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动态经济计量学PDF电子书下载
- 电子书积分:22 积分如何计算积分?
- 作 者:(英)D.F.韩德瑞(DavidF.Hendry),秦朵著
- 出 版 社:上海:上海人民出版社
- 出版年份:1998
- ISBN:7208027765
- 页数:837 页
第一部分 经济计量学的概念及建模过程 1
第1章 绪论 3
1.1 应用经济计量模型 3
1.2 经济计量学中的主要问题 6
1.3 本书的主旨 7
1.4 建设性与批判性 9
1.5 科学研究方法简论 11
1.6 理论、工具与实据 14
1.7 经济分析与统计理论 16
1.8 对应不同情形的理论 19
1.8.1 概率论 19
1.8.2 估计理论 20
1.8.3 建模理论 20
1.8.4 预测理论 21
1.8.5 方法论危机之源 21
1.9 经济时序例举 23
1.10 数据生成过程首探 26
1.11 经验模型及其演绎本质 33
习题 35
第2章 基础概念 37
2.1 参数 37
2.2 常数性 38
2.3 结构 39
2.4 分布形式 40
2.5 识别与观测等价性 42
2.6 相依性 43
2.7 随机过程 44
2.8 条件化 45
2.9 白噪声 46
2.10 自相关 46
2.11 平稳性 49
2.12 单整性 50
2.13 协整性 52
2.14 趋势 52
2.15 异方差 53
2.16 维数 54
2.17 总合 54
2.18 边缘化 55
2.19 数据生成过程的广义表达式 56
2.20 静态模型一例 58
2.21 计量模型、统计机制与数据生成过程 65
2.22 因子分解 67
2.23 新生过程 69
2.24 经验式应用模型 71
2.25 白噪过程与新生过程 73
2.26 序列因子分解 76
2.27 模型设计 78
2.28 动态模型一例 79
习题 85
第3章 基础分析工具 90
3.1 未知参数的估计 90
3.1.1 估计一例 91
3.1.2 递归估计法 93
3.1.3 递归估计一例 97
3.2 模型评价方法 102
3.3 检验统计量 103
3.4 渐近分布法 104
3.5 蒙特卡罗(Monte Carlo) 104
3.5.1 分布抽样 105
3.5.2 对立变量法 107
3.5.3 控制变量法 110
3.5.4 响应表面法 113
3.5.5 不变性 113
3.5.6 递归蒙特卡罗法 114
3.6 遍历性 116
3.7 非平稳性 118
3.8 范题一例 121
3.9 向量式布朗运动 131
3.10 蒙特卡罗法一例 135
习题 140
第4章 动态性与相依性 145
4.1 谬回归 145
4.2 谬回归分析 155
4.3 趋势伪消除 159
4.4 一阶自回归动态过程 160
4.5 动态约化 165
4.6 相依性 167
4.7 协整关系 171
4.8 双变量之动态性 172
4.9 范题一例 174
习题 180
第5章 外生性及因果关系 186
5.1 什么是外生变量? 186
5.2 反例二则 188
5.2.1 反例之一:外生性与预期 188
5.2.2 反倒之二:外生性与给定的回归解释变量 193
5.3 弱外生性 194
5.4 蛛网模型 197
5.5 反例之反思 200
5.6 严外生概念的含混性 202
5.7 我们是否能发觉外生性设定错误? 204
5.7.1 ζt相对于Xt-1不具新生性 205
5.7.2 ζt是白噪过程 205
5.8 强外生性 207
5.9 超外生性 209
5.10 超外生性之例 212
5.11 因果性 215
5.11.1 戈氏非因果性 215
5.11.2 政策干预下的抗变性 216
5.12 范例二则 217
5.13 弱外生性与单位根 224
5.13.1 一对协整变量构成的模型 224
5.13.2 有关外生性的六种情况 226
5.13.3 极限分布 229
5.13.4 统计推断 233
5.13.5 蒙特卡罗试验一则 235
习题 239
第6章 线性模型之含义 245
6.1 yt=β'Zt+?t之四种解释 245
6.1.1 回归式 246
6.1.2 最小二乘线性逼近式 248
6.1.3 应变计划模型 250
6.1.4 行为模型 252
6.2 预期的形成 254
6.2.1 合理预期 254
6.2.2 无偏预期 256
6.2.3 基于数据的预期 259
6.3 自回归修正 261
6.4 自回归分布延迟模型:动态条件模型之基本式 265
6.5 延迟项及其测度问题 267
6.5.1 动态模型之静态解 267
6.5.2 延迟之分布 270
6.5.3 经验性延迟项分布之含义 275
6.6 AD(1,1)模型之蒙特卡罗试验 277
6.6.1 系数估值之偏差 278
6.6.2 系数之标准均差 280
6.6.3 参数之常数性检验 281
6.7 实例一则 282
6.8 题解一则 286
习题 289
第7章 线性模型种类 292
7.1 导言 292
7.2 静态回归模型 294
7.3 自回归模型 306
7.4 数据差分回归模型 314
7.5 导标模型 320
7.6 偏调模型 325
7.7 共因子模型 335
