宏观经济计量分析方法与模型PDF电子书下载

导论 1

一、宏观经济计量分析释义 1

二、宏观经济计量分析模型范式 5

三、宏观经济计量分析模型构造 9

四、宏观经济计量分析方法体系 15

五、宏观经济计量分析方法与模型的应用 18

第一篇 经典计量分析方法与模型 25

第1章 单方程经济计量模型 25

1.1单方程模型计量分析基本原理 25

1.1.1单方程经济计量模型的一般形式 25

1.1.2单方程模型计量分析的基本原理 26

1.1.3单方程经济计量模型的应用 32

1.1.4建立与应用单方程经济计量模型成功的要素 35

1.2生产函数 35

1.2.1生产函数及其基本性质 35

1.2.2C-D生产函数 38

1.2.3CES生产函数 41

1.3消费函数 44

1.3.1消费函数的早期研究成果 44

1.3.2消费函数的最新研究成果 48

1.4需求函数 51

1.4.1需求函数的导出 51

1.4.2需求弹性分析 53

1.4.3需求函数的特性 54

1.4.4需求曲线与恩格尔曲线 56

1.4.5需求方程的设定与估计 57

1.5投资函数 65

1.5.1投资行为分析 65

1.5.2投资函数理论模型 68

1.6货币需求函数 73

1.6.1传统的货币数量论下的货币需求函数 73

1.6.2现代货币主义的货币需求函数 74

1.6.3Keynes学派的货币需求函数 75

2.1.1单方程线性经济计量模型的古典假设条件 76

2.1经典假设条件下的最小二乘估计（OLS） 76

第2章 单方程模型的计量分析方法 76

2.1.2模型参数估计的普通最小二乘法 79

2.1.3模型参数的区间估计 81

2.1.4模型的统计检验 81

2.1.5模型的预测 83

2.2经典假设条件下的极大似然估计（ML） 84

2.2.1模型参数估计的极大似然法 84

2.3.1带约束条件的单方程经济计量模型 85

2.3经典假设带约束条件下单方程模型的估计 85

2.2.2极大似然估计的性质 85

2.3.2带约束条件单方程经济计量模型的估计 87

2.4广义矩估计法（GMM） 88

2.4.1问题的提出 88

2.4.2广义矩估计方法 89

2.4.3若干具体场合的GMM 91

2.5贝叶斯估计法（BAYES） 93

2.5.1BAYES估计的基本思想 93

2.5.2线性单方程计量模型参数的BAYES估计 97

第3章 联立方程经济计量模型 102

3.1联立方程模型概述 102

3.1.1联立方程模型一般形式 102

3.1.2联立方程模型的假设条件 105

3.1.3联立方程模型例 106

3.2联立方程模型计量分析基本原理 110

3.2.1联立方程模型的联立性偏误 110

3.2.2联立方程模型计量分析的基本原理 111

3.2.3联立方程模型的应用 118

3.3联立方程模型的识别 122

3.3.1联立方程模型的识别性 122

3.3.2联立方程模型识别的方法 123

3.3.3联立方程模型识别例 126

第4章 联立方程模型的计量分析方法 129

4.1联立方程结构式模型单方程估计法（一） 129

4.1.1工具变量法（IV） 129

4.1.2间接最小二乘法（ILS） 133

4.1.3二阶段最小二乘法（2SLS） 138

4.2.1有限信息极大似然法（LIML） 141

4.2联立方程结构式模型单方程估计法（二） 141

4.2.2有限信息最小方差比估计法（LVR） 144

4.2.3主分量法（MPC） 148

4.2.4k级估计法 150

4.3联立方程结构式模型联立方程估计法 151

4.3.1三阶段最小二乘法（3SLS） 151

4.3.2完全信息极大似然法（FIML） 157

5.1.1瓦尔拉斯一般均衡模型的基本思想 161

第5章 宏观经济的一般均衡分析 161

5.1瓦尔拉斯一般均衡 161

5.1.2瓦尔拉斯一般均衡模型 167

5.2一般均衡的稳定性分析 170

5.2.1单一市场的稳定性问题 171

5.2.2多个市场的稳定性 173

5.3供给与需求的一般均衡分析 178

5.3.1生产者产品供给函数与要素需求函数列写方法 179

5.3.2消费者需求函数列写方法 181

5.3.3市场供求平衡方程列写方法 184

第二篇 非经典计量分析方法与模型 189

第6章 非经典假设下单方程模型计量分析方法 189

6.1非球面扰动模型及其计量分析 189

6.1.1非球面扰动模型及其假设条件 189

6.1.2非球面扰动模型OLS估计特性 190

6.1.3非球面扰动模型的估计 190

6.1.4异方差性非球面扰动模型及其估计 192

6.1.5自相关性非球面扰动模型及其估计 195

6.2非正态扰动模型的渐近分析 200

6.2.1非正态扰动模型及其产生原因 200

