金融市场计算技术PDF电子书下载

第一篇　金融市场基础概论 3

第一章 金融市场基本概念 3

第一节 金融市场五要素 3

第二节 金融市场的结构 5

第二章 几个具体的金融市场简介 9

第一节 票据市场 9

第二节 拆借市场 11

第三节 证券市场 12

第二篇 金融市场计算技术方法 21

第三章 货币的时间价值 21

第一节 单利与复利公式 21

第二节 贴现及资金还原公式 26

第四章 金融预测方法 37

第一节 相关因素推算法 37

第二节 趋势预测法 38

第三节 回归预测法 45

＊第四节 马尔可夫预测法 50

第五章 金融决策方法 56

第一节 确定型决策 56

第二节 随机型决策 71

第三节 不确定型决策 79

第四节 投资决策评价方法 82

第三篇 金融市场风险管理 97

第六章 收益与风险 97

第一节 单期与多期收益率 97

第二节 风险偏好与效用函数 101

第七章 金融风险度量与评估模型 107

第一节 风险直接度量方法 107

第二节 金融风险评估模型 111

第八章 风险识别预警与监测量化方法 121

＊第一节 贷款风险的模糊识别模型 121

第二节 金融风险预警与监测量化方法 128

第一节 金融工具与金融风险 136

第九章 金融工程中风险管理技术 136

第二节 市场风险管理中VaR方法 139

＊第三节 几种常用金融衍生工具损益分析简介 144

第四篇 现代资产组合理论 155

第十章 资产组合模型（MPT） 155

第一节 资产组合理论中几个重要概念 155

第二节 马科维茨模型及其评价 166

＊第三节 一种选择较优资产组合的模糊集方法 173

第四节 证券组合模型输入数据变动的实证分析 176

第十一章　资本资产定价模型（CAPM） 182

第一节　CAPM模型 182

第二节 CAPM模型应用 194

＊第三节 CAPM模型扩展 197

＊第四节 CAPM模型检验 202

第十二章 多因子模型：套利定价理论（APT） 205

第一节 APT模型 205

第二节 APT模型与CAPM模型的关系 214

＊第三节 模型参数的估计与检验 218

第五篇 金融衍生工具 223

第十三章 金融期货 223

第一节 金融期货概念及其类型 223

第二节 金融期货的套期保值 230

第三节 基差与金融期货的价格构成 237

第四节 金融期货中的风险管理 241

第十四章 金融期权 243

第一节 金融期权概念及其类型 243

＊第二节 布莱克—斯科尔思期权估价模型 254

第三节 二叉树定价模型 262

第四节 金融期权中的风险管理 271

第十五章 衍生工具潜在风险区间估计 281

第一节 衍生工具潜在风险成因分析 281

第二节 风险区间估计的概率统计方法 284

参考文献 288