我国商业银行信用风险度量与管理研究PDF电子书下载

第1章 绪 论 1

1.1 问题的提出 1

1.2 文献综述 6

1.3 主要内容及结构安排 19

第2章 商业银行信用风险概述 22

2.1 商业银行风险及其分类 22

2.2 商业银行信用风险的定义及风险成因分析 23

2.3 我国商业银行信用风险现状 27

2.4 商业银行信用风险度量和管理 31

2.5 商业银行信用风险度量和管理的研究框架 36

2.6 本章小结 38

第3章 巴塞尔资本协议与我国商业银行信用风险管理现状 39

3.1 巴塞尔资本协议及其对银行业信用风险管理的影响 40

3.2 我国商业银行信用风险管理现状 49

3.3 本章小结 59

第4章 基于主成分Logistic模型的单笔贷款违约率度量研究 60

4.1 单笔贷款信用风险的度量方法 61

4.2 主成分Logistic模型的基本思想和研究方法 70

4.3 基于主成分Logistic模型的违约率度量实证分析 73

4.4 基于主成分Logistic模型实证分析的结论 80

4.5 本章小结 81

第5章 基于KMV模型的单笔贷款违约率度量研究 82

5.1 KMV模型原理和研究方法 83

5.2 基于KMV模型的违约率度量实证分析 88

5.3 基于KMV模型实证分析的结论 99

5.4 本章小结 101

第6章 基于creditrisk+模型的信贷组合信用风险度量研究 102

6.1 信贷组合信用风险的度量方法 103

6.2 creditrisk+模型原理与研究方法 111

6.3 基于creditrisk+模型的信贷组合信用风险度量实证分析 115

6.4 基于creditrisk+模型实证分析的结论 118

6.5 本章小结 119

第7章 商业银行信用风险管理研究 121

7.1 商业银行信用风险的定价管理 121

7.2 商业银行信用风险的组合优化管理 126

7.3 商业银行信用风险的资本管理 130

7.4 商业银行信用风险的分散和转移管理 134

7.5 本章小结 139

第8章 结论与政策建议 140

8.1 研究结论 140

8.2 创新之处 144

8.3 政策建议 145

8.4 需要进一步研究的问题 154

附 录 155

主要参考文献 158

索 引 169

后记 172