6.2.2非正态扰动模型的OLS估计及后果 201

6.2.3模型非正态扰动的统计检验 202

6.2.4非正态扰动线性回归模型的渐近分析 204

6.3多重共线性模型及其计量分析 208

6.3.1多重共线性模型及其后果 208

6.3.3多重共线性的检验 209

6.3.2多重共线性产生的原因 209

6.3.4多重共线性模型的计量分析 210

6.4随机解释变量模型的渐近分析 213

6.4.1随机解释变量模型的OLS估计特性 213

6.4.2随机解释变量模型的工具变量法 215

第7章 非线性回归模型的计量分析 217

7.1非线性经济计量模型概述 217

7.1.1非线性经济计量模型的含义 217

7.1.2非线性经济计量模型的一般形式 220

7.2可线性化的非线性经济计量模型 221

7.2.1经线性化变换模型参数不变的非线性模型 221

7.2.2经线性化变换模型参数变化的非线性模型 222

7.2.3可线性化非线性模型例 223

7.3不可线性化的非线性经济计量模型 226

7.3.1非线性最小二乘法 226

7.3.2非线性极大似然法 230

7.3.3非线性回归模型的假设检验 230

7.3.4不可线性化的非线性模型例 232

7.4非线性联立方程模型 235

7.4.1非线性联立方程模型的二阶段最小二乘法 236

7.4.2非线性联立方程模型的有限信息极大似然法 236

第8章 变参数线性模型的计量分析 238

8.1变参数线性回归模型概述 238

8.2确定性变参数线性回归模型 239

8.2.1离散型确定性变参数线性回归模型 239

8.2.2系统（连续）变参数线性回归模型 250

8.3随机性变参数线性回归模型 253

8.3.1参数围绕某一常数呈随机性变化 254

8.3.2参数围绕某一线性函数呈随机性变化 255

8.3.3参数呈滞后效应随机性变化 255

第9章 无参数回归模型及其计量分析 259

9.1无参数回归模型概述 259

9.1.1单方程无参数回归模型 259

9.1.2联立方程无参数模型 260

9.2.1一元无参数回归模型的权函数估计法 262

9.2单方程无参数回归模型的估计 262

9.2.2一元无参数回归模型的OLS估计法 267

9.2.3一元无参数回归模型的局部线性估计法 271

9.2.4多元无参数回归模型的估计法 272

9.3联立方程无参数模型的估计 274

9.3.1局部线性工具变量向量估计法 274

9.3.2局部线性两阶段最小二乘估计法 275

第10章 半参数回归模型的计量分析 277

10.1线性回归半参数模型的估计 277

10.1.1密度函数的核估计 277

10.1.2线性回归半参数模型的估计 279

10.2线性半参数回归模型的OLS估计 280

10.2.1线性半参数回归模型的最小二乘核估计 281

10.2.2线性半参数回归模型的最小二乘近邻估计 282

10.2.3线性半参数回归模型的最小二乘局部线性估计 282

10.3非线性半参数回归模型的OLS估计 283

11.1.1平行数据模型的一般形式 285

11.1平行数据模型概述 285

第11章 平行数据模型及其计量分析 285

11.1.2平行数据模型的类型 287

11.2固定效应模型及其计量分析 288

11.2.1固定效应模型及其估计 288

11.2.2固定效应的检验 290

11.2.3不齐平行数据的固定效应模型 291

11.3随机效应模型及其计量分析 292

11.3.1随机效应模型及其估计 292

11.3.2随机效应的检验 295

11.3.3固定效应与随机效应的选择 296

11.4平行数据扩展模型 296

11.4.1变系数模型 296

11.4.2动态模型 300

11.5兼顾地区比较的居民消费模型 301

第12章 宏观经济非均衡分析 304

12.1非均衡经济计量学基本模型 304

12.1.1单一市场非均衡经济计量模型 304

12.1.2多个市场非均衡经济计量模型 307

12.1.3宏观市场的非均衡体系 311

12.2单一市场非均衡经济计量模型的估计 312

12.2.1调控方程非均衡模型的估计法 312

12.2.2有调控方程非均衡模型的估计法 314

12.3多市场非均衡经济计量模型的估计 317

12.3.1两市场非均衡基本模型的ML估计 317

12.3.2多市场非均衡基本模型的NL估计 320

12.4宏观经济非均衡模型实例 321

12.4.1CPE国家的多市场模型（Hulyak） 321

12.4.2中国宏观经济非均衡模型 323

第三篇 动态计量分析方法与模型 330

第13章 平稳序列与ARMA模型 330

13.1平稳时间序列与ARMA模型 330

13.1.1平稳时间序列概念 330

