期权波动率交易 波动市场中的盈利策略PDF电子书下载

第1章 我是谁？我为何在此 1

我是谁？我如何来到这里 1

我要去迪士尼乐园 3

略作停留以消除误解，如何 5

那些日子早已不在 11

回到1988年的德劳瑞恩 11

究竟是如何盈利的 13

那么实际是如何起作用的 15

差劲的团队／专家又是怎么做的 16

没什么永恒不变，11月的冷雨也一样 17

他们现在在哪儿 20

现在该怎么办 21

第2章 读懂希腊值 23

Delta 23

Gamma 25

Vega 26

Theta 28

第3章 理解波动率指数（VIX） 31

那时或许也是我真实的生活 33

VIX已死，VIX万岁 34

变、变、变，一路在变 35

新VIX：改动皆徒劳？ 37

VIX出什么问题了 38

日历巧合 39

偏度巧合 41

消息巧合 42

总结 43

第4章 VIX的基本要点 45

尽管立场不同，但我们仍一起沦陷了 47

我们能够预测VIX吗 52

总结 57

第5章 波动率择时 59

你坐的时机决定你坐的位置 61

对卖方来说是怎样的情形呢 68

我们的下一个“戏法”：月周期分成两半会发现什么 71

总结 73

第6章 交易员如何交易波动率 75

高买低卖？ 75

大家都在水里 76

“Gamma多头先生” 78

“赚权利金的女士” 82

高波动率如何影响交易双方 87

低波动率有什么影响呢 88

总结 89

第7章 期权和季报 91

抬高期权价格 91

自主盈利反应的预测 93

一个真实的案例 94

好吧，再来个实际的例子 96

现在该怎么办 97

方向？我们不需要判断方向 99

如果明天是到期日怎么办 100

总结 100

第8章 如同天气：VIX交易及其为何非你所想 103

他们没有对冲你认为他们该对冲的风险 104

到期时我什么都没给你 107

如果VIX期货和期权未尽如你意怎么办 109

一个建立在对衍生品等价物估计的相关衍生品之上的衍生品 110

对普通投资者而言VIX产品是对冲效率最高的吗 113

让游戏开始吧 115

你真的想交易这些迎面而来的“小狗” 119

仅买入波动率的波动率如何 121

或许只是净卖出期权？ 122

从VIX产品交易中你能获得什么交易信号 123

总结 126

第9章 比率，比率 127

在这个良好的衡量指标上我出了什么问题 127

我们关注的这些数字 130

到底怎么了 134

我们考虑看跌期权／看涨期权比率与波动率的关系如何 136

随机噪声？ 139

向上的系统 140

对单只股票会如何 141

总结 144

第10章 大头针困扰 145

行权价格上的大头针风险，“都市传奇”？ 146

我们如何看待大头针风险 148

关于那只手 150

我们能预见大头针风险或挤压风险吗 152

周期看起来像什么 153

什么时候开始寻找 155

要是有人操纵这个游戏怎么办 158

最痛点 159

总结 160

第11章 打破神话和其他各种期权到期日相关的统计 163

到期日：巨大波动率对最大波动率 163

到期的一周能见到到期周期中最大的波动率吗 165

到期周趋向于波动强，到期日后趋向于波动弱 168

真的存在周二掉头这回事吗 169

到期前一周的周四与到期时的波动方向相反 170

到期日真的延长为另一个交易日？ 171

如果VIX没有做其应该做的，这就是个警示信号 171

总结 174

第12章 买入开立：押注策略 177

想要交易买入开立策略吗 180

趁热打铁？ 182

拼图游戏中隐藏的迷 189

总结 191

第13章 策略屋 193

裸看跌期权 193

牛市看涨期权价差组合 196

熊市看跌期权价差组合 199

逆价差组合 200

日历看涨期权价差组合 202

逆价差和日历价差的组合 204

蝶式组合 205

铁蝴蝶组合 207

秃鹰组合 208

铁秃鹰组合 209

合成期权 210

领子期权 211

股价修复 212

股息策略 215

总结 217

第14章 2倍杠杆和反向ETF 219

我们再深入地阐述一下 224

嗨，这怎么了 227

不要担心，我们可以把这一切归因于波动率 230

3倍杠杆呢 231

该如何对付这些野兽呢 232

仓位大小的影响 233

买入看跌期权怎么样呢 236

可能出错的事情会变得错上加错 236

数学能够解决对冲的问题吗 238

如果你是日内交易者，请忘记最后4部分 240

这些杠杆赌博在市场上的净效应 241

再来说说期权 243

我们学会了什么 248

第15章 衍生品统计图表 249

衍生品的终极衍生品会是怎样的呢 253

我应该怎样绘制VIX图表呢 256

学习时间 258

总结 264

第16章 高于前成交价及其他原则 267

如果我赌一只股票下跌，需要实际卖空它吗 271

对你这种小投资者或小交易员影响几何 272

后记 274