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目录 1

说 明 1

序 言 1

绪 论 1

第一篇单方程回归模式 10

第一章回归分析的性质 10

1.1 “回归”这一术语的历史渊源 10

1.2回归的现代解释 10

1.3统计关系与函数关系 14

1.4 回归关系与因果关系 15

1.5回归与相关 15

1.6术语与符号 16

1.7计算机在回归分析中的作用 17

1.8摘要与小结 18

第二章双变量回归分析：几个基本概念 19

2.1一个假定的例子 19

2.2 总体回归函数（PRF）的概念 22

2.3 “线性”（“Linear”）这一术语的意义 23

2.4 总体回归函数（PRF）的随机设定 24

2.5随机扰动项的性质 26

2.6 样本回归函数（SRF） 27

2.7摘要与小结 31

习题 31

第三章双变量回归模式：估计问题 36

3.1 普通最小二乘法 36

3.3可决系数r2？一个“拟合优度”（“Goodness of F？t”）的量度 48

3.2最小二乘估计量的性质：高斯-马尔科夫定理（The Gauss 48

Markov Theorem） 48

3.4释例 52

3.5 回归模式的函数形式 55

3.6摘要与小结 59

习题 61

附录 3A 67

3A.1最小二乘估计量的推导 67

3A.2 最小二乘估计量的方差与标准误 67

3A.3σ2的最小二乘估计量 68

3A.4最小二乘估计量的最小方差性质（高斯-马尔科夫定理） 69

3A.5 消费—收入例子的计算机打印及其结果 70

4.1扰动项uf的概率分布 75

第四章 古典正态线性回归模式的正态假设 75

4.2正态分布假设 76

4.3正态假设下的普通最小二乘估计量的性质 77

4.4极大似然法（The Method of Maximum Likelihood, 79

ML） 79

4.5摘要与小结 79

习题 80

第五章 双变量回归：区间估计与假设检验 82

5.1 区间估计：几个基本概念 82

5.2正态分布、t分布、x2分布和F分布：简述 84

5.3 回归系数β0和β1的置信区间 85

5.4 σ1的置信区间 86

5.5假设检验：一般评论 88

5.6假设检验：置信区间方法 89

5.7假设检验：显著性检验方法 90

5.8回归分析与方差分析 94

5.9回归分析的应用：预测问题 96

5.10 回归分析结果的报告 99

5.11摘要与小结 99

习题 100

附录5A 103

5A.1方程（5.3.2）的推导 103

5A.2方程（5.8.1）的推导 104

第六章多元回归分析：估计问题 105

6.1三变量模式：符号与假设 105

6.2多元回归方程的解释 107

6.3偏回归系数的意义 107

6.4 偏回归系数的普通最小二乘法（OLS）估计与极大似然法（ML）估计 109

6.5 多重可决系数R2与多重相关系数R 113

6.6释例：科布-道格拉斯（Cobb-Douglas）生产函数 115

6.7两个或多个可决系数的比较：修正可决系数R2 117

6.8偏相关系数 119

6.9一些有趣的关系 122

6.10摘要与小结 123

习题 123

附录6A 127

6A.1方程（6.4.3）到方程（6.4.5）最小二乘估计量的推导 127

6A.2 （6.3.5）式的a1与（6.4.7）式的β12？3等价 128

6A.3方程（6.4.14）的推导 129

6A.4台湾农业区拟合科布-道格拉斯生产函数计算机打印结果 129

7.1再论正态分布假设 132

第七章多元回归分析：推断问题 132

7.2释例 133

7.3个别偏回归系数的假设检验 135

7.4 样本同归的总显著性检验 137

7.5对多元回归总显著性检验的方差分析 138

7.6 R2与F的一个重要关系 140

7.7解释变量的“增量”贡献或“边际”贡献（The“Incremental”or“Marginal”Contribution of an Explanatory Variable） 142

