金融经济学教程PDF电子书下载
- 电子书积分:9 积分如何计算积分?
- 作 者:陈利平编著
- 出 版 社:北京:清华大学出版社
- 出版年份:2010
- ISBN:9787302243175
- 页数:154 页
第一章 基本概念 1
1.1偏好的期望效用表示 1
1.1.1不确定条件下的选择问题 2
1.1.2期望效用函数的存在性 5
1.1.3对理性选择的偏离:四个悖论 9
1.2风险回避及其度量 10
1.2.1风险回避 11
1.2.2风险回避的度量 12
1.2.3几种常见的效用函数 16
1.2.4静态最优投资决策与比较静态分析 18
1.3资产的随机占优 24
1.3.1一阶随机占优 24
1.3.2二阶随机占优 27
1.3.3二阶随机单调占优和三阶随机占优 30
1.3.4最优投资决策和比较静态分析 31
习题 33
第二章 投资组合理论 35
2.1均值-方差模型的普适性 35
2.2完全风险资产下的投资组合前沿 37
2.2.1模型的建立 37
2.2.2模型的求解 40
2.2.3风险资产组合前沿的一些性质 42
2.3引入无风险资产后的投资组合前沿 47
2.3.1组合前沿的求解 47
2.3.2组合前沿的性质 48
习题 51
第三章 静态资本资产定价理论 54
3.1市场组合 54
3.1.1不存在无风险资产的情形 54
3.1.2存在无风险资产的情形 55
3.2资本资产定价模型(CAPM) 56
3.2.1零-贝塔CAPM 56
3.2.2传统CAPM 57
3.3 CAPM的两个例子 58
3.3.1效用函数取二次多项式时的CAPM推导 58
3.3.2多变量正态分布下的CAPM推导 59
3.4带约束的CAPM 60
3.4.1禁止贷款时的CAPM 60
3.4.2存、贷款利率不等时的CAPM 61
3.5市场摩擦和CAPM的失效 62
习题 65
第四章 多期均衡资产定价理论 66
4.1或有权益市场和配置效率 66
4.1.1配置效率与或有权益的引入(一个例子) 66
4.1.2模型的建立 67
4.1.3 Pareto最优配置 68
4.1.4完备市场竞争均衡 69
4.1.5完备市场理性预期均衡 70
4.2市场完备化与证券市场配置效率 71
4.2.1配置效率与长生命证券的引入(一个例子) 71
4.2.2模型的建立 73
4.2.3证券市场理性预期均衡 75
4.2.4代表性个体经济与分散经济价格过程的等价性 77
4.3多期资本资产定价理论 78
4.3.1模型的建立和求解 78
4.3.2跨期CAPM的推导 80
4.4股票溢金难题和无风险利率难题 80
4.4.1问题的提出 80
4.4.2相关研究进展 82
4.4.3小结 88
习题 89
第五章 静态套利定价理论 90
5.1套利机会 90
5.2无套利定价的应用 91
5.3因子模型与APT 92
5.3.1因子模型 92
5.3.2 Ross的APT理论 93
5.3.3均衡套利定价理论 96
习题 99
第六章 离散时间跨期套利定价理论 101
6.1介绍 101
6.2无套利机会与等价鞅测度 105
6.2.1模型的建立 105
6.2.2无套利条件和等价鞅测度 106
6.2.3消费计划的鞅性质 113
6.3 Black-Scholes公式的推导(二叉树方法) 116
6.3.1模型的建立 116
6.3.2等价鞅测度的求解 116
6.3.3 Black-Scholes公式的推导 117
习题 118
第七章 连续时间跨时套利定价理论 119
7.1布朗运动 119
7.1.1布朗运动的数学表述 119
7.1.2随机微分方程和Ito公式 121
7.2 Black-Scholes期权定价公式 123
7.2.1特殊情形下的期权定价公式推导 123
7.2.2一般情形下的期权定价公式推导 125
7.3期权价格对参数的敏感性 126
习题 128
第八章 行为金融学基础 129
8.1个体决策的不完全理性与行为经济(金融)学的兴起 129
8.2前景理论 131
8.2.1个体决策中的行为特征 131
8.2.2前景理论的数学表述 134
8.2.3前景理论及其应用 135
8.3启发式认知偏差 135
8.3.1启发式认知偏差的定义及组成 135
8.3.2代表性偏差 136
8.3.3可得性偏差 138
8.3.4锚定效应 138
8.4心理账户 139
8.4.1问题的提出 139
8.4.2心理账户的内涵 140
8.5自我约束问题 141
8.5.1问题的提出 141
8.5.2双曲贴现效用函数 141
8.5.3自我约束、拖延和偏好反转 142
8.5.4应用研究 143
8.6噪声交易者 144
8.6.1噪声交易者的引入 144
8.6.2噪声交易理论的应用 144
8.7套利限制 146
8.7.1套利限制 146
8.7.2套利限制的应用 148
习题 149
参考文献 150
- 《高级英语阅读与听说教程》刘秀梅编著 2019
- 《看图自学吉他弹唱教程》陈飞编著 2019
- 《激光加工实训技能指导理实一体化教程 下》王秀军,徐永红主编;刘波,刘克生副主编 2017
- 《AutoCAD 2019 循序渐进教程》雷焕平,吴昌松,陈兴奎主编 2019
- 《少儿电子琴入门教程 双色图解版》灌木文化 2019
- 《Photoshop CC 2018基础教程》温培利,付华编著 2019
- 《信息系统安全技术管理策略 信息安全经济学视角》赵柳榕著 2020
- 《剑桥国际英语写作教程 段落写作》(美)吉尔·辛格尔顿(Jill Shingleton)编著 2019
- 《英语自学进阶教程全6册 3》爱尔兰迪尔德丽出版社著 2019
- 《雅马哈管乐队训练教程 降E调单簧管 分谱》Japan Band Clinic委员会 2019
- 《市政工程基础》杨岚编著 2009
- 《家畜百宝 猪、牛、羊、鸡的综合利用》山西省商业厅组织技术处编著 1959
- 《《道德经》200句》崇贤书院编著 2018
- 《高级英语阅读与听说教程》刘秀梅编著 2019
- 《计算机网络与通信基础》谢雨飞,田启川编著 2019
- 《看图自学吉他弹唱教程》陈飞编著 2019
- 《法语词汇认知联想记忆法》刘莲编著 2020
- 《培智学校义务教育实验教科书教师教学用书 生活适应 二年级 上》人民教育出版社,课程教材研究所,特殊教育课程教材研究中心编著 2019
- 《国家社科基金项目申报规范 技巧与案例 第3版 2020》文传浩,夏宇编著 2019
- 《流体力学》张扬军,彭杰,诸葛伟林编著 2019
- 《大学计算机实验指导及习题解答》曹成志,宋长龙 2019
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 英语 七年级 上 配人教版》周志英总主编 2019
- 《大学生心理健康与人生发展》王琳责任编辑;(中国)肖宇 2019
- 《大学英语四级考试全真试题 标准模拟 四级》汪开虎主编 2012
- 《大学英语教学的跨文化交际视角研究与创新发展》许丽云,刘枫,尚利明著 2020
- 《北京生态环境保护》《北京环境保护丛书》编委会编著 2018
- 《复旦大学新闻学院教授学术丛书 新闻实务随想录》刘海贵 2019
- 《大学英语综合教程 1》王佃春,骆敏主编 2015
- 《大学物理简明教程 下 第2版》施卫主编 2020
- 《指向核心素养 北京十一学校名师教学设计 英语 九年级 上 配人教版》周志英总主编 2019