中国国债市场风险溢价研究PDF电子书下载

第一章 导论 1

第一节 选题意义 1

第二节 国内外的研究现状 5

第三节 本书研究的主要内容、创新和不足 11

第二章 我国国债市场及其风险溢价的基本特征 15

第一节 我国国债市场的发展现状及特点 15

第二节 我国国债市场风险溢价的计算及统计特征 27

第三章 利率期限结构与国债风险溢价的关系 42

第一节 利率期限结构理论与国债风险溢价 42

第二节 国债风险溢价与利率期限结构之间关系的回归模型 51

第三节 中国国债利率期限结构与风险溢价关系的实证检验 59

第四章 基于随机利率模型的国债风险溢价 76

第一节 随机贴现因子方法的分析框架与随机利率模型 76

第二节 常见单因素利率模型下的债券价格及风险溢价 79

第三节 多因素仿射利率模型下的债券定价及风险溢价公式 83

第四节 基于随机利率模型的债券风险溢价公式在中国的检验 93

第五章 宏观经济因素对国债风险溢价的影响 106

第一节 利率期限结构的宏观—金融研究方法与风险溢价的影响因素 106

第二节 基于消费的资本资产定价模型与风险溢价的决定 112

第三节 债券供求因素对债券利率及风险溢价的影响 115

第四节 宏观经济因素对我国国债风险溢价影响的实证检验 118

第六章 国债风险溢价预测模型在债券投资管理中的应用 132

第一节 债券风险溢价的时变性对资产配置的影响 133

第二节 国债风险溢价预测模型应用的实证检验 136

第三节 我国国债风险溢价模型的预测效果 139

第四节 国债风险溢价模型与债券投资策略设计 148

第七章 结论和展望 160

第一节 本书的主要工作和结论 160

第二节 本书的局限和展望 161

附录 162

参考文献 177

后记 187