分位数回归理论及其在金融风险测量中的应用PDF电子书下载

第1章　分位数回归模型概述 1

1.1　分位数回归的基本思想 1

1.2　分位数回归模型的线性规划表达 2

1.3　分位数回归模型的扩展 3

1.4　实例——上市公司高管薪酬的影响因素研究 7

参考文献 13

第2章　分位数回归模型的统计推理 15

2.1　回归分位的有限样本分布和渐近分布 15

2.2　线性回归模型的渐近统计 17

2.3　渐近协方差矩阵的估计 18

2.4　模型评估与检验 19

参考文献 21

第3章　分位数回归模型的参数估计 22

3.1　单纯形估计方法 22

3.2　贝叶斯分析和MCMC基础 26

3.3　分位数回归模型的贝叶斯估计 35

参考文献 41

第4章　金融市场风险的测度 43

4.1　金融风险分类与金融风险管理过程 43

4.2　金融市场风险测度指标 44

参考文献 51

第5章 基于分位数回归的金融市场风险测度模型与实证研究 53

5.1　基于QR的VaR与CVaR估计 53

5.2　非递归的分位数回归模型在风险测量中的应用 55

5.3　递归的分位数回归模型——CAViaR 62

5.4　基于AAVS-CAViaR模型的深市风险测量 65

5.5　基于间接TARCH-CAViaR模型的实证分析 70

5.6　基于AAVS-CAViaR模型的沪深港股市风险传导分析 73

5.7　基于AAVS-CAViaR的小麦期货市场风险测量 81

参考文献 83

第6章 分位数回归在高频价量关系中的应用 86

6.1　引言 86

6.2　价量关系的概率谱系 87

6.3　实证分析 88

参考文献 92

第7章 分位数回归在资产定价中的应用 93

7.1　风险-收益关系的理论 93

7.2　样本与指标选择 95

7.3　系统风险测算 96

7.4　多因素资产定价模型 101

7.5　非理性投资行为的检验——羊群效应 105

参考文献 108

第8章 基于分位数回归的资本结构影响因素实证研究 110

8.1　变量的设定与假设的提出 110

8.2　样本选择与描述性统计 113

8.3　研究方法的确定 117

8.4　实证研究结论与分析 120

参考文献 135

第9章 基于分位数回归的我国新股发行定价行为研究 137

9.1　引言 137

9.2　新股发行定价行为研究模型 138

9.3　实证分析 140

参考文献 144

第10章 分位数回归在基金流量决定因素中的实证研究 146

10.1　引言 146

10.2　文献回顾 146

10.3　实证研究 149

参考文献 156

第11章 分位数回归模型贝叶斯估计的程序设计 158

11.1　基于Ox语言的计算 158

11.2　基于WinBUGS的计算 163

参考文献 164

后记 165