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第一章 绪论 1

1.1 计量经济学 1

一、计量经济学 1

二、计量经济学模型 2

三、计量经济学的内容体系 3

四、计量经济学是一门经济学科 6

五、计量经济学在经济学科中的地位 7

1.2 建立经典单方程计量经济学模型的步骤和要点 9

一、理论模型的设计 9

二、样本数据的收集 12

三、模型参数的估计 14

四、模型的检验 15

五、计量经济学模型成功的三要素 16

六、计量经济学应用软件介绍 17

1.3 计量经济学模型的应用 18

一、结构分析 19

二、经济预测 19

三、政策评价 20

四、检验与发展经济理论 20

本章练习题 21

第二章 经典单方程计量经济学模型：一元线性回归模型 22

2.1 回归分析概述 22

一、回归分析基本概念 22

二、总体回归函数 24

三、随机干扰项 26

四、样本回归函数 27

2.2 一元线性回归模型的基本假设 29

一、对模型设定的假设 30

二、对解释变量的假设 30

三、对随机干扰项的假设 31

2.3 一元线性回归模型的参数估计 33

一、参数估计的普通最小二乘法（OLS） 33

二、参数估计的最大似然法（ML） 35

三、参数估计的矩法（MM） 36

四、最小二乘估计量的统计性质 38

五、参数估计量的概率分布及随机干扰项方差的估计 41

2.4 一元线性回归模型的统计检验 43

一、拟合优度检验 43

二、变量的显著性检验 46

三、参数的置信区间估计 48

2.5 一元线性回归分析的应用：预测问题 50

一、预测值是条件均值或个别值的一个无偏估计 50

二、总体条件均值与个别值预测值的置信区间 50

2.6 实例及时间序列问题 53

一、中国城镇居民人均消费支出模型：截面数据模型 53

二、中国居民总量消费函数：时间序列数据模型 56

三、时间序列问题 58

本章练习题 59

第三章 经典单方程计量经济学模型：多元线性回归模型 62

3.1 多元线性回归模型 62

一、多元线性回归模型 62

二、多元线性回归模型的基本假定 64

3.2 多元线性回归模型的参数估计 65

一、普通最小二乘估计 65

二、最大似然估计 68

三、矩估计 69

四、参数估计量的统计性质 70

五、样本容量问题 71

六、多元线性回归模型的参数估计实例 72

3.3 多元线性回归模型的统计检验 73

一、拟合优度检验 73

二、方程总体线性的显著性检验（F检验） 75

三、变量的显著性检验（t检验） 77

四、参数的置信区间 78

3.4 多元线性回归模型的预测 79

一、E（Y0）的置信区间 80

二、Y0的置信区间 80

3.5 可化为线性的多元非线性回归模型 82

一、模型的类型与变换 82

二、可化为线性的非线性回归实例 83

三、非线性普通最小二乘法 87

3.6 受约束回归 92

一、模型参数的线性约束 93

二、对回归模型增加或减少解释变量 95

三、参数的稳定性 97

四、非线性约束 100

本章练习题 103

第四章 经典单方程计量经济学模型：放宽基本假定的模型 107

4.1 异方差性 107

一、异方差的类型 108

二、实际经济问题中的异方差性 108

三、异方差性的后果 110

四、异方差性的检验 111

五、异方差的修正 113

六、案例——中国农村居民人均消费函数 116

4.2 序列相关性 120

一、序列相关性 120

二、实际经济问题中的序列相关性 121

三、序列相关性的后果 122

四、序列相关性的检验 123

五、序列相关的补救 126

六、虚假序列相关问题 131

七、案例——中国居民总量消费函数 132

4.3 多重共线性 134

一、多重共线性 134

二、实际经济问题中的多重共线性 135

三、多重共线性的后果 136

四、多重共线性的检验 138

五、克服多重共线性的方法 139

六、案例——中国粮食生产函数 140

4.4 随机解释变量问题 144

一、随机解释变量问题 144

二、实际经济问题中的随机解释变量问题 144

三、随机解释变量的后果 145

四、工具变量法 147

五、解释变量的内生性检验 150

六、案例——中国城镇居民人均消费函数 151

本章练习题 153

第五章 经典单方程计量经济学模型：专门问题 156

5.1 虚拟变量模型 156

一、虚拟变量的引入 157

二、虚拟变量的设置原则 162

5.2 滞后变量模型 164

