商业银行信贷风险统计与纳什均衡策略PDF电子书下载

前言 1

第一章 导论 1

第一节 问题提出 1

目录 1

第二节 研究意义 3

第三节 研究方法 5

第四节 研究框架 6

第二章 商业银行信贷风险管理的历史变迁 12

第一节 商业银行信贷风险管理的起源 12

第二节 商业银行信贷风险管理理论综述 14

一、资产风险管理理论 14

二、负债风险管理理论 22

三、资产负债风险管理理论 23

四、风险资产管理理论 24

一、传统的产品经济体制下的信贷风险管理 25

第三节 我国商业银行信贷风险管理的历程 25

二、有计划的商品经济体制下的信贷风险管理 26

三、社会主义市场经济体制下的信贷风险管理 26

第三章 商业银行信贷风险统计分析中的几个经济学问题一、道德风险问题 30

二、逆向选择问题 32

三、机制设计问题 34

四、抵押担保贷款问题 35

五、寻租行为问题 37

第四章 商业银行信贷风险统计分析理论模型 41

第一节 信贷风险与投资收益率、企业信用之间的数理描述 41

一、信贷风险与项目投资收益率的关系 42

二、信贷风险与企业信用状况的关系 43

三、企业信用状况和项目投资收益率共同作用下的信贷风险 45

第二节 商业银行信贷风险度的探讨 46

一、信贷风险度 47

二、信贷风险度与风险收益、风险损失、机会损失的关系 49

三、理论上的“信贷临界风险度” 53

四、小结 54

第五章 商业银行信贷风险统计分析实证研究 55

第一节 VaR方法在银行信贷风险评估中的应用 55

一、引言 55

二、VaR的基本原理 55

三、银行信贷资金的风险值 57

四、贷款资金组合投放的VaR 63

五、结论与建议 65

第二节 LR模型在银行信贷评估中的应用 66

一、引言 66

二、相关文献综述 67

三、LR模型介绍 69

四、实证分析 71

五、结论 76

第三节 信贷企业信用等级模糊综合评判 76

一、引言 76

二、企业信用等级模糊评价数学模型 77

三、模型的应用 80

四、小结 82

第四节 典型判别分析法评估企业信用风险 83

一、问题提出 83

二、判别分析（Discriminant Analysis） 84

三、模型设计 85

四、样本选择 88

五、模型估计及预测能力 89

六、小结 91

一、引言 93

第六章 商业银行信贷风险防范的博弈策略 93

第一节 我国信贷市场不完全信息动态博弈分析 93

二、信贷市场的精炼贝叶斯纳什均衡 94

三、信贷市场类型确定 99

四、我国信贷市场部分有效的原因 100

五、小结 103

第二节 负债企业信贷风险防范的博弈策略 104

一、引言 104

二、问题描述 105

三、不完全信息静态博弈 107

四、政策与建议 110

第三节 WTO条件下中国商业银行的博弈策略 113

一、银行业存款规模扩大，贷款利率降低 113

二、银行业所获利润减少，社会总体利润增加 116

三、银行业争夺存款资源的“价格战”异常激烈 117

四、中资银行赢利能力弱，外资银行赢利能力强 119

五、银行业其他方面的局势 122

六、小结 124

第七章 国有商业银行信贷风险现状及防范对策 126

第一节 我国商业银行信贷风险现状 126

一、信贷投资偏向 127

二、信贷资金漏损 129

三、政策性贷款问题突出 130

四、不良贷款数额巨大 132

第二节 我国商业银行信贷管理体制 135

一、银行信贷资金管理的几个阶段划分 135

二、信贷管理制度安排的理论解释 136

第三节 商业银行的规模经济和范围经济 139

一、引言 139

二、简短的文献回顾 140

三、计量模型的选择和计量指标的设定 143

四、数据描述和变量定义 146

五、估计结果及其分析 149

六、结论及政策建议 154

第四节 商业银行信贷市场行为金融范式 155

一、商业银行信贷市场非理性行为、群体行为产生机理研究 160

二、商业银行信贷集中“羊群行为”范式与效应 161

三、商业银行信贷非贝叶斯法则行为范式与效应 163

四、商业银行信贷过度反应行为范式与效应 164

五、商业银行对中小企业信贷损失规避行为范式与效应 166

六、商业银行信贷市场行为金融范式实证分析 167

七、政策与建议 169

第五节 我国商业银行不良贷款的成因及治理对策 172

一、我国商业银行不良贷款的成因 173

二、不良贷款治理对策探讨 175

第六节 国有商业银行信贷风险体制成因及防范对策 179

一、规模经济悖论 180

二、制度选择瓶颈 181

三、产权归属缺陷 183

四、激励机制扭曲 186

五、改革思路与建议 187

结束语 190

一、商业银行信贷风险类型 190

二、商业银行信贷管理体制怪圈 190

三、商业银行信贷资金配置错位 192

四、商业银行信贷风险防范博弈结论 193

五、商业银行信贷风险防范与控制政策建议 194

参考文献 197

后记 215