金融计量学 从初级到高级建模技术PDF电子书下载

第1章 金融计量学——范畴与方法 1

1.1数据生成过程 2

1.2金融计量学建模步骤 5

1.3模型的时间跨度 7

1.4模型的应用 8

附录：投资管理过程 11

本章概念（按照出现先后排序） 16

第2章 概率论与统计学知识回顾 17

2.1概率的概念 17

2.2估计的原则 40

2.3贝叶斯建模 47

附录A：信息结构 50

附录B：滤链 51

本章概念（按照出现先后排序） 52

第3章 回归分析：理论和估计 55

3.1相关关系的概念 55

3.2回归和线性模型 58

3.3线性回归的估计 62

3.4回归的抽样分布 65

3.5回归模型解释效力的确定 66

3.6回归分析在金融中的应用 67

3.7逐步回归 88

3.8残差非正态性和残差自相关 89

3.9回归分析方法中的误区 90

本章概念（按照出现先后排序） 92

第4章 回归分析专题 94

4.1回归模型中的分类变量和虚拟变量 94

4.2约束最小二乘 114

4.3矩估计方法及其一般化 126

本章概念（按照出现先后排序） 128

第5章回归分析在金融领域中的应用 129

5.1回归分析在投资管理过程中的应用 129

5.2强式定价有效的一个检验 132

5.3CAPM的检验 133

5.4利用CAPM评价管理人业绩——詹森指标 136

5.5多因子模型的证明 137

5.6标准的选择：夏普标准 139

5.7基于收益率的对冲基金风格分析 141

5.8对冲基金的存续期 145

5.9回归分析在债券组合管理中的应用 145

本章概念（按照出现先后排序） 151

第6章单变量时间序列建模 152

6.1差分方程 152

6.2术语和定义 155

6.3ARMA过程的平稳性和可逆性 160

6.4线性过程 163

6.5识别工具 166

本章概念（按照出现先后排序） 177

第7章ARIMA模型的建模和预测方法 179

7.1B-J过程概述 179

7.2差分次数的识别 181

7.3滞后阶数的识别 185

7.4模型的估计 188

7.5诊断检验 193

7.6预测 201

本章概念（按照出现先后排序） 204

第8章自回归条件异方差模型 206

8.1ARCH过程 207

8.2GARCH过程 209

8.3GARCH模型的估计 213

8.4平稳ARMA-GARCH模型 215

8.5拉格朗日乘数检验 216

8.6GARCH模型的变形 219

8.7GARCH模型预测 225

8.8多元GARCH结构 230

附录：GARCH（1，1）模型的性质分析 231

本章概念（按照出现先后排序） 233

第9章向量自回归模型I 234

9.1VAR模型的定义 234

9.2平稳自回归分布滞后模型 242

9.3向量自回归移动平均模型 243

9.4VAR模型的预测 245

附录：特征向量与特征值 245

本章概念（按照出现先后排序） 246

第10章向量自回归模型Ⅱ 248

10.1稳定VAR模型的估计 248

10.2滞后阶数的判断 258

10.3残差自相关及其分布的性质 259

10.4VAR模型举例 260

本章概念（按照出现先后排序） 270

第11章协整与状态空间模型 272

11.1协整 272

11.2误差修正模型 277

11.3非平稳VAR模型估计的理论和方法 280

11.4状态空间模型 289

本章概念（按照出现先后排序） 293

第12章稳健估计 295

12.1稳健统计 295

12.2回归的稳健估计量 302

12.3协方差与相关系数矩阵的稳健估计 306

12.4应用 308

本章概念（按照出现先后排序） 309

第13章主成分分析和因子分析 311

13.1因子模型 311

13.2主成分分析 316

13.3因子分析 328

13.4债券组合管理中的PCA应用 330

13.5PCA与因子分析比较 336

本章概念（按照出现先后排序） 338

第14章金融计量学中的厚尾和稳定分布 340

14.1稳定分布的定义与基本性质 342

14.2稳定分布的性质 347

14.3稳定分布的参数估计 350

14.4在德国股票数据分析中的应用 354

附录：概率分布的比较 358

本章概念（按照出现先后排序） 361

第15章 具有无限方差新息的ARMA和ARCH模型 363

15.1具有无限方差的自回归过程 363

15.2稳定GARCH模型 367

15.3稳定GARCH模型的估计 370

15.4条件密度的预测 377

本章概念（按照出现先后排序） 378

附录20只股票的月度收益率（2000年12月一2005年11月） 379