商业银行压力测试PDF电子书下载

第一篇 压力测试方法论概述 1

第一章 压力测试的定义、分类和发展历程 1

一、压力测试的相关术语、定义以及分类 1

二、压力测试发展历程 5

第二章 压力测试流程 8

一、选择目标业务／资产组合 9

二、确定承压对象和承压指标 10

三、确定压力因素与压力指标 15

四、压力情景设计 16

五、压力传导模型建设 25

六、压力测试结果的分析和应用 31

第三章 整体性压力测试 33

第四章 各种风险类型的交互性影响 36

第五章 商业银行压力测试管理体系 38

一、压力测试的管理组织结构 38

二、压力测试的管理程序 38

三、压力测试的应用领域 40

四、压力测试体系的基础设施 43

第二篇 信用风险压力测试 45

第一章 信用风险压力测试技术方法 45

一、信用风险定义及其度量 45

二、信用风险压力测试 47

第二章 案例解析 70

一、宏观经济压力测试案例 70

二、个人住房贷款压力测试案例 82

三、房地产开发贷款压力测试案例 92

附录 100

一、次贷危机——现实中的压力情景 100

二、我国历史上的宏观压力情景 104

三、宏观经济情景模型 107

四、VAR/SUR模型下的压力情景模拟 137

五、从宏观变量到股票收益率 138

六、基于Merton方法的KMV模型 140

七、Pesaran等人的结构化模型 142

八、基于财务报表的信用风险压力测试模型 146

第三篇 市场风险压力测试 155

第一章 市场风险压力测试技术方法 155

一、市场风险定义及其计量 155

二、市场风险压力测试 157

第二章 案例解析 189

一、交易性市场风险压力测试案例 189

二、非交易性市场风险压力测试案例 204

附录 209

一、市场风险的参数化模型压力测试方法（Kupiec，1998） 209

二、市场风险因子模型简介 218

三、标准框架举例 230

第四篇 流动性风险压力测试 233

第一章 流动性压力测试技术方法 233

一、流动性风险基本概念 233

二、流动性风险压力测试 236

第二章 案例解析 250

一、现金流法流动性压力测试案例 250

二、资产负债表法和流动性指标法流动性风险压力测试案例 255

附录 260

一、基于模型的传导模式 260

二、危机情景下流动性风险的案例 266

第五篇 操作风险压力测试 271

第一章 操作风险压力测试理论基础 271

一、操作风险定义 271

二、操作风险分类及其主要特征 271

三、操作风险资本计量 278

第二章 操作风险压力测试技术方法 283

一、操作风险压力测试定义 283

二、操作风险压力测试主要方法 284

第三章 案例解析 292

一、核心生产系统中断操作风险压力测试案例 292

二、损失分布法操作风险压力测试案例 299

附录 304

一、操作风险典型事件 304

二、操作风险高级计量法——损失分布法建模 309

三、操作风险压力测试的其他方法 320

四、如何运用EXCEL模拟随机数据 322

参考文献 325