基于Copula理论和GPD模型的金融市场风险度量研究PDF电子书下载

绪论 1

第1章 金融市场风险度量概述 14

1.1 金融风险、金融市场风险与风险管理 14

1.2 金融市场风险的VaR和ES度量方法 16

1.3 本章小结 32

第2章 基于GPD模型的金融市场风险度量研究 33

2.1 问题的提出 33

2.2 基于极值理论的GPD模型 34

2.3 基于GPD的阈值模型 39

2.4 极值序列的相关性分析 54

2.5 本章小结 62

第3章 基于Copula理论的金融市场风险度量 64

3.1 问题的提出 64

3.2 Copula函数的概念及其性质 65

3.3 Copula函数的类型 68

3.4 基于Copula函数的相关性度量 71

3.5 Copula函数的参数估计、检验与模拟 77

3.6 基于Copula函数的中国台湾和韩国股票市场相关性研究 88

3.7 本章小结 95

第4章 基于极值谱风险和EV Copula-GPD模型的金融市场风险度量研究 96

4.1 问题的提出 96

4.2 极值谱风险度量 97

4.3 基于双参数Copula函数的相关性风险分析 100

4.4 EV Copula-GPD模型 106

4.5 EV Copula-ASV-GPD模型的风险度量实证 109

4.6 本章小结 116

第5章 基于多元t-Copula函数的金融市场风险度量研究 118

5.1 问题的提出 118

5.2 多元t-Copula模型 119

5.3 基于多元t-Copula-ASV-GPD模型的中国外汇储备货币组合的风险度量 121

5.4 多元t-Copula函数有无美式篮子期权股指组合的风险度量 127

5.5 本章小结 136

第6章 动态Copula模型和GPD模型的金融市场风险度量研究 137

6.1 问题的提出 137

6.2 时变参数相关的Copula模型 138

6.3 变结构的Copula模型 142

6.4 基于时变Copula函数的尾部相关性风险度量 144

6.5 本章小结 153

第7章 基于Copula-ASV-GPD混合模型的应用研究 155

7.1 研究背景及问题的提出 155

7.2 研究问题的进一步思考 156

7.3 研究问题模型的构建 159

7.4 Copula-ASV混合模型的构建 168

7.5 本章小结 223

第8章 研究结论及展望 225

8.1 本书结论 225

8.2 研究展望 229

参考文献 232