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第1章 证券市场 1

1.1 证券市场的形成与发展 1

1.2 证券市场的构成与分类 9

1.3 证券市场的功能 21

本章小结 26

关键词 27

习题 27

第2章 证券投资的收益与风险 28

2.1 收益的计算 28

2.2 风险与风险溢价 40

2.3 风险厌恶与投资选择 46

本章小结 50

关键词 51

习题 51

第3章 有效市场理论 53

3.1 有效市场理论及其分类 53

3.2 有效市场理论的检验 57

3.3 中国证券市场的有效性检验 61

本章小结 66

习题 67

关键词 67

4.1 资产组合理论的产生与发展 68

第4章 资产组合理论 68

4.2 资产组合的收益与风险 70

4.3 最佳资产组合 78

4.4 无风险资产与投资组合 82

本章小结 86

关键词 86

习题 87

5.1 资本市场线 91

第5章 资本资产定价模型 91

5.2 证券市场线 95

5.3 资本资产定价模型的扩展 100

5.4 资本资产定价模型的实证检验评述 102

本章小结 106

关键词 106

习题 107

第6章 因素模型和套利定价理论 109

6.1 因素模型 109

6.2 套利定价理论 115

6.3 套利定价理论与资本资产定价模型的比较 119

本章小结 122

关键词 122

习题 123

第7章 固定收益证券 125

7.1 货币市场工具 125

7.2 中长期国债、联邦机构债券与市政债券 129

7.3 公司债券 135

7.4 资产证券化债券 137

7.5 优先股 157

本章小结 158

关键词 159

习题 159

第8章 债券估价与风险分析 161

8.1 债券定价原理 161

8.2 债券收益率 168

8.3 利率期限结构 175

8.4 债券风险与债券信用评级 185

本章小结 191

习题 192

关键词 192

第9章 股票基本面分析 194

9.1 宏观经济分析 194

9.2 行业分析 201

9.3 公司财务报表分析 208

本章小结 225

关键词 226

习题 226

10.1 技术分析简介 229

第10章 股票技术分析 229

10.2 技术分析中的两个重要理论 230

10.3 图形分析 243

10.4 技术指标分析 255

10.5 技术分析的实证研究 261

本章小结 262

关键词 263

习题 263

第11章 股票估价 264

11.1 会计方法对股票价值的评估 264

11.2 股利折现模型 265

11.3 市盈率分析 278

11.4 自由现金流折现模型 282

11.5 通货膨胀与股票估价 284

本章小结 287

关键词 287

习题 288

第12章 金融远期和金融期货 289

12.1 几类主要的金融远期合约 290

12.2 金融期货 294

12.3 几类主要的金融期货合约 299

12.4 远期价格和期货价格的决定 306

本章小结 311

关键词 312

习题 312

第13章 金融期权 314

13.1 金融期权概述 314

13.2 几类主要金融期权合约 319

13.3 期权定价 325

习题 344

关键词 344

本章小结 344

第14章 金融互换、认股权证和可转债 347

14.1 金融互换 347

14.2 认股权证 361

14.3 可转换公司债券 365

本章小结 369

关键词 370

习题 370

15.1 证券投资基金的概念和特征 372

第15章 证券投资基金 372

15.2 证券投资基金的功能和作用 375

15.3 证券投资基金的类型 378

15.4 证券投资基金的运作 387

15.5 证券投资基金的治理结构 398

15.6 证券投资基金的收益与风险 405

15.7 中国证券投资基金的发展历程及前瞻 407

本章小结 415

关键词 416

习题 416

16.1 证券选择模型 418

第16章 积极的投资组合管理：若干模型 418

16.2 Treynor-Black模型（简称TB模型） 424

16.3 EGP模型 429

16.4 EGP模型的扩展：通货膨胀下的最佳组合 433

本章小结 438

关键词 439

习题 439

第17章 投资组合管理应用分析 441

17.1 投资组合管理概述 441

17.2 权益投资组合管理 444

17.3 债券资产组合管理 463

17.4 衍生证券在组合管理中的应用 480

本章小结 495

关键词 496

习题 496

第18章 投资组合业绩衡量与评估 498

18.1 衡量组合收益的各种方法 498

18.2 业绩的风险调整 502

18.3 证券选择能力和市场时机选择能力 511

18.4 业绩贡献分析 518

本章小结 520

习题 521

关键词 521

第19章 国际证券投资分析 526

19.1 全球股权市场结构与特征 526

19.2 全球债券市场结构与特征 535

19.3 国际证券投资的风险与收益 540

本章小结 545

关键词 546

习题 546

20.1 国际平价关系：通胀、利率与汇率 548

第20章 国际证券投资管理 548

20.2 汇率的决定与预测 552

20.3 汇率风险管理 556

20.4 政治风险的评估及其防范 564

20.5 国际证券投资策略 567

本章小结 570

关键词 571

习题 571

参考文献 572