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第一章 引论 1

1.1 金融模型与金融工程 1

1.2 金融模型的基本特性 3

1.3 金融模型的用途 3

1.4 关于金融建模 4

1.5 一个金融建模的例子 6

第二章 基本的预测技术和模型 9

2.1 预测预报的若干基本概念 9

2.2 长期趋势时间序列模型 12

2.3 时间趋势的时间序列模型 16

2.4 时间趋势与长期趋势并存的时间序列预测模型 21

2.5 季节型时间序列的预测模型 27

第三章 基本的金融计算模型 39

3.1 现金流的现值与将来值 39

3.2 内部收益率 42

3.3 付款计划 44

3.4 连续复合率 46

3.5 资本成本的计算 47

第四章 投资组合模型 56

4.1 风险证券的期望收益与风险 56

4.2 证券组合的期望收益与方差 60

4.3 协方差矩阵的计算 68

4.4 有效的投资组合与有效边缘 75

4.5 有效投资组合的基本定理 77

4.6 允许卖空时投资组合的有效边缘 87

4.7 不允许卖空时投资组合的有效边缘 93

4.8 证券市场线 98

第五章 期权定价模型 106

5.1 期权简介 106

5.2 期权与资产的组合 110

5.3 股票期权价格的基本性质 118

5.4 期权定价的二项式模型 133

5.5 布莱克-舒尔斯期权定价模型 144

5.6 投资组合保险 155

5.7 期权的提前执行界 163

6.1 风险价值的定义 170

第六章 风险价值的计算 170

6.2 投资组合的风险价值和协方差矩阵方法 173

6.3 历史数据模拟法 183

6.4 结构蒙特卡罗模拟法 189

第七章 套期保值模型 199

7.1 金融衍生产品 199

7.2 套期保值的基本概念 215

7.3 套头比 220

7.4 最优套期保值策略 223

7.5 多品种套期保值 230

参考文献 237