宏观金融工程 宏观经济资本卷PDF电子书下载

第1章 宏观经济资本概论 1

第1节 宏观金融风险管理与宏观经济资本 1

一、宏观金融风险及管理的现状研究 1

二、宏观金融风险管理与宏观金融工程 3

三、宏观金融工程与宏观经济资本 4

第2节 宏观经济资本的表现形式 5

一、金融部门稳定基金 6

二、企业部门稳定基金 11

三、公共部门稳定基金 13

四、家户部门稳定基金 15

五、稳定基金存在的问题 17

第3节 本书的研究问题与思路 19

一、研究问题 19

二、研究思路 19

本章小结 20

第2章 宏观经济资本的概念 21

第1节 文献综述 22

一、经济资本概念起源 22

二、经济资本的概念与特征 23

第2节 微观经济资本的概念与内涵 25

一、微观经济资本的概念 25

二、微观经济资本的内涵 26

第3节 宏观经济资本的内涵与外延 31

一、宏观经济资本概念的提出 31

二、宏观经济资本概念及其内涵 31

三、宏观经济资本的外延 33

本章小结 34

第3章 宏观经济资本研究的基本框架 37

第1节 宏观经济资本研究的目标 37

第2节 宏观经济资本研究的要素 38

第3节 宏观经济资本研究的总体框架 39

一、宏观经济资本研究框架 39

二、宏观经济资本研究路线 41

本章小结 48

第4章 宏观在险值方法研究 49

第1节 文献综述 49

一、VaR方法的发展和改进 50

二、VaR方法与微观层面风险管理 51

三、宏观层面VaR研究 52

第2节 宏观VaR方法研究框架 53

一、VaR的基本原理及微观应用 53

二、VaR方法在宏观中的研究与技术 54

三、VaR方法在宏观中的应用 55

第3节 VaR的基本原理及微观应用 56

一、VaR的基本原理 56

二、微观VaR的计算方法 56

三、基本检验方法 60

四、VaR技术在微观中的应用 61

第4节 宏观VaR的基本原理 64

一、宏观VaR的基本概念 64

二、宏观VaR技术的计算方法 64

三、宏观VaR效果检验 65

四、宏观VaR在宏观层面的应用 66

本章小结 67

第5章 宏观经济资本的度量 69

第1节 经济资本度量的概念 69

一、《巴塞尔新资本协议》与微观经济资本的度量 70

二、宏观经济资本度量的基本概念 71

第2节 文献综述 74

一、关于微观经济资本度量的研究 74

二、关于宏观在险值的研究 75

三、对现有研究的总结与评述 76

第3节 宏观经济资本度量的基本思路与方法 76

一、宏观经济资本度量的基本思路 76

二、宏观经济资本度量的基本方法 77

第4节 宏观经济资本度量的实证分析 80

一、中国上市金融部门宏观经济资本的计算 81

二、中国上市企业部门整体及分区域宏观经济资本的计算 82

三、中国上市企业部门和上市金融部门宏观经济资本的计算 83

本章小结 84

第6章 宏观经济资本的配置 87

第1节 文献综述 87

一、经济资本配置的理论研究 88

二、经济资本配置的方法研究 89

三、宏观经济资本配置的实践研究 90

四、对相关研究的评价 91

第2节 宏观经济资本配置的基本框架 92

一、宏观经济资本配置的内涵 92

二、宏观经济资本配置的特点 93

三、宏观经济资本配置的基本思路 94

第3节 宏观经济资本配置的技术和方法 96

一、宏观经济资本配置所使用的风险指标 97

二、基于风险贡献的宏观经济资本配置 98

三、宏观经济资本分配方法 99

第4节 宏观经济资本配置的实证分析 100

一、实证分析的基本思路 100

二、中国上市企业部门经济资本配置 101

三、中国上市金融部门和企业部门经济资本配置 106

四、宏观经济资本配置的实证结论分析 110

第5节 宏观经济资本配置机制 110

一、宏观经济资本准备和监测 111

