经济计量学 方法与应用PDF电子书下载

目录 1

第一章 导论 1

§1.1 什么是经济计量学 1

§1.2 经济计量学的研究对象与特点 3

§1.3 经济计量学的内容和目的 4

§1.4 经济计量学与经济理论数理经济学与统计学的区别 7

§1.5 经济计量学发展简介 9

第二章 经济计量学的工作步骤 12

§2.1 引言 12

§2.2 理论模型的设计 13

§2.3 统计资料的搜集 20

§2.4 模型参数的估计 22

§2.5 模型的检验 25

§2.6 经济计量模型的分析 30

习题 44

第一篇 单方程线性回归模型 45

第三章 回归分析概述 45

§3.1 引言 45

§3.2 回归的函义 48

§3.3 回归的几个问题 52

§3.4 总体回归函数 53

§3.5 随机扰动项 59

§3.6 样本回归函数 62

第四章 线性回归模型的参数估计 68

§4.1 拟合一条曲线的准则 68

§4.2 最小二乘法（OLS） 70

§4.3 线性回归模型的基本假定 76

§4.4 多元线性回归模型 81

§4.5 参数的最小二乘估计 87

§4.6 最小二乘估计量？的特性 94

§4.7 随机项u的方差σ2的估计量S2 99

§4.8 极大似然估计 105

§4.9 矩阵解法概述例题 109

§4.10 高斯——马尔可夫定理及最小二乘一致性定理 116

第五章 线性回归模型的统计检验与扩展 126

§5.1 统计量的分布 126

§5.2 最小二乘法的几何解释 129

§5.3 复相关系数R和判定系数R2 134

§5.4 调整的判定系数？2 142

§5.5 方差分析 146

§5.6 回归方程的显著性F检验 152

§5.7 R2与F之间的关系 160

§5.8 回归系数的置信区间和显著性检验（t检验） 163

§5.9 回归检验的推广 170

§5.10 解释变量的选择 175

§5.11 多元回归模型预测 179

§5.12 非线性关系的模型 183

第二篇 违背基本假定的经济计量问题 193

第六章 多重共线性 194

§6.1 多重共线性的来源 195

§6.2 多重共线性存在的后果 196

§6.3 多重共线性检验 201

§6.4 多重共线性的解决办法 206

第七章 异方差性 212

§7.1 扰动项异方差的来源 214

§7.2 异方差性产生的后果 216

§7.3 异方差性的检验 219

§7.4 解决异方差的办法 223

§7.5 异方差存在的例子 226

§8.1 序列相关的来源及性质 231

第八章 序列相关（自相关） 231

§8.2 序列相关产生的后果 235

§8.3 序列相关的检验 240

§8.4 序列相关的解决办法 245

第九章 广义最小二乘法（GLS） 249

§9.1 广义最小二乘法估计式 249

§9.2 异方差性 251

§9.3 序列相关性 254

第十章 随机解释变量 256

§10.1 估计量的渐近性质 256

§10.2 随机解释变量存在时的OLS估计特性 258

§10.3 工具变量法 261

§10.4 滞后变量和滞后模型 264

§11.1 联立方程模型的实质 271

第十一章 联立方程模型 271

第三篇 联立方程模型 271

§11.2 联立方程模型的结构式 277

§11.3 联立方程模型的简化式 279

§11.4 递归模型与普通最小二乘法 282

第十二章 联立方程模型的识别 284

§12.1 联立方程模型的识别定义 284

§12.2 联立方程模型识别举例 286

§12.3 联立方程模型简化式识别条件 291

§12.4 联立方程模型结构式识别条件 299

第十三章 联立方程模型的估计 305

§13.1 联立方程模型估计概述 305

§13.2 间接最小二乘法（简化式法） 307

§13.3 联立方程中的工具变量法 315

§13.4 二阶段最小二乘法 320

§13.5 三阶段最小二乘法 328

§13.6 其他估计方法简介 335

第四篇 经济计量学的应用 337

第十四章 常见实用的经济函数模型 337

§14.1 需求函数 337

§14.2 生产函数 341

§14.3 消费函数 346

§14.4 成本函数 348

第十五章 宏观经济计量模型实例概要 351

§15.1 引言 351

§15.2 小型宏观经济计量模型——克莱因战争之间模型介绍 352

§15.3 中型宏观经济计量模型——捷克斯洛伐克的计量经济预测模型 355

§15.4 中最型宏观经济计量模型——湖北省沙市经济计量模型 362

第十六章 中观经济计量模型实例概要 373

§16.1 美国烟草工业经济计量模型 373

§16.2 中国机械工业总量生产函数模型 376

§16.3 外汇收支模型 379

第十七章 微观经济计量模型概要 383

§17.1 冶金联合企业工作满意程度模型与生产函数模型 383

§17.2 服装需求预测模型 388

§17.3 城市职工家庭收支模型 390

参考书目 393

附录统计表 394

表1 正态曲线下的面积 394

表2 t分布的临界点 395

表3 X2分布的临界点 396

表4A·F0.01（V1,V2）的值 397

表4B·F0.05（V1,V2）的值 399

表5A·杜宾——瓦特森检验上下界（5％的上下界） 401

表5B·杜宾——瓦特森检验上下界（2.5％的上下界） 402