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第1章 绪论 1

1.1 研究的背景、意义和目的 1

1.1.1 研究的背景 1

1.1.2 研究的意义和目的 3

1.2 关于存款保险定价的国内外研究现状 6

1.2.1 国外研究现状 7

1.2.2 国内研究现状 13

1.3 研究内容与结构安排 15

1.3.1 研究范围的界定 15

1.3.2 研究的主要内容 16

1.3.3 结构安排 18

第2章 存款保险定价的理论与实践 20

2.1 存款保险价值的概念界定 20

2.2 存款保险费率厘定 22

2.2.1 存款保险费率厘定现状 22

2.2.2 美国与加拿大的风险费率体系 23

2.2.3 对美加两国风险费率体系的几点认识 26

2.3 对两类存款保险定价模型的探讨 27

2.3.1 默顿的期权定价模型 27

2.3.2 预期损失定价方法 33

2.4 对两类模型的研究启示 35

第3章 监管宽容条件下的存款保险定价研究 36

3.1 问题的提出 36

3.2 罗恩和维尔马对监管宽容的研究 37

3.3 监管宽容条件下存款保险定价研究（一） 39

3.3.1 几个基本假设 39

3.3.2 监管宽容与存款保险费率的关系 40

3.3.3 考虑监管宽容的存款保险定价 41

3.3.4 算例分析 42

3.4 监管宽容条件下存款保险定价研究（二） 44

3.4.1 多期模型的文献回顾 44

3.4.2 EPH模型简介 45

3.4.3 多期框架下监管宽容对存款保险定价的影响 46

3.4.4 一个组合监管措施的效果 49

3.5 研究结论与建议 50

附录 监管宽容条件下存款保险定价模型的定解问题 52

第4章 限额承保与存款保险定价 54

4.1 存款保险制度与限额承保 54

4.1.1 关于限额承保 54

4.1.2 存款保险限额的确定 55

4.2 未保险的存款利率对存款保险定价的影响研究 57

4.2.1 模型的建立 57

4.2.2 模型的求解 58

4.2.3 未保险的存款利率对存款保险费率的影响分析 59

4.3 研究结论与建议 62

第5章 银行债务的清偿结构与存款保险定价 63

5.1 问题的提出 63

5.2 银行债务清偿结构的定义 65

5.3 银行债务清偿结构对存款保险定价的影响 66

5.3.1 一个简单的例子 66

5.3.2 对债务结构与费率关系的初步认识 68

5.4 考虑债务清偿结构的存款保险定价 68

5.4.1 模型的建立 69

5.4.2 算例分析 71

5.5 研究结论与建 72

附录 考虑债务结构的存款保险定价的解 74

第6章 基于商业银行资本配置的存款保险定价方法研究 77

6.1 问题的提出 77

6.2 商业银行损失分布的特征和描述 78

6.2.1 对商业银行损失分布的相关研究 78

6.2.2 商业银行损失分布的特征 79

6.2.3 银行损失分布特征的描述 80

6.3 商业银行资本配置与存款保险定价 80

6.3.1 商业银行资本配置与存款保险定价的关系 80

6.3.2 考虑商业银行资本配置的存款保险定价 81

6.4 商业银行损失分布参数 83

6.4.1 银行损失分布参数的估计 83

6.4.2 一个算例 84

6.5 模型的误差分析 85

6.5.1 损失准备金对存款保险定价误差的影响 85

6.5.2 破产概率对存款保险定价的影响 88

6.6 研究结论与建议 90

第7章 对存款保险定价的实证研究——以深圳发展银行为例 92

7.1 引言 92

7.1.1 有关实证工作的简单回顾 92

7.1.2 实证方法的选择 93

7.2 对深圳发展银行费率的测算（一） 94

7.2.1 实证样本的选择 94

7.2.2 样本数据及处理 96

7.2.3 保险费率的计算 97

7.3 对深圳发展银行费率的测算（二） 97

7.3.1 两个基本假设 98

7.3.2 模型数据的准备与处理 98

7.3.3 测算步骤 100

7.4 实证结果的分析比较 101

第8章 对我国存款保险基金规模的初步测算 103

8.1 问题的提出 103

8.2 影响存款保险基金规模的若干因素 104

8.2.1 被保险的存款规模 104

8.2.2 被保险存款的损失程度 106

8.2.3 存款保险基金的运作方式 107

8.3 测算存款保险基金规模的方法 108

8.3.1 分组设计方法 108

8.3.2 经验设计方法 109

8.3.3 数量分析方法 109

8.4 对中国存款保险基金规模的初步测算 111

8.4.1 测算前的准备工作 111

8.4.2 存款保险基金目标比率的测算 114

8.5 研究结论与建议 116

总结与展望 117

参考文献 120

致谢 129