债券风险的定价、分解和控制 基于风险因子的方法研究PDF电子书下载

1导论 1

1.1研究背景和意义 1

1.2概念界定 5

1.3研究内容与方法 8

1.4本书框架和章节安排 11

1.5主要创新点和难点 13

2理论基础 16

2.1风险测度相关理论 16

2.2金融随机过程理论 25

2.3金融相关性理论 34

2.4本章小结 39

3债券风险溢价的估计 41

3.1相关研究综述 41

3.2债券风险溢价的经验估计 51

3.3基于随机过程的风险溢价估计 66

3.4本章小结 79

4债券风险溢价的分解 80

4.1相关研究综述 80

4.2风险溢价的主成分分解法 87

4.3基于风险因子的综合分解法 90

4.4本章小结 103

5债券VaR的测度和分解 105

5.1 VaR测度理论和模型 105

5.2债券VaR的估算 110

5.3债券VaR的分解 124

5.4本章小结 132

6债券风险的控制 134

6.1债券组合的日常风险控制 134

6.2其他环节的债券风险控制 143

6.3本章小结 153

7总结与展望 155

7.1全书总结 155

7.2未来研究展望 158

参考文献 160

后记 169