计量经济学软件 Eviews的使用PDF电子书下载

第一章 关于EViews的基本知识 1

1.1 EViews简介 1

1.2 EViews的计量经济学基本概念 4

第二章 文件的建立和数据的描述 9

2.1建立一个工作文件 9

2.2检查数据 20

2.3数据绘制成曲线 22

2.4描述的统计量 33

第三章 一元线性回归模型的说明和估计 37

3.1根据数据作图 37

3.2简单回归的估计 41

3.3简单回归的作图 47

3.4残差图 50

3.5 EViews中简单回归模型的预测 53

第四章 最小二乘估计量的性质 59

4.1模型中参数估计的方差和协方差 59

4.2结果存储 61

4.3最小二乘残差的作图 63

第五章 简单回归模型的假设检验、区间估计和预测 65

5.1模型参数的显著性检验 65

5.2利用出口总额和国内生产总值进行区间估计 67

5.3 EViews中简单回归模型的预测 70

第六章 新变量的生成与变量的图形 79

6.1利用已有的变量生成新变量 79

6.2缩放数据的运算 84

6.3变量的图形 88

6.4随机项正态分布检验 94

第七章 多元回归模型 99

7.1多元回归模型的最小二乘估计 99

7.2简单预测 102

7.3总体方差的估计 108

7.4参数最小二乘估计量的方差与协方差 110

7.5区间估计 113

第八章 多元回归模型的进一步讨论 117

8.1多元回归模型的单个系数的假设检验 117

8.2衡量拟合优度 120

8.3 F-检验 122

第九章 虚拟变量 127

9.1建立模型 127

9.2设立时间趋势变量 127

9.3使用“逻辑”执行命令，构造虚拟变量 128

9.4模型的估计和检验 129

9.5利用部分样本估计模型 132

9.6利用EViews的邹突变点检验 134

第十章 非线性模型与二元选择模型 137

10.1两个变量之间的相互作用 137

10.2简单非线性模型的参数估计 139

10.3二元选择模型 141

第十一章 异方差性 151

11.1异方差的散点图检验法 153

11.2帕克（R.EPark）检验法 155

11.3戈特菲尔德-奎恩特异方差检验 157

11.4怀特（White）异方差检验 159

11.5加权最小二乘法 161

11.6怀特（White）对异方差的修正 164

第十二章 自相关 167

12.1残差图检验法 169

12.2 D-W自相关检验法 173

12.3偏相关系数检验法 173

12.4自相关的LM检验 175

12.5广义差分最小二乘法的运用 177

12.6 AR（1）模型的估计 180

第十三章 随机自变量模型 183

13.1豪斯曼检验 184

13.2消除随机性解释变量影响的方法——工具变量法 186

第十四章 联立方程模型 189

14.1单方程的2SLS估计 190

14.2联立方程模型的系统3SLS估计 192

第十五章 分布滞后模型 197

15.1有限滞后模型 197

15.2多项式无限分布滞后模型阿尔蒙Almon估计法 199

15.3有限滞后模型中滞后期数判定的亚开克与施瓦兹（AIC与SC）准则 207

15.4柯克（KOYCK）模型的应用举例 211

第十六章 时间序列模型 215

16.1平稳时间序列的图形 215

16.2伪回归 217

16.3运用自相关函数检验数据的平稳性 220

16.4单位根检验 223

16.5自回归移动平均模型ARMA（p，q) 231

16.6协整检验（1） 237

16.7协整检验（2）——Johansen（约翰森）协整检验 240

第十七章 面板数据模型 245

17.1面板数据模型的基本类型 245

17.2面板数据库的建立 247

17.3面板数据模型的估计 253

17.4面板数据的单位根检验 261

17.5面板数据的协整检验 265

第十八章 自回归条件异方差（ARCH）模型 273

18.1 ARCH模型 273

18.2 ARCH效应检验 274

18.3 ARCH模型的参数估计 281

18.4广义自回归条件异方差模型 284

第十九章 向量自回归模型（VAR模型） 289

19.1向量自回归模型的概念 289

19.2 VAR（P）的建立与估计 290

19.3预测 295

19.4 VAR模型的若干分析 297

参考文献 309