模型参数与外生冲击的不确定及其宏观经济效应 基于动态随机一般均衡的分析PDF电子书下载

第1章 导论 1

1.1 研究背景与研究意义 1

1.2 研究内容和研究方法 3

1.2.1 研究内容 3

1.2.2 研究方法 4

1.3 本书创新点 5

第2章 国内外研究综述 7

2.1 DSGE模型一般理论方法的研究综述 7

2.1.1 基于DSGE模型的经济波动问题的研究综述 7

2.1.2 DSGE模型的最优货币政策与参数不确定的研究综述 16

2.2 DSGE模型下研究冲击不确定的研究综述 21

2.2.1 不确定冲击对宏观经济影响机制的研究综述 21

2.2.2 不确定冲击计量建模的研究综述 25

2.3 本章小结 29

第3章 DSGE模型的求解及参数估计 30

3.1 DSGE模型的一般构造方法 30

3.2 DSGE模型的一阶线性近似 31

3.2.1 泰勒一阶展开线性近似 31

3.2.2 对数线性化近似 32

3.3 模型求解 33

3.4 线性化DSGE模型的参数估计 35

3.5 DSGE模型的高阶逼近 40

3.5.1 同质性冲击下DSGE模型的二阶近似 42

3.5.2 异质性冲击下DSGE模型的二阶近似 48

3.6 随机波动模型的参数估计 57

3.6.1 粒子滤波方法 57

3.6.2 随机波动模型的参数估计方法——粒子滤波MH方法 70

3.7 本章小结 71

第4章 模型参数不确定及其宏观经济效应分析 72

4.1 引言 72

4.2 模型设定 74

4.2.1 家庭 74

4.2.2 厂商 78

4.2.3 市场出清 81

4.2.4 政策当局 82

4.3 参数校准与估计 84

4.3.1 数据说明与参数校准 84

4.3.2 估计方法与估计结果 85

4.4 参数确定情形下的最优货币供应规则 87

4.4.1 最优货币供应规则的估算 88

4.4.2 经验与最优货币供应机制的脉冲分析 92

4.5 参数不确定对最优货币供应机制的影响分析 99

4.6 本章小结 101

第5章 外生冲击的不确定及其宏观经济效应分析 102

5.1 引言 102

5.2 货币、财政政策规则 107

5.2.1 货币、财政政策规则的设定 107

5.2.2 货币、财政政策方程的参数估计 109

5.2.3 货币与财政政策随机波动的估计 110

5.3 DSGE模型的设定 113

5.3.1 家庭 113

5.3.2 厂商 115

5.3.3 商品市场出清 116

5.4 参数校准 116

5.4.1 结构参数的校准 116

5.4.2 外生冲击参数的SMM估计 118

5.5 脉冲响应分析 124

5.5.1 冲击不确定的宏观经济效应 125

5.5.2 冲击不确定的宏观经济效应的反事实分析 130

5.6 方差分解分析 135

5.7 本章小结 136

第6章 总结与研究展望 139

6.1 主要结论 139

6.2 相关政策建议 140

6.3 研究不足和展望 140

参考文献 142

后记 160