二、宏观经济资本的转移 112

本章小结 114

第7章 宏观经济资本与风险管理 115

第1节 文献综述 115

第2节 宏观经济资本与风险管理的研究框架 117

第3节 宏观经济资本管理体系 118

一、宏观经济资本管理目标 118

二、宏观经济资本管理机构 119

三、宏观经济资本管理工具 120

四、宏观经济资本管理内容 120

第4节 基于宏观经济资本的风险管理模式 123

一、宏观经济资本与宏观金融风险识别 123

二、宏观经济资本与宏观金融风险度量 124

三、基于金融稳定基金的宏观金融风险管理 125

本章小结 126

第8章 金融稳定基金 127

第1节 金融稳定基金的概念和特点 128

一、金融稳定基金的概念 128

二、金融稳定基金的特点 128

三、金融稳定基金的职能和作用 129

第2节 文献综述 131

一、金融稳定基金的理论研究 132

二、金融稳定基金的实践研究 133

三、对相关研究的评价 134

第3节 金融稳定基金的运行模式 134

一、金融稳定基金的总体框架 134

二、部门金融稳定基金 139

三、金融稳定基金运行中的主要问题与机制 142

第4节 基于宏观经济资本的石油产业稳定基金 144

一、石油产业稳定基金的设立目的 144

二、石油产业稳定基金的资金筹集 145

三、石油产业稳定基金的危机应对机制 145

第5节 金融稳定基金与宏观经济政策 146

本章小结 148

第9章 金融部门稳定基金 151

第1节 文献综述 152

一、关于金融部门稳定基金的理论研究 152

二、关于金融部门稳定基金的实践研究 153

第2节 金融部门稳定基金的总体框架 155

一、金融部门稳定基金的内涵 155

二、金融部门稳定基金的总体结构 157

第3节 金融部门稳定基金的运作模式 158

一、金融部门稳定基金的设立 158

二、金融部门稳定基金的运行 159

第4节 金融部门稳定基金的适度规模 163

一、金融部门稳定基金规模研究的思路 163

二、数据的选取与整理 164

三、实证分析 165

第5节 金融部门稳定基金的绩效评价体系 168

一、绩效评价体系设计的模型选择 169

二、平衡计分卡模型的应用 170

第6节 金融部门稳定基金与宏观经济政策 173

一、金融部门稳定基金与财政政策之间的影响 173

二、金融部门稳定基金与货币政策之间的影响 174

本章小结 174

第10章 宏观经济资本与经济增长 177

第1节 文献综述 177

一、宏观资本与经济增长 178

二、监管资本与经济增长 178

三、经济增长在险值管理 179

第2节 宏观经济资本与经济增长研究的理论框架 180

第3节 宏观经济资本与宏观经济增加值 182

一、经济增加值与宏观经济增加值 183

二、宏观经济资本成本 185

三、基于宏观经济增加值角度的宏观经济资本配置效率研究 186

第4节 宏观经济资本与经济增长的实证研究 191

一、宏观经济资本与生产总值的实证研究 191

二、宏观经济资本与经济增加值的实证研究 195

本章小结 202

第11章 宏观经济资本的绩效评价 203

第1节 文献综述 203

第2节 宏观经济资本绩效评价的研究框架 204

第3节 微观经济资本绩效评价 206

一、传统绩效考核指标 206

二、风险调整的绩效评价（RAPM）模型理论基础 207

第4节 宏观经济资本的绩效评价 211

一、宏观经济资本配置和绩效的关系 211

二、宏观经济资本绩效评价的方法 212

第5节 宏观经济资本绩效评价的实证分析 215

一、企业部门宏观经济资本绩效评价 216

二、金融部门宏观经济资本绩效评价 217

三、企业部门与金融部门宏观经济资本绩效对比 218

本章小结 219

参考文献 221

后记 233