7.8相关系数的显著性检验 145

7.9摘要与小结 146

习题 147

附录7A 151

7A.1 个人消费支出与个人可支配收入回归的计算机打印结果 151

8.1 k个变量线性回归模式 154

第八章 线性回归模式的矩阵法* 154

8.2矩阵符号表示的古典线性回归模式的假设 156

8.3普通最小二乘（OLS）估计 159

8.4矩阵符号的可决系数R2 164

8.5矩阵符号的假设检验 165

8.6矩阵符号的方差分析 166

8.7离差形式的矩阵式 168

8.8相关矩阵 168

8.9矩阵方法摘要：释例 169

8.10摘要与小结 175

习题 175

附录8A 180

8A.1 导出k个正规或联立方程 180

8A.3β的方差—协方差矩阵 181

8A.2正规方程的矩阵推导 181

第二篇违反古典模式假设 186

第九章多重共线性……………………………………………18B 186

9.1多重共线性的性质 186

9.2完全多重共线性情况下的估计 189

9.3 “不完全”但“高度”多重共线性情况下的估计 190

9.4多重共线性存在的后果 192

9.5释例 195

9.6多重共线性的探查方法 197

9.7多重共线性与预测 199

9.8补救措施 199

9.9摘要与小结 203

习题 204

第十章异方差性 210

10.1异方差性的性质 210

10.2存在异方差性的后果 214

10.3异方差性的探查 217

10.4补救措施 224

10.5摘要与小结 229

习题 231

附录10A加权最小二乘法 236

第十一章自相关 238

11.1自相关问题的性质 238

11.2存在自相关的后果 245

11.3自相关的探查 252

11.4补救措施 259

11.5释例 263

11.6摘要与小结 265

习题 266

第三篇经济计量论题 277

第十二章 自回归与分布滞后（时差）模式 277

12.1经济中“时间”（Time）或“滞后”（Lag，时差）的作用 277

12.2滞后出现的原因 280

12.3分布滞后模式的估计 282

12.4用于分布滞后模式的科伊克（Koyck）方法 284

12.5科伊克模式的合理形式：自适应期望模式（The Adaptive Ex-pectation Model） 286

12.6科伊克模式的另一合理形式：存量调整模式（The Stock Ad-justment model）或部分（局部）调整模式（Parti al Ad-justment model） 288

12.7自回归模式估计 289

12.8工具变量法（The Method of Instrumental Variables） 291

12.9在自回归模式中探查自相关的德宾h检验 292

12.10释例 294

12.11 研究分布滞后模式的阿尔蒙法：阿尔蒙滞后多项式 296

12.12摘要与小结 304

习题 306

第十三章虚拟变量回归 313

13.1 虚拟变量的性质 313

13.2一个数量变量和一个质量变量分为两组或两类的回归模式 315

13.3一个数量变量和一个质量变量分为两个以上组的回归模式 318

13.4 一个数量变量和两个质量变量的回归模式 319

13.5兼职经济：一个应用例子（The Economics of“moonligh-ting”:An Applica tion） 321

13.6两种回归的比较 322

13.7 两种回归等价检验：释例 325

13.8虚拟变量在季节性分析中的应用 327

13.9分段线性回归 329

13.10摘要与小结 331

习题 331

附录13A 338

13A.1 回归（13.7.2）的矩阵资料 338

13A.2回归（13.8.2）的矩阵资料 339

第十四章虚拟依变量回归 340

14.1虚拟依变量 340

14.2线性概率模式（LPM）的估计 342

14.3科恩-雷亚-勒曼（Cohen-Rea-Lerman）研究 344

14.4摘要与小结 347

习题 348

15.1 测度误差 352

第十五章单方程模式：几个补充论题 352

15.2线性回归方程：有限最小二乘法 355

15.3 非线性（参数间）回归 357

15.4 设定偏误（Specification Bias） 358

习题 359

第四篇联立方程模式 365

第十六章联立方程模式 365

16.1联立方程模式的性质 365

16.2联立方程模式的例子 366

16.3联立方程的偏误：普通最小二乘估计量的非一致性 372

16.4摘要与小结 375

习题 375

第十七章识别问题 379

17.1符号与定义 379

17.2识别问题 383

17.3识别规则 391

17.4摘要与小结 397

习题 398

第十八章联立方程法 400

18.1估计方法 400

18.2递归模式与普通最小二乘法 402

18.3一个恰好识别方程的估计：间接最小二乘法（ILS） 405

18.4过度识别方程的估计：两阶段最小二乘法（2SLS） 409

18.5摘要与小结 414

习题 415

附录18A 419

18A.1间接最小二乘估计量的偏误 419

18A.2二阶段最小二乘估计的标准误估计 420

附录A某些统计概念的复习 422

附录 422

附录B矩阵代数初步 442

附录C几个标准部件计算机程序表 455

附录D统计表 457

表D.1标准正态分布下的面积 458

表D.2 t分布的百分数点 459

表D.3 F分布的上百分数点 460

表D.4 x2分布的上百分数点 466

表D.5a德宾-沃森d统计量：量著水平为0.05时的dL与dU显著点 468

表D.5b德宾-沃森d统计量：显著水平为0.01时的dL与dU显著点 469

表D.6a游程检验的游程临界值 470

表D.6b游程检验的游程临界值 471

习题解答与提示选集 472