7.8 有限分布延迟模型 342
7.9 盲始模型 354
7.10 均衡修正模型 358
7.10.1 协整性 361
7.10.2 随机线性控制系统的控制形式 362
7.10.3 经验性研究成果 364
7.11 范题二则 367
7.11.1 偏调式与均衡修正式 367
7.11.2 协整关系表达式 371
7.12 小结 373
7.12.1 拟合程度 373
7.12.2 延迟之分布形状 373
习题 376
第8章 动态方程组 380
8.1 导言 380
8.2 动态方程组之统计模型 382
8.3 动态方程组之理论模型 384
8.4 闭式模型 385
8.4.1 模型结构 385
8.4.2 线性变换下的不变性 386
8.4.3 协整 388
8.5 开式模型 390
8.5.1 条件模型 390
8.5.2 联立方程组模型 391
8.5.3 协整 392
8.6 动态方程组的建模过程 393
8.6.1 动态方程组与经济系统 394
8.6.2 边缘化检验 394
8.6.3 联立性 395
8.6.4 识别条件 395
8.6.5 弱外生检验 396
8.6.6 动态方程组的协整性质 396
8.6.7 跨方程间的相依性 396
8.6.8 动态性 396
8.7 线性模型分类 397
8.7.1 向量均衡修正模型 397
8.7.2 静态方程组模型 398
8.7.3 向量自回归模型 399
8.7.4 差分式方程组模型 399
8.7.5 向量导标式模型 399
8.7.6 偏调式模型 400
8.7.7 共因子式模型 400
8.7.8 有限分布延迟模型 400
8.7.9 盲始模型 401
8.7.10 应用范例 401
8.8 线性方程组内的常见模型 405
8.8.1 向量自回归模型 406
8.8.2 向量均衡修正模型 407
8.8.3 联立方程组模型 409
8.8.4 条件模型 411
8.8.5 条件联立模型 412
8.8.6 因果链模型 413
8.8.7 块递归式 414
8.8.8 三角式 415
8.8.9 经验模型范例 416
8.9 动态方程组分析 418
8.9.1 动态乘数 420
8.9.2 最终式 422
8.9.3 非线性模型 422
8.9.4 动态模拟 423
习题 425
第9章 约化理论 427
9.1 导言 428
9.2 数据变换与总合 429
9.3 关注参数 430
9.4 数据分块 433
9.5 边缘化 434
9.6 序列因子分解 436
9.7 I(O)映射 438
9.8 条件因子分解 439
9.9 常数性 439
9.10 延迟项舍位 441
9.11 函数形式 441
9.12 衍生模型 442
9.13 经济计量概念:测度无信息损失的标准 443
9.14 隐式模型设计 445
9.15 显式模型设计 446
9.16 模型评价的信息分类法 446
9.16.1 过去数据 447
9.16.2 现在数据 447
9.16.3 将来数据 447
9.16.4 理论信息 448
9.16.5 测度信息 448
9.16.6 对立模型 448
习题 451
第二部分 经济计量分析中的统计方法 455
第10章 似然法 455
10.1 第一部分的回顾 455
10.2 统计模型 457
10.3 参数估计的标准与方法 458
10.4 似然函数 460
10.5 极大似然估计 461
10.6 似然方程的性质 462
10.7 极大似然估计量的性质 465
10.8 极大似然估计量的大样本性质 467
10.9 范例二则 470
10.10 由V≠I-1引致的错误推断 476
10.11 衍生的分布 479
10.12 渐近等价 480
10.13 集中似然函数 480
10.14 边缘分布与条件分布 483
10.15 估计量生成式 484
10.16 范例:共因子动态式的估计量生成式 485
习题 488
第11章 联立方程组 494
11.1 导言 495
11.2 统计方程组 496
11.3 统计方程组的动态设定 497
11.4 统计方程组的估计 499
11.5 统计方程组的协整估计 503
11.6 统计方程组的评价 511
11.7 协整分析实例 512
11.8 经济计量模型 514
11.9 识别 516
11.10 联立方程组的估计量生成式 518
11.10.1 非线性参数 524
11.10.2 向量自回归型误差 525
11.11 示题一解 526
11.12 联立方程建模 530
11.13 模型约化衍生的统计量 532
11.14 模型估计范例 534
习题 538
第12章 变量之测度问题 542
12.1 导言 542
12.2 变量之测度误差 544
12.2.1 变量合误差式模型 547
12.2.2 工具变量法 553
12.3 含潜变量之动态模型 557
12.3.1 含潜变量模型的参数估计法 558
12.3.2 含潜变量模型的动态性质 561
12.4 统计指标修正中的I(1)性 567
12.4.1 物价指数的修正 568
12.4.2 范例一则 571
12.5 测度误差对均衡修正模型之影响 573
习题 577
第13章 模型的检验与评价 580
13.1 检验的统计学框架 580
13.2 非中心X2分布 584