一、滞后变量模型 164

二、分布滞后模型的参数估计 166

三、自回归模型的参数估计 171

四、格兰杰因果关系检验 174

5.3 模型设定偏误问题 177

一、模型设定偏误的类型 177

二、模型设定偏误的后果 178

三、模型设定偏误的检验 180

本章练习题 186

第六章 联立方程计量经济学模型：理论与方法 188

6.1 联立方程计量经济学模型的提出 188

一、经济研究中的联立方程计量经济学问题 188

二、计量经济学方法中的联立方程问题 189

6.2 联立方程计量经济学模型的若干基本概念 190

一、变量 190

二、结构式模型（structural model） 191

三、简化式模型（reduced-form model） 194

四、参数关系体系 195

6.3 联立方程计量经济学模型的识别 196

一、识别的概念 196

二、结构式识别条件 201

三、简化式识别条件 203

四、实际应用中的经验方法 205

6.4 联立方程计量经济学模型的估计 206

一、概述 206

二、狭义的工具变量法（IV） 207

三、间接最小二乘法（ILS） 208

四、二阶段最小二乘法（2SLS） 211

五、对于恰好识别的结构方程，三种方法是等价的 212

六、简单宏观经济模型实例演示 214

七、主分量方法 216

八、k级估计式 219

6.5 联立方程计量经济学模型若干问题的讨论 221

一、估计方法的比较 221

二、为什么普通最小二乘法被普遍采用 223

三、联立方程计量经济学模型的检验 224

本章练习题 227

第七章 扩展的单方程计量经济学模型 229

7.1 选择性样本计量经济学模型 229

一、经济生活中的选择性样本问题 229

二、“截断”问题的计量经济学模型 230

三、“归并”问题的计量经济学模型 235

7.2 二元离散选择模型 237

一、二元离散选择模型的经济背景 237

二、二元离散选择模型 238

三、二元Probit离散选择模型及其参数估计 240

四、二元Logit离散选择模型及其参数估计 243

五、一个实际例题 245

六、二元离散选择模型的检验 247

7.3 平行数据计量经济学模型 248

一、平行数据模型概述 249

二、模型的设定 250

三、固定影响变截距模型 253

四、固定影响变系数模型 257

本章练习题 258

第八章 时间序列计量经济学模型 261

8.1 时间序列的平稳性及其检验 261

一、时间序列数据的平稳性 261

二、平稳性的图示判断 263

三、平稳性的单位根检验 268

四、单整、趋势平稳与差分平稳随机过程 273

8.2 随机时间序列分析模型 275

一、时间序列模型的基本概念及其适用性 276

二、随机时间序列模型的平稳性条件 277

三、随机时间序列模型的识别 281

四、随机时间序列模型的估计 286

五、随机时间序列模型的检验 290

8.3 协整与误差修正模型 295

一、长期均衡关系与协整 295

二、协整的检验 297

三、误差修正模型 300

本章练习题 305

第九章 计量经济学应用模型 307

9.1 计量经济学应用模型类型设定 307

一、问题的提出 307

二、单方程应用模型类型对被解释变量数据类型的依赖性 310

三、单方程模型和联立方程模型的选择对经济行为的依赖性 313

9.2 计量经济学应用模型总体回归模型设定 315

一、问题的提出及其重要性 316

二、计量经济学模型总体设定的“一般性”原则 317

三、计量经济学模型总体设定的“现实性”原则 320

四、计量经济学模型总体设定的“统计检验必要性”原则 322

五、计量经济学模型总体设定的“经济主体动力学关系导向”原则 324

六、案例——消费理论与消费函数模型 325

9.3 计量经济学应用模型函数关系设定 330

一、模型的关系类型 330

二、模型关系误设的后果 331

三、模型关系设定的指导原则 332

四、模型关系设定的检验 333

五、案例——以要素替代性质描述为线索的生产函数模型的发展 333

9.4 计量经济学应用模型变量性质设定 342

一、问题的提出 342

二、变量之间的直接影响与间接影响 344

三、变量的内生性与外生性 345

四、变量的随机性和确定性 349

本章练习题 350

附录 统计分布表 352

一、标准正态分布表 352

二、x2分布表 353

三、t分布表 354

四、F分布表 355

五、D.W.检验上下界表 361

六、协整检验临界值表 363

参考文献 364