份:2008
- ISBN:7802470161
- 页数:197 页
第1章 绪论 1
1.1 本书研究的背景和意义 1
1.1.1 本书研究的背景 1
1.1.2 本书研究的意义 4
1.2 债券风险度量与管理研究的现状和文献综述 6
1.2.1 国内外对债券的信用风险度量的研究 7
1.2.2 国内外对债券市场风险度量的研究 11
1.3 本书研究的主要内容 15
第2章 信用风险度量与管理的理论和方法评判 18
2.1 信用风险因子与风险损失 18
2.1.1 违约概率 18
2.1.2 预期损失 24
2.1.3 非预期损失 26
2.1.4 经济资本 28
2.1.5 损失分布 28
2.2 违约相依性 38
2.2.1 产生相依性的原因 40
2.2.2 相关性和其他相依性的度量方法 40
2.2.3 违约相依性的一些经验结果 47
2.3 组合信用风险管理方法及其评判 52
2.3.1 几种主要的信用风险组合模型 53
2.3.2 五种信用组合风险管理模型对我国的启示 76
2.4 极值理论在信用资产组合管理中的应用 77
2.4.1 极值理论的重要应用 77
2.4.2 极值理论回顾 79
2.4.3 极值理论在信用风险分析中的应用 83
第3章 信用等级转移方法比较研究 90
3.1 追踪信用等级转移的方法 91
3.2 评级的稳定性和周期性 94
3.3 信用转移研究结果的比较 96
3.4 与信用评级相关的问题 98
3.5 国外信用评级方法研究对我国的启示 99
第4章 国债收益率的广义Pareto分布拟合 103
4.1 极值理论在风险管理中的重要应用 103
4.2 统计建模 105
4.2.1 极值理论基本模型回顾 105
4.2.2 GPD模型的定义及其极限定理 107
4.2.3 风险度量 109
4.2.4 厚尾分布的诊断 111
4.2.5 门限值的初步选取 112
4.2.6 GPD模型的检验原理 113
4.3 国债收益率的极值测度研究 115
4.3.1 国债收益率的基本统计描述 115
4.3.2 国债收益率的极值分布 116
4.3.3 国债收益率的极值VaR 119
4.4 对用极值理论估计VaR的几点说明 121
第5章 股票、国债和企业债券的极值风险比较研究 123
5.1 问题的提出 123
5.2 统计建模 124
5.2.1 厚尾分布的定义 124
5.2.2 利用指数回归模型计算VaR的原理 125
5.2.3 利用指数回归模型计算VaR的算法 127
5.3 股票、国债和企业债券指数极值风险的测算与比较 128
5.3.1 股票、国债和企业债券指数的收益率的基本统计描述 128
5.3.2 股票、国债和企业债券指数的收益率的极值分布 128
5.3.3 基于指数回归模型的三种指数的收益率的VaR 130
5.4 结果比较和说明 130
第6章 基于Copula方法的国债市场相依风险度量 132
6.1 问题的提出 132
6.2 Copula与相依结构 134
6.2.1 Copula的概念及其性质 134
6.2.2 几种常用的Copula函数 137
6.2.3 其他相依性度量方法与Copula的关系 146
6.2.4 利用Copula计算累积联合概率——一个例子 148
6.3 国债组合风险度量的Copula的选取 149
6.3.1 数据分析 149
6.3.2 Copula参数估计的原理和方法 150
6.3.3 经验Copula的计算和合适的Copula的选取 152
6.4 两种国债的组合风险度量 154
第7章 完善我国债券信用风险监管体系的策略分析 157
7.1 我国运用信用风险度量与管理技术的重要条件已逐步完备 158
7.1.1 外部条件逐步具备 158
7.1.2 金融机构内部条件正逐步成熟 158
7.2 加强信用制度建设,建立完善的信用体系 160
7.2.1 完善并健全相关法律法规,为促进信用制度建设提供有力依据 161
7.2.2 加强金融机构在信用制度建设中的监督与服务功能 162
7.2.3 建立多层次的信用管理体系 164
7.3 构建我国企业债券信用风险的全程监控体系 166
7.3.1 前期的控制机制 167
7.3.2 中期的监控机制 174
7.3.3 后期的保障机制 179
总结与展望 183
参考文献 187
后记 196
- 《钒产业技术及应用》高峰,彭清静,华骏主编 2019
- 《现代水泥技术发展与应用论文集》天津水泥工业设计研究院有限公司编 2019
- 《英汉翻译理论的多维阐释及应用剖析》常瑞娟著 2019
- 《数据库技术与应用 Access 2010 微课版 第2版》刘卫国主编 2020
- 《区块链DAPP开发入门、代码实现、场景应用》李万胜著 2019
- 《虚拟流域环境理论技术研究与应用》冶运涛蒋云钟梁犁丽曹引等编著 2019
- 《当代翻译美学的理论诠释与应用解读》宁建庚著 2019
- 《第一性原理方法及应用》李青坤著 2019
- 《教师教育系列教材 心理学原理与应用 第2版 视频版》郑红,倪嘉波,刘亨荣编;陈冬梅责编 2020
- 《长三角雾霾突发事件风险评估、应急决策及联动防治机制研究》叶春明著 2019
- 《中风偏瘫 脑萎缩 痴呆 最新治疗原则与方法》孙作东著 2004
- 《水面舰艇编队作战运筹分析》谭安胜著 2009
- 《王蒙文集 新版 35 评点《红楼梦》 上》王蒙著 2020
- 《TED说话的力量 世界优秀演讲者的口才秘诀》(坦桑)阿卡什·P.卡里亚著 2019
- 《燕堂夜话》蒋忠和著 2019
- 《经久》静水边著 2019
- 《魔法销售台词》(美)埃尔默·惠勒著 2019
- 《微表情密码》(波)卡西亚·韦佐夫斯基,(波)帕特里克·韦佐夫斯基著 2019
- 《看书琐记与作文秘诀》鲁迅著 2019
- 《酒国》莫言著 2019
- 《汉语词汇知识与习得研究》邢红兵主编 2019
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 英语 七年级 上 配人教版》周志英总主编 2019
- 《弹好钢琴必备的五线谱知识》杨青华威武 2019
- 《北京生态环境保护》《北京环境保护丛书》编委会编著 2018
- 《国家执业药师考试历年真题试卷全解 2015-2019 中药学专业知识 1》黄坤主编 2020
- 《初中物理知识地图》赵端旭 2017
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 英语 九年级 上 配人教版》周志英总主编 2019
- 《国家教师资格考试辅导教材 思维导图全解 教育教学知识与能力 小学》师大教科文教材编写组 2020
- 《高等院校旅游专业系列教材 旅游企业岗位培训系列教材 新编北京导游英语》杨昆,鄢莉,谭明华 2019
- 《中药学专业知识 1 国家执业药师考试指南 第7版 2019版》国家药品监督管理局执业药师资格认证中心 2018