指数化投资 理论与实务PDF电子书下载

目录 1

前言 1

第一章　现代投资理论　 1

1.1 投资实践的发展　 1

1.2 现代投资理论概述　 3

1.3 实践检验　 17

1.4 对新兴市场的意义　 20

1.5 现代投资理论与指数化投资　 22

第二章　证券市场指数　 23

2.1 指数定义及构造方法　 24

2.2 指数特征　 28

2.3 指数分类及主要证券指数介绍　 41

2.4 股指期货　 53

2.5 股指套利分析　 60

第三章　指数构成方法及实例　 67

3.1 如何选择成份股　 67

3.2 成份股权重计算方法　 70

3.3 指数计算方法的实例比较　 83

3.4 指数计算实例　 108

第四章　指数投资技术　 116

4.1 程序交易　 117

4.2　跟踪误差　 120

4.3 指数化投资的配置技术　 131

第五章　开放式指数基金　 160

5.1 指数基金的特点　 160

5.2　国内主要指数基金产品介绍　 161

5.3 指数基金的绩效评估　 170

第六章　交易型开放式指数基金　 174

6.1 主要参与者　 175

6.2　产品的主要特性　 178

6.3　交易所交易基金的申购和赎回　 184

6.4 日内估值　 189

6.5 交易所交易基金的套利原理　 193

6.6　投资策略运用　 200

6.7 实例分析　 203

第七章　投资类别选择　 221

7.1 金融市场的特征　 221

7.2　基金产品设计实例　 223

第八章　资产配置　 229

8.1 资产配置技术　 230

8.2　资产配置技术的实证研究　 231

8.3　基于VaR的资产配置技术　 233

8.4　模型的实证与比较分析　 241

参考文献　 245