13.1.2平稳时间序列数字特征的估计 332

13.1.3ARMA模型及其特征 332

13.1.4ARMA模型的传递、逆转形式及其存在条件 334

13.1.5ARMA序列的相关分析 336

13.1.6ARMA序列的偏相关函数 339

13.2ARMA模型的计量分析 341

13.2.1ARMA（p,q）序列的参数估计 341

13.2.2ARMA（p,q）模型参数的估计 342

13.2.3ARMA（p,q）模型的识别与定阶 345

13.2.4ARMA（p,q）模型的统计检验 348

13.2.5ARMA（p,q）模型的预测 351

13.3.2ARMA模型建模实例 355

13.3ARMA模型建模步骤及实例 355

13.3.1ARMA模型建模的步骤 355

13.4ARIMA模型及实例 359

13.4.1ARIMA（p,d,q）模型及实例 359

13.4.2季节乘积模型及实例 364

第14章 自回归与分布滞后模型 370

14.1分布滞后模型及其计量分析 370

14.1.1分布滞后模型的一般形式 370

14.1.2分布滞后模型的估计法 373

14.2货币存量与产出变动反应的分布滞后模型 377

14.3自回归分布滞后模型（ADL）及其计量分析 380

14.3.1自回归分布滞后模型的一般形式 380

14.3.2自回归分布滞后模型OLS估计后果 381

14.3.3Durbinh－检验和Breusch-Godfrey拉格朗日检验 383

14.3.4自回归分布滞后模型的CORC估计法 385

14.4向量自回归模型（VAR（p）） 385

14.5.1误差校正模型（ECM） 387

14.5误差校正模型及其估计 387

14.5.2ECM模型实例——美国国防支出ECM模型 389

第15章 单位根过程及其检验 392

15.1非平稳过程与中心极限定理的失效 392

15.2单位根过程的极限分布 395

15.2.1几种重要的时间序列 395

15.2.2最小二乘估计？T的极限分布 400

15.2.3tT统计量的极限分布 401

15.3单变量单位根过程的假设检验 402

15.3.1不带常数项的随机游动的检验 403

15.3.2带常数项的随机游动的检验 405

15.3.3含时间趋势和常数项的随机游动的检验 408

15.3.4菲利普斯—配荣（PP）检验法 410

15.3.5美国财政部债券利息率平稳性的PP检验 413

15.4GDP时间序列的平稳性检验 414

15.5AR（p）模型的单位根检验 417

15.5.1带常数项的AR（p）模型单位根检验 417

15.5.2不带常数项的AR（p）模型单位根检验 419

15.5.3带时间趋势的AR（p）模型单位根检验 420

第16章 协整过程及其计量分析 423

16.1协整过程及Granger表示定理 423

16.1.1问题的提出 423

16.1.2协整的概念 425

16.1.3Granger表示定理 427

16.2协整向量的估计 432

16.2.1协整向量的OLS估计 432

16.2.3双变量ECM模型恩格尔—格兰杰两步估计法的推广 435

16.2.2双变量ECM模型的恩格尔—格兰杰估计法 435

16.3协整性检验 436

16.3.1协整性必要条件检验 436

16.3.2协整关系的扩展——ADF检验法 437

16.3.3协整关系的PP检验法 438

16.3.4协整性的DW检验法 441

16.4协整系统的ML估计及协整向量的检验 441

16.4.1协整系统的ML估计 442

16.4.2协整向量的检验 445

16.5购买力平价的协整分析 447

16.5.1原始数据 449

16.5.2PPP理论关系的OLS估计 449

16.5.3非平稳性检验 451

16.5.4协整检验 453

16.5.5ECM模型 453

16.5.6季度与年度数据的ECM模型 456

16.5.7模型预测能力检验 459

17.1.1ARCH模型的定义 462

第17章 自回归条件异方差模型 462

17.1自回归条件异方差模型（ARCH） 462

17.1.2ARCH模型的条件方差 463

17.2线性ARCH（q）模型的计量分析 465

17.2.1线性ARCH（q）模型参数的ML估计 465

17.2.2线性ARCH（q）模型的假设检验 468

17.3GARCH模型的计量分析 469

17.3.1GARCH（p,q）模型结构 469

17.3.2GARCH（p,q）模型的参数估计 471

17.3.3GARCH（p,q）模型的假设检验 472

17.4即日收益易变性过程的GARCH分析 472

17.4.1原始数据 473

17.4.2统计分析与模型识别 474

17.4.3模型估计与结果分析 480

附表 492

参考文献 497