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第一章 绪论 1

1．1 选题意义 1

1．2 研究对象 3

1．3 研究方法 7

1．4 框架结构 9

1．5 主要观点 11

1．6 创新与问题 19

2．1．1 银行业具有内在的不稳定性 23

2．1 金融脆弱说 23

第二章 金融监管有效性理论概说 23

2．1．2 银行的脆弱性决定了金融系统的脆弱性 27

2．2 公共利益说 28

2．2．1 自然垄断 29

2．2．2 外部效应 31

2．2．3 信息不对称 33

2．3 管制失灵说 36

2．3．1 管制俘获说 36

2．3．2 管制供求说 37

2．3．3 管制寻租说 39

2．4 管制成本说 40

2．4．1 直接资源成本 41

2．4．2 间接效率损失 43

2．4．3 成本有效性分析法 46

2．5 小结 47

3．1 模型设定：流动性资产和非流动性资产的三时期模型 50

3．1．1 模型的基本架构 50

第三章 银行监管政策工具有效性：模型分析 50

3．1．2 模型的扩展 54

3．2 银行监管政策工具有效性模型分析框架 55

3．2．1 银行监管的必要性 56

3．2．2 银行监管政策工具有效性的模型分析框架 57

3．3 准备金要求 59

3．4 中止兑付 61

3．5 存款保险制度 62

3．5．1 存款保险制度的运行机理 62

3．5．2 存款保险制度的模型分析 63

3．5．3 模型分析的图示 64

3．5．4 存款保险制度有效存在的前提条件 65

3．6 资本充足性要求 66

3．6．1 银行的自有资本 66

3．6．2 足够的银行资本金可以防止银行挤兑现象的发生 66

3．6．3 银行所有者愿意将资本投资于银行业务的约束条件 68

3．6．4 两点说明 70

3．7 小结 70

4．1．1 资本 73

4．1 资本充足性管制 73

第四章 资本充足性管制的有效性 73

4．1．2 资本充足性 76

4．1．3 资本充足性衡量 79

4．2 资本充足性管制的有效性分析 81

4．2．1 从微观财务上考察银行公司 81

4．2．2 MM定理 83

4．2．3 银行公司财务价值和资本充足性 86

4．3 银行资本充足性管制有效性的稀量 89

4．3．1 财务理论模型 90

4．4 银行资本充足性管制有效性的实证分析 94

4．4．1 美国银行资本充足性管制的简要回顾 95

4．4．2 管制对银行账面资本比率的影响 96

4．4．3 资本充足性管制对银行市价资本/资产比率的影响 97

4．5 银行资本充足性管制有效性的评价 99

4．6 巴塞尔资本标准协议新建议 100

4．6．1 现行巴塞尔资本标准存在的主要问题 100

4．6．2 三大支柱 102

4．6．3 多层次监管方法 104

4．7 小结 106

第五章 金融创新与金融监管的有效性 109

5．1 金融创新的历史考察 110

5．1．1 20世纪60年代的金融创新 110

5．1．2 20世纪70年代的金融创新 112

5．1．3 20世纪80年代的金融创新 114

5．1．4 20世纪90年代金融创新的基本特点 117

5．2 金融管制是金融创新的重要动因 118

5．2．1 凯恩的规避金融创新理论 118

5．2．2 金融创新与金融监管的动态博弈 120

5．2．3 规避监管的金融创新的实证分析 122

5．3 金融自由化推动了金融创新的蓬勃发展 124

5．3．1 金融自由化的历史背景 125

5．3．2 金融自由化的主要内容 127

5．4 金融创新与金融监管的辩证法 130

5．4．1 金融创新使金融体系面临更多的风险 131

5．4．2 金融创新使金融监管面临更多的挑战 134

5．4．3 金融创新促进了金融监管的加强和完善 135

5．5 小结 137

6．1 问题的提出 139

第六章 金融监管的模式与金融监管的有效性 139

6．2 金融监管模式 141

6．2．1 行为方式划分法 141

6．2．2 权力层次划分法 143

6．2．3 功能和机构划分法 144

6．2．4 监管主体数量划分法 147

6．3 单一全能型与多头分业型的优劣 149

6．3．1 主张多头分业监管模式的主要观点 149

6．3．2 主张单一全能监管模式的主要观点 150

6．4 几国监管模式简介 152

6．4．1 美国模式 152

6．4．2 日本模式 155

6．4．3 英国模式 156

6．4．4 德国模式 157

6．5 还需要中央银行吗？ 160

6．5．1 货币发行权的垄断 160

6．5．2 银行业的脆弱性 162

6．5．3 实施对存款人的保护 164

6．6 中央银行的监管作用 167

6．6．1 支持分离货币政策与金融监管的观点 167

6．6．2 反对货币政策和金融监管彻底分离 169

6．6．3 货币政策与金融监管的联系 171

6．6．4 中央银行在金融监管中的模式选择 172

6．7 我国金融监管模式选择 174

6．7．1 我国现行监管模式及存在的问题 174

6．7．2 设置监管模式的原则 177

6．7．3 我国金融监管模式选择及其利弊分析 178

6．8 小结 181

第七章 金融全球化与资本管制的有效性 183

7．1 金融全球化及其表现 183

7．1．1 金融全球化 183

7．1．2 金融全球化的表现 184

7．1．3 金融全球化的动因 188

7．2 资本管制的有效性 191

7．2．1 资本管制与资本外逃 191

7．2．2 赞成资本管制的主要观点 193

7．2．3 反对资本管制的主要观点 195

7．3 放松资本管制的风险 197

7．3．1 资本项目的自由化和货币危机 197

7．3．2 蒙代尔三角 199

7．3．3 资本外逃与货币替代 200

7．3．4 可能导致金融部门的不稳定 201

7．4 我国资本管制的政策选择 203

7．4．1 我国资本项目管制的现状 203

7．4．2 我国实行资本项目可兑换的前提条件 206

7．4．3 推进人民币资本项目可兑换符合国家利益 212

7．4．4 推进人民币资本项目的可兑换 214

7．5 小结 216

第八章 我国金融监管体制与金融监管的有效性 218

8．1 我国金融监管的历史演变 218

8．1．1 计划经济时期（1948-1978） 218

8．1．2 中国人民银行统一监管时期（1978-1992） 219

8．1．3 分业监管时期（1992-今） 222

8．2 我国现行金融监管的基本程序和做法 226

8．2．1 市场准入 226

8．2．2 日常监管 229

8．2．3 风险的综合评价 236

8．2．4 风险的控制与处置 238

8．2．5 市场退出 240

8．3 我国金融监管存在的主要问题和提高监管有效性的措施 242

8．3．1 我国金融监管存在的主要问题 242

8．3．2 提高我国金融监管有效性措施 244

主要参考资料 251

后记 255

又记 257