统计套利PDF电子书下载

第1章 蒙特卡罗的谬误 1

1.1 起源 1

1.2 未来的方向 4

第2章 统计套利 8

2.1 导论 8

2.2 噪声模型 9

2.3 爆米花过程 17

2.4 识别匹配交易 19

2.5 投资组合结构和风险控制 24

2.6 动态变化和校验 30

第3章 结构模型 35

3.1 导论 35

3.2 正式的预测函数 37

3.3 指数加权移动平均模型 38

3.4 古典的时间序列模型 45

3.5 哪一类回报？ 51

3.6 因子模型 52

3.7 随机共振 58

3.8 实践中的事情 59

3.9 加倍交易：更深入的探讨 62

3.10 因子分析入门 64

第4章 反转定律 68

4.1 导论 68

4.2 模型和结论 69

4.3 非齐次方差 75

4.4 一阶序列相关性 77

4.5 非常数分布 82

4.6 结论的应用 84

4.7 应用于美国债券期货 84

4.8 总结 86

附录4A 向前预测几天 87

第5章 高斯不是反转之神 89

5.1 导论 89

5.2 双峰骆驼与单峰骆驼 90

5.3 依然在敲响钟声 94

第6章 价差波动率 97

6.1 导论 97

6.2 理论上的解释 101

第7章 将反转机会量化 110

7.1 导论 110

7.2 平稳随机过程中的反转现象 111

7.3 非平稳过程：不均匀的方差 131

7.4 序列的相关性 132

附录7A 在示例6中对数分布的一些细节 134

第8章 诺贝尔的困惑 135

8.1 导论 135

8.2 事件风险 136

8.3 一个新的风险因素的出现 139

8.4 赎回压力 142

8.5 《公平披露条例》 144

8.6 在亏损期间的相关性 145

第9章 多重困难 148

9.1 导论 148

9.2 十进制 149

9.3 统计套利结束了 152

9.4 竞争 153

9.5 机构投资人 155

9.6 波动率是关键因素 155

9.7 关于时间维度的思考 158

9.8 虚构情节中的真实示例 165

9.9 恶劣的行为 165

9.10 对2003年的剖析 168

9.11 结构变化的真实情况 169

9.12 总结 170

第10章 黑匣子出现 172

10.1 导论 172

10.2 对交易成交量期望值和市场冲击力进行的模型化 174

10.3 动态更新 177

10.4 更多的黑匣子 178

10.5 市场紧缩 178

第11章 统计套利的复兴 180

11.1 突变过程 183

11.2 突变预测 187

11.3 趋势变化的识别 189

11.4 突变过程在理论上的解释 194

11.5 风险管理的含义 199

11.6 结束 201

附录11A 理解Cuscore统计量 201

致谢 211

译者后记 212

参考文献 213