13.3 检验的大样本性质 586
13.4 非中心X2分布之含义 590
13.5 检验之势 593
13.6 检验的似然比、沃尔德及拉格朗日乘数法 595
13.6.1 似然比检验法 595
13.6.2 沃尔德检验法 597
13.6.3 拉格朗日乘数检验法 598
13.7 检验法之间的比较 599
13.8 范例一则 601
13.9 非线性约束 605
13.10 有关检验方法的思考 609
13.10.1 零假说 609
13.10.2 备择假说 610
13.10.3 检验之统计量 611
13.10.4 显著性水平 613
13.10.5 多重检验 614
习题 616
第三部分 应用经济计量建模 627
第14章 模型之包容性 627
14.1 导言 627
14.2 传统假说检验之局限 629
14.2.1 局限之一:假说拒绝缺乏终裁力 629
14.2.2 局限之二:理论证实缺乏确凿力 631
14.3 包容性与模型误设分析 632
14.4 包容性及其性质 634
14.5 包容性在模型分析中的用途 639
14.5.1 模型设定分析中的包容性 639
14.5.2 误设分析中的包容性 640
14.5.3 选模分析中的包容性 640
14.6 简洁包容性 641
14.7 简例一则 643
14.7.1 M1εM2成立吗? 645
14.7.2 M2εM1成立吗? 646
14.8 嵌套性与包容性 646
14.9 线性回归中的包容性 648
14.10 平稳随机过程之包容性 653
14.11 范例二则 657
14.11.1 M1εM2习题一例 657
14.11.2 M2εM2实例一则 660
14.12 向量自回归模型(VAR)之包容 662
14.13 卢卡斯批判与超外生性之检验 665
14.13.1 超外生性检验 666
14.13.2 习惯行为与预期行为 669
14.13.3 反馈模型与正馈模型之包容关系 670
14.14 抗变性之检验实例 672
14.14.1 超外生检验 672
14.14.2 包容检验 673
习题 675
第15章 应用建模补遗 681
15.1 理论模型与计量模型的连接 681
15.1.1 理论驱动的计量建模方法 682
15.1.2 数据驱动的计量建模方法 683
15.1.3 理论与数据相兼的计量建模方法 685
15.2 范例二则 691
15.2.1 例一:消费函数 691
15.2.2 例二:生产函数 693
15.3 毕洛(Pyrrho)引理 696
15.4 哑变量 700
15.5 季度哑变量 706
15.5.1 季度滤波法 708
15.5.2 季度滤波法之性质 709
15.5.3 协整 710
15.6 移动平均过程之逼近 712
15.7 二阶矩的模型解释:实例一则 718
15.8 总体与样本的关系 727
习题 730
第16章 建模实例 733
16.1 货币需求理论与计量建模 733
16.2 英国货币需求模型 737
16.2.1 金融制度变更及数据特征 738
16.2.2 联立分析 742
16.2.3 经P变换转入I(O)空间内的联立模型 749
16.2.4 单一方程货币需求模型 752
16.2.5 模型结果之经济要点 760
16.3 中国货币需求模型 761
16.3.1 由一般货币需求论看转轨中的数据特征 763
16.3.2 由制度论看转轨中的数据特征 768
16.3.3 含制度因素的货币需求模型 770
16.3.4 模型结果之经济要点 775
16.3.5 样本数据指标说明 778
16.4 建模分析小结 778
参考文献 781
英文缩写表 804
常用符号表 805
样本数据表 811
索引 819
- 《信息系统安全技术管理策略 信息安全经济学视角》赵柳榕著 2020
- 《本草经解彩色药图》云雪林,杨碧仙主编 2019
- 《革命根据地军事经济史》龚泽琪主编 1994
- 《俞樾全集 第30册 曲园自述诗 补自述诗 小蓬莱谣 琼英小录 东瀛诗记 骊山传 梓潼传 金刚般若波罗蜜经注 太上感应篇缵义 集外诗文录存》(清)俞樾撰著;赵一生主编 2017
- 《经济侵略与中国》高尔松,高尔柏 1925
- 《面向可持续发展的马克思主义经济科学研究》刘正刚,李晓,田军著 2018
- 《本草古籍辑注丛书 第1辑 《吴氏本草经》》(魏)吴普著;尚志钧辑校;尚志钧辑注;尚元胜,尚云飞,尚元藕整理 2019
- 《环境启动经济》张继亮 2019
- 《微观经济学》(美)罗伯特·S. 平狄克,(美)丹尼尔·L.鲁宾费尔德著 2019
- 《“知识新探索”百科丛书 经济学的世界 全彩版》(英)泰吉万·帕丁格 2019
- 《辛巴达的秘密武器 时间》(韩)朴恩河文 2016
- 《糊涂国王摸月亮 立体图形的组合》(韩)高滋贤文 2016
- 《古代巴比伦》(英)莱昂纳德·W.金著 2019
- 《BBC人体如何工作》(英)爱丽丝.罗伯茨 2019
- 《一个数学家的辩白》(英)哈代(G.H.Hardy)著;李文林,戴宗铎,高嵘译 2019
- 《莎士比亚全集 2》(英)莎士比亚著,朱生豪等译 2002
- 《白雪公主分面包 分数》(韩)车宝金文 2016
- 《莎士比亚戏剧精选集》(英)威廉·莎士比亚(William Shakespeare)著 2020
- 《美食追逐大比拼 