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第一部分 认识篇 3

第1章 认识问题贷款 3

引言：问题贷款“孰是孰非” 3

1.1什么是问题贷款 4

1.1.1问题贷款的含义 4

1.1.2问题贷款的特征 4

1.1.3问题贷款的预防控制是贷后管理的核心 6

1.2如何界定问题贷款 8

1.2.1贷款风险五级分类法 8

1.2.2五级分类法的现状 10

1.2.3贷款风险分类的具体实践 13

1.3我国银行问题贷款的现状 15

1.3.1我国银行资产的分布情况 15

1.3.2我国银行问题贷款的状况 16

1.3.3我国银行问题贷款的处理模式 17

1.4我国贷款管理的相关法规 22

1.4.1《贷款通则》 22

1.4.2贷款管理“三个办法一个指引” 23

1.4.3《贷款通则》与“三个办法一个指引”的联系 24

思考 25

第2章 问题贷款的产生 26

引言：寻根溯源，探本求质 26

2.1市场风险——引发问题贷款的外部环境 27

2.1.1经济运行周期与问题贷款 28

2.1.2财政、货币政策与问题贷款 29

2.1.3国际资本流动与问题贷款 31

2.2信用风险——产生问题贷款的内在原因 34

2.2.1来自第一还款来源的风险 34

2.2.2来自担保的风险 64

2.3操作风险——造成问题贷款的隐性杀手 66

2.3.1银行内部管理缺陷与问题贷款 70

2.3.2银行内部人员欺诈与问题贷款 75

2.3.3借款人外部欺诈与问题贷款 77

2.4产生问题贷款的中国特殊原因 84

2.4.1体制性原因 84

2.4.2政府过度干预 85

2.4.3商业银行自身经营管理问题 88

2.4.4其他原因 90

2.5我国问题贷款成因的统计分析 92

思考 94

第二部分 实务篇 97

第3章 如何识别和管理与问题贷款有关的市场风险 97

引言：监管、内控“双管齐下” 97

3.1行业分析——找准行业——以彩电行业为例 98

3.1.1行业宏观经济和政策环境分析 99

3.1.2行业周期分析 102

3.1.3行业需求和供给分析 109

3.1.4行业成本结构分析 113

3.1.5行业盈利性分析 114

3.1.6行业依赖性分析 116

3.1.7行业可替代性分析 118

3.1.8行业集中度分析 119

3.1.9行业风险综合评价 120

3.1.10汽车行业分析综合案例 121

3.2《商业银行市场风险管理指引》的要求 138

3.2.1市场风险管理体系的基本要素 139

3.2.2市场风险管理政策和程序的主要内容 139

3.2.3报告统计的内容 139

3.2.4提取市场风险资本 140

3.3缺口管理——一个度量市场风险简单而实用的工具 140

3.3.1利率缺口 141

3.3.2流动性缺口 142

思考 142

第4章 如何预防和管理与问题贷款有关的信用风险 143

引言：稳扎稳打，步步为营 143

4.1贷款发放前的筛选 144

4.1.1别把贷款给错了人——借款人分析 144

4.1.2问题贷款的缓冲垫——担保的设定和评价 158

4.1.3给借款人的信用排队——信用评级 164

4.1.4可以给你，但不完全满足你——信贷配额的确定 184

4.1.5把鸡蛋放在几个篮子里——信贷资产分散化 188

4.1.6贷款中的价值规律——合理进行贷款定价 191

4.2贷款存续中的监测与管理 196

4.2.1给问题贷款上保险——贷款准备金制度 196

4.2.2用资本覆盖非预期风险——经济资本的应用 201

4.2.3为贷款作体检——问题贷款的早期信号 211

4.2.4贷款分级实践——贷款五级分类的管理 216

4.3问题贷款出现后的管理 225

4.3.1确定问题贷款的管理目标——银行与其他主体的博弈 226

4.3.2分析问题贷款的产生根源——对症下药 226

4.3.3选择问题贷款的管理对策——具体应对方法 227

4.4个人贷款信用风险的预防和管理 240

4.4.1个人贷款的面谈面签制度 241

4.4.2个人信用风险评估 243

4.4.3个人贷款的贷后管理 245

4.5固定资产和流动资金贷款的信用风险防范 246

4.5.1固定资产贷款的信用风险防范 246

4.5.2流动资金贷款的信用风险防范 246

思考 247

第5章 如何管理和规避与问题贷款有关的操作风险 249

引言：消除潜在威胁，谨防隐性杀手 249

5.1控制操作风险的指导思想 250

5.1.1商业银行操作风险控制的要点 250

5.1.2商业银行操作风险管理面临的挑战 251

5.2控制操作风险的具体应对措施——完善银行信贷管理制度 252

5.2.1信贷决策科学化 252

5.2.2良好的信贷监督机制 252

5.2.3完善的贷款质量评估与控制体系 253

5.2.4标准化的信贷操作 254

5.3“三个办法一个指引”规定的信贷操作 263

5.3.1《个人贷款管理暂行办法》中相应的信贷操作规定 264

5.3.2《流动资金贷款管理暂行办法》中相应的信贷操作规定 264

5.3.3《固定资产贷款管理暂行办法》中相应的信贷操作规定 269

5.3.4《项目融资业务指引》中相应的信贷操作规定 271

5.4问题贷款和欺诈的预警识别 273

5.4.1问题贷款的预警 273

5.4.2贷款风险预警处置 275

5.4.3企业欺诈的预警信号 276

5.4.4企业欺诈的测试 277

思考 278

参考文献 279