金融投资风格与策略PDF电子书下载

第一章 专业投资管理与投资风格／策略理论 1

第一节 金融证券化和投资机构化 1

第二节 投资管理公司 6

第三节 金融理论与投资风格和策略的关系 12

第四节 资产组合投资管理程序 22

第五节 资产组合管理分析维度及管理要点 25

附录1 中国投资管理公司类型 31

第二章 资产配置决策管理 37

第一节 资产配置决策概述 37

第二节 国家配置 42

第三节 资产配置 50

第四节 长期／短期资产配置 60

附录2 中国保险业投资组合资产配置 69

第三章 股票投资风格及策略概述 76

第一节 股票投资组合管理中的积极／消极战略 76

第二节 投资风格概览 81

第三节 投资风格的积极／消极战略 96

第四节 投资策略概览 99

附录3 中国证券投资基金约定投资风格 103

第四章 价值投资风格 108

第一节 价值投资的理论基础与分析方法 108

第二节 价值型股票 116

第三节 价值投资实践运作 123

附录4 巴菲特成功的价值投资 131

第五章 增长投资风格 135

第一节 增长投资理论基础和分析方法 135

第二节 增长型股票 146

第三节 增长投资实践运作 150

第四节 价值投资与增长投资风格比较分析 155

第五节 价值投资与增长投资风格的市场周期 161

附录5 增长投资的魅力（CISCO） 169

第六章 市值／高科技投资风格与风格轮换 174

第一节 市值投资的理论基础 174

第二节 市值投资实践运作 182

第三节 高科技投资 187

第四节 风格轮换 196

附录6 中国股市的“小市值”界定方法与实证研究 199

第七章 投资风格鉴别技术与风格指数 205

第一节 持股特征基础的投资风格鉴别技术 205

第二节 收益率基础的投资风格鉴别技术 211

第三节 投资风格指数 218

附录7 中国投资风格指数系列与实证检验 223

第八章 股票投资策略 229

第一节 行业配置策略 229

第二节 集中投资策略 238

第三节 趋势／反转投资策略 246

附录8 中国证券市场集中投资策略演变与行业配置策略 252

第九章 指数投资策略 257

第一节 指数投资理论与指数基金的发展 258

第二节 指数的选择 264

第三节 指数化构造方法 269

第四节 指数投资的评估方法 271

第五节 指数投资实践运作 274

第六节 交易所交易基金 277

附录9 中国指数型证券投资基金 283

第十章 固定收益证券组合投资策略 288

第一节 债券的基本指标 289

第二节 债券投资消极管理策略 291

第三节 债券投资积极管理策略 297

第四节 期限结构模型在债券组合管理中的应用 307

第五节 货币市场投资策略 310

附录10 中国固定收益市场 313

第十一章 金融衍生产品与组合投资策略 321

第一节 买空／卖空策略在组合投资管理中的应用 321

第二节 金融期货在组合投资管理中的应用 328

第三节 期权在组合投资管理中的应用 332

第四节 投资组合保险 338

第五节 对冲基金投资策略 344

附录11 中国金融衍生市场实例分析 353

第十二章 投资业绩评估 360

第一节 业绩归因评价 360

第二节 风险调整业绩评估方法 369

第三节 风格调整业绩评估方法 379

第四节 业绩分解与选股择时能力评估 381

第五节 业绩持续性评估 386

第六节 美国主要的基金评级标准 388

附录12 中国封闭式基金业绩评估 392