问题贷款 成因、识别、监管PDF电子书下载

目录 3

第一部分 认识篇 3

第一章 认识问题贷款 3

第一节 什么是问题贷款 4

一、问题贷款的含义 4

二、问题贷款的特征 4

案例1-1 常州“铁本”——银行“贴本”项目 5

案例1-2 上海农凯——命悬周正毅 6

第二节 如何界定问题贷款 7

一、贷款风险分类方法——五级分类法 7

二、我国使用五级分类法的现状 8

一、我国银行资产的分布情况 11

第三节 我国银行问题贷款的现状 11

二、我国银行问题贷款的现状 12

三、我国银行问题贷款的处理模式 14

思考 16

第二章 是什么造成了问题贷款 17

第一节 市场风险——造成问题贷款的外部环境 18

一、经济运行周期与问题贷款 19

案例2-1 中行贷款增长率回落 19

二、财政、货币政策与问题贷款 20

案例2-2 央行升息 20

三、政府过度干预与问题贷款 21

案例2-3 农业贷款的缺口 22

四、国际资本冲击与问题贷款 22

案例2-4 亚洲金融风暴的启示 23

一、来自于第一还款保证的风险 24

第二节 信用风险——造成问题贷款的内在原因 24

案例2-5 蚌埠丰原集团的教训 25

案例2-6 温州企业成功的启示 26

案例2-7 飞利浦的蝴蝶效应 29

案例2-8 背投彩电的悲哀 31

案例2-9 德隆集团的盲目扩张 33

案例2-10 一个私营业主的成功历程 34

案例2-11 北方重型汽车的市场风险抵御能力 35

案例2-12 宝洁公司的经典做法 36

案例2-13 杭州华电的“气源问题” 37

案例2-14 首都钢铁公司秘鲁分公司集体罢工事件 38

案例2-15 可口可乐首席执行官风波 40

案例2-16 巨人的崩溃 41

案例2-17 “亚细亚”连锁帝国的覆灭 43

案例2-18 杭州某造纸企业的连环担保资金 45

案例2-19 宝钢的账户集中整顿 46

案例2-20 汽车消费信贷的困境 49

案例2-21 投机购房引发的还款危机 51

二、来自于担保的风险 52

案例2-22 啤酒花巨额担保黑洞的“多米诺骨牌”效应 52

第三节 操作风险——造成问题贷款的隐性杀手 54

一、什么是操作风险 54

案例2-23 利用系统漏洞的盗窃 55

案例2-24 原始的诈骗手段 55

二、银行内部管理缺陷与问题贷款 57

案例2-25 原中国建设银行行长王雪冰、张恩照受贿案 60

三、银行内部人员欺诈与问题贷款 63

四、借款人外部欺诈与问题贷款 64

案例2-26 中国银行大连分行员工挪用银行资金案 64

案例2-27“森豪公寓”骗贷大案 67

案例2-28 无奈的国家助学贷款计划 69

第四节 产生问题贷款的中国特殊原因 70

一、体制性原因 70

二、政府过度干预 71

三、商业银行自身经营管理问题 73

四、其他原因 75

第五节 我国问题贷款成因的统计分析 77

思考 78

第二部分 实务篇 81

第三章 如何关注和管理与问题贷款有关的市场风险 81

二、市场风险管理政策和程序的主要内容 82

一、市场风险管理体系的基本要素 82

第一节 《商业银行市场风险管理指引》的要求 82

三、报告统计的内容 83

四、提取市场风险资本 83

第二节 缺口管理——一个度量市场风险简单而实用的 84

工具 84

一、利率缺口 84

二、流动性缺口 85

思考 86

第四章 如何预防和管理与问题贷款有关的信用风险 87

第一节 贷款发放前的筛选 88

一、找准行业——行业分析——以彩电、汽车行业为例 88

二、别把贷款给错了人——借款人分析 119

三、问题贷款的缓冲垫——担保的设定和评价 133

四、把鸡蛋放在几个篮子里——信贷资产分散化的考虑 139

五、贷款中的价值规律——合理进行贷款定价 142

六、可以给你，但不完全满足你——信贷配额的确定 147

七、给借款人排排队——借款人信用评级 151

第二节 贷款存续中的监测与管理 170

一、给问题贷款上保险——贷款准备金制度 170

二、用资本覆盖非预期风险——经济资本的应用 175

三、为贷款作体检——问题贷款的早期信号 185

四、贷款分级实践——贷款五级分类的管理 190

第三节 问题贷款出现后的管理 199

一、确定问题贷款的管理目标——银行与其他主体的博弈 199

二、分析问题贷款的产生根源——对症下药 200

三、选择问题贷款的管理对策——具体应对方法 200

思考 213

第五章 如何管理和规避与问题贷款有关的操作风险 215

第一节 控制操作风险的指导思想 216

一、商业银行操作风险控制的要点 216

二、商业银行操作风险管理面临的挑战 217

第二节 控制操作风险的具体应对措施——完善银行信贷管理制度 218

一、信贷决策科学化 218

二、良好的信贷监督机制 218

三、完善的贷款质量评估与控制体系 219

四、标准化的信贷操作 219

第三节 欺诈的识别和预防 227

一、企业欺诈的预警信号 227

二、针对企业欺诈的测试 229

思考 230

参考文献 231