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目 录序言译序第一章简单线性回归 1

第一节什么是经济计量学 1

第二节简单线性回归模型 4

第三节点估计 5

第四节假设检验和区间估计 8

第五节采用矩阵符号 10

第六节※ 多元正态分布和两类回归 12

第七节观测误差 21

第八节※依概率收敛 24

第九节※ 中心极限定 28

第十节※ Cramer-Rao不等式 34

第十一节※ 极大似然估计量的渐近分布 38

第十二节对计算机的数量和需求的估计 43

第二章多元线性回归 61

第一节 多元线性回归模型 61

第二节β和σ2的最小二乘估计 62

※省去标有该符号的节不影响连贯性，参见序言（下同）。第三节※ 最小二乘回归的几何解释 65

第四节β和σ2的假设检验 69

第五节汽车的需求：理论 75

第六节汽车的需求：统计结果，1921～1953年 85

第七节一般线性假设的检验 93

第八节两组回归系数相等的检验 97

第九节预测 100

第十节汽车需求函数稳定性的检验 103

第十一节用统计需求函数作长期预测 105

第十二节偏相关系数 112

第十三节※最小二乘估计量b的渐近分布 115

第三章回归分析中的一些课题 125

第一节广义最小二乘法 125

第二节※GLS估计量的渐近分布 132

第三节回归残差分析 136

第四节稳健估计 143

第五节※ Bayes估计量 145

第六节附加信息的非Bayes使用法 156

第七节无其他信息的多元共线性 159

第八节分布的滞后 165

第九节观测误差 170

第十节工具变量法 173

第四章联立方程：模型和识别 182

第一节线性联立随机方程模型 182

第二节与联立方程模型有关的两个问题 186

第三节识别一个结构方程的条件 190

第四节※一组结构参数的识别 198

第五节 一个宏观经济计量模型的定式 205

第六节对模型的某些统计考虑 215

第七节由模型得出的经验结果 225

第八节模型的拟合优度和预测值 231

第九节在确定收入中各种因素的相对重要性 235

第十节一个线性动态模型的最终形式 237

第一节二阶段最小二乘法 252

第五章线性联立方程的估计 252

第二节※有限信息极大似然法 258

第三节k－类估计量 270

第四节三阶段最小二乘法 274

第五节※充分信息极大似然方法 280

第六节工具变量法 288

第七节※恒等式和线性约束的处理 292

第八节※具有自回归残差的FIML 294

第九节估计量的选择 296

第十节简化型的估计 300

第六章时间序列分析 312

第一节时间序列模型 312

第二节时间序列的动态性质 315

第三节线性模型的自协方差矩阵 318

第四节线性模型的谱密度矩阵 324

第五节※ 分解时间序列为周期分量 329

第六节谱密度估计的注释 336

第七节※ ARMA模型的估计 340

第八节Box-Jenkins技术 346

第九节※ 因果关系的定义及检验 348

第七章非线性模型 363

第一节引言 363

第二节GLS法或最小距离法 366

第三节非线性回归 374

第四节极大似然法 377

第五节极大化的数值方法 380

第六节※ 非线性联立方程的FIML 385

第七节工具变量法 392

第八节※ 非线性的二阶段最小二乘法和三阶段最小二乘法 397

第九节※非均衡市场模型 399

第十节非线性联立方程的动态性质 404

第八章离散和受限制应变量 415

第一节引言 415

第二节概率单位分析 417

第三节Logit分析 418

第四节※ 离散选择模型的效用理论 421

第五节 多元正态Logit模型的极大似然估计 426

第六节※嵌套Logit模型 430

第七节受限制的应变量 433

第八节※E-M算法 438

第九节截尾样本 443

第九章选择模型的准则 454

第一节引言 454

第二节选择非嵌套回归模型的一种方法 456

第三节非嵌套假设的一些检验法 466

第四节Lagrange乘子及有关的检验 468

第五节Cp准则 476

第六节信息准则 480

第七节后验概率准则 491

第八节后验概率准则和信息准则的比较 494

第九节※ 联立方程模型的信息准则的估计 499

第十节一个线性经济计量模型应该分解还是总合 505

第十一节模型定型的检验及分析 512

第十章时变系数模型 528

第一节引言 528

第二节用βt关于y1, ,ys的递推回归导出βt｜s 530

第三节用y1,…,ys关于x1, ,x2的回归导出βt｜s 537

第四节 σ2，V和M的极大似然估计 540

第五节※时变系数线性回归系统 544

第六节※ 线性联立方程组 549

第七节※非线性联立方程组 554

第八节具有平稳系数的模型 556

第九节※参数的可识别性 560

第十节回归系数恒定性的检验 563

第十一节经济时间序列中的季节分量估计 568

第十一章理性期望下的模型 582

第一节理性期望假设 582

第二节有多个解的问题 586

第三节线性期望模型的解 589

第四节※Blachard-Kahn解 599

第五节没有未来变量的期望的线性模型的估计 603

第六节带有未来期望的线性模型的估计 606

第十二章当事人的最优化模型 618

第一节引言与概述 618

第二节推导一个最优反馈控制方程 624

第三节※ 极大似然法 628

第四节二阶段最小二乘法 636

第五节两个经济实例 639

第六节最优律的另一种推导 645

第七节最优律的显式解 648

第八节最优化模型的假设 651

第九节动态对策模型 653

第十节※ 在理性期望下的政策评价和最优化 655

第十一节※ 具有优势对手的动态对策模型的估计 660

第十二节※在Nash平衡下动态对策模型的估计 662

附表 671