解密对冲基金指数与策略PDF电子书下载

第1篇 对冲基金简介 2

第1章 对冲基金概况 2

1.1 什么是对冲基金 2

1.2 自营交易 4

1.3 目前对冲基金的主要特点 5

1.4 资本容量 7

1.5 佣金 8

1.6 对冲基金行业业绩概况 8

1.7 对冲基金经理 11

1.8 阿尔法和贝塔 12

1.9 投资策略 13

1.10 探索者和边界 15

1.11 SEC的警觉 16

1.12 业绩持续性考虑 16

1.13 资本和业绩持续性 17

1.14 能力还是机会 18

1.15 避免损失的重要性 18

1.16 长期投资下的年收益率递减 19

1.17 案例：一个对冲基金的创立 20

1.18 对冲基金运作及服务提供商 20

1.19 规模及收益 21

1.20 世界前十大对冲基金 24

第2章 国内对冲基金发展 25

2.1 中国基金对冲时代 25

2.2 对冲基金投资应用 29

2.3 对冲基金面临的挑战 39

第2篇 对冲基金分类体系概要第3章 对冲基金现况 48

3.1 对冲基金分类内涵 48

3.2 HFR对冲基金分类体系 49

3.3 MSCI对冲基金分类体系 60

第4章 对冲基金分类研究 64

4.1 国内外对冲基金分类现况 64

4.2 中国对冲基金分类体系构建 66

第3篇 对冲基金策略分类体系第5章 股票多空仓策略 74

5.1 股票多空仓策略概况 74

5.2 股票多空仓策略体系 77

5.3 著名股票投资基金：老虎基金 81

第6章 全球宏观策略 84

6.1 全球宏观策略概述 84

6.2 全球宏观对冲基金新特征 89

6.3 全球宏观对冲基金投资策略分析 91

6.4 全球宏观投资绩效分析 95

第7章 事件驱动策略 99

7.1 事件驱动策略概况 99

7.2 事件驱动策略体系 102

7.3 次贷危机中的大赢家：保尔森对冲基金 103

7.4 事件驱动策略全球表现 105

第8章 管理期货CTA策略 108

8.1 管理期货基金概述 108

8.2 管理期货CTA运作流程 111

8.3 管理期货CTA基金投资策略分析 114

8.4 管理期货CTA基金的绩效分析 118

8.5 管理期货CTA基金在国内的发展 121

第9章 相对价值策略 124

9.1 相对价值策略概况 124

9.2 华尔街最牛对冲基金：大奖章基金 125

9.3 相对价值策略体系 126

第10章 对冲基金的基金 153

10.1 FOF策略概述 153

10.2 FOF投资管理体系 157

10.3 FOF国内发展状况 161

10.4 国内FOF发展建议 164

第11章 行业对冲基金 167

11.1 行业基金简述 167

11.2 海外行业基金 168

11.3 国内行业基金 174

11.4 我国行业基金面临的问题 178

第4篇 对冲基金指数研究与实践第12章 对冲基金指数概述 182

12.1 对冲基金指数内涵 182

12.2 对冲基金指数类型 183

12.3 对冲基金指数数据库 184

第13章 对冲基金指数发展 188

13.1 对冲基金指数发展现况 188

13.2 新兴可投资对冲基金指数 189

13.3 CSFB/Tronment可投资对冲基金指数 190

13.4 可投资对冲基金指数业绩的比较 193

13.5 HFR公司研究 193

13.6 我国对冲基金指数的发展 199

第14章 对冲基金指数编制及维护 201

14.1 对冲基金指数结构 201

14.2 对冲基金指数计算 203

14.3 HFRI对冲基金指数编制 207

14.4 冲基金指数维护 214

第15章 国内对冲基金指数介绍与比较 217

15.1 国内四大对冲基金指数 217

15.2 对冲基金指数分析比较 224

第16章 对冲基金指数体系构建研究 230

16.1 对冲基金指数编制方法 230

16.2 中国对冲基金指数体系 233

16.3 基准指数与区域指数 235

16.4 可投资对冲基金指数 236

第5篇 对冲基金评价研究与实践第17章 对冲基金评价概况 240

17.1 概念和特征 240

17.2 相关性与回归分析 242

17.3 尾部风险分析 243

17.4 对冲基金历史绩效表现 244

17.5 对冲基金绩效现况 246

第18章 基金业绩评价方法 250

18.1 经典业绩评价方法 250

18.2 VaR绩评价方法 252

第19章 国内私募业绩评价现况 254

19.1 晨星私募基金业绩评价 254

19.2 融智与好买绩效评价 257

19.3 兴业信托·朝阳永续私募绩效评价 258

第20章 国内主要基金评级体系比较 260

20.1 基本评级因素 261

20.2 风险调整收益 262

第21章 对冲基金评级体系构建研究 266

21.1 对冲基金评级体系概要 266

21.2 业绩评价指标体系 267

21.3 绩评价指标算法 269

21.4 业绩评价方法 272

附录A HFR交易策略分类 275

附录B HFR投资区域分类 276

附录C HFR对冲基金指数结构 277

附录D MSCI对冲基金指数结构 278

附录E 对冲网“基于策略分类的对冲基金指数与评级体系” 279