中国商业银行汇率风险研究PDF电子书下载

1 导论 1

1.1 问题的提出与选题意义 1

1.2 国内外研究现状 4

1.2.1 基于资本市场法的研究 4

1.2.2 基于现金流法的研究 6

1.2.3 基于风险价值法的研究 7

1.2.4 国内研究现状 8

1.3 本书的研究方法与框架结构 8

1.3.1 本书的研究方法 8

1.3.2 本书的逻辑框架 9

1.4 本书的主要创新点、局限性和进一步研究方向 9

1.4.1 本书的主要创新点 9

1.4.2 本书的局限性 10

1.4.3 进一步研究的方向 10

2 商业银行汇率风险及其生成机制 12

2.1 汇率风险和汇率决定理论 13

2.1.1 汇率风险 13

2.1.2 汇率决定理论 15

2.2 汇率风险和汇率制度 22

2.2.1 汇率制度的发展历史 22

2.2.2 汇率制度的选择 27

2.3 汇率风险生成机制 28

3 我国商业银行汇率风险的识别 31

3.1 汇率风险识别：资本市场法 31

3.1.1 模型设定 33

3.1.2 数据来源和计量方法 36

3.1.3 实证研究与分析 38

3.1.4 结果讨论 42

3.2 汇率风险识别：外汇敞口法 47

3.2.1 外汇敞口法 47

3.2.2 商业银行外汇敞口风险识别 49

3.2.3 外汇敞口法小结 52

3.3 两种汇率风险识别方法比较 53

4 我国商业银行汇率风险的测度 55

4.1 风险价值法产生的历史背景 55

4.2 对风险价值法的具体分析 58

4.2.1 风险价值法的定义 58

4.2.2 风险价值法的参数选择 59

4.2.3 风险价值法的估计方法 60

4.3 我国商业银行汇率波动风险的度量 70

4.3.1 AR-EGARCH-VaR模型设定 71

4.3.2 参数估计和数据分析 74

4.3.3 本节结论 80

5 商业银行汇率风险管理的国际经验 82

5.1 商业银行风险管理的发展 82

5.2 商业银行汇率风险管理目标、原则与策略 85

5.2.1 商业银行汇率风险管理目标 85

5.2.2 商业银行汇率风险管理原则 87

5.2.3 商业银行汇率风险管理策略 88

5.3 商业银行汇率风险管理方法 90

5.3.1 资产负债配对管理 90

5.3.2 建立多层次的限额管理 92

5.3.3 汇率风险套期保值 94

5.3.4 汇率风险管理工具的比较和选择 96

5.4 国际商业银行汇率风险管理经验 98

5.4.1 巴塞尔委员会关于汇率风险管理的观点 98

5.4.2 发达国家银行业汇率风险管理特点 100

5.4.3 国际银行业汇率风险管理发展趋势 105

6 我国商业银行汇率风险的管理 107

6.1 我国商业银行当前面临的汇率风险 107

6.1.1 我国商业银行汇率风险的种类 108

6.1.2 商业银行汇率风险的表现 109

6.1.3 国际新形势下我国商业银行面临的汇率风险 111

6.2 我国商业银行汇率风险管理存在的问题 115

6.2.1 我国商业银行汇率风险管理的演进 115

6.2.2 我国商业银行汇率风险管理存在的主要问题 118

6.3 我国商业银行汇率风险管理的架构与措施 122

6.3.1 商业银行汇率风险管理架构的设计原则 122

6.3.2 商业银行外汇风险管理架构图 123

6.3.3 国际新形势下银行汇率风险管理的新思路 125

6.3.4 加强我国商业银行汇率风险管理的具体措施 127

7 结论与政策建议 131

7.1 主要结论 131

7.2 政策建议 133

参考文献 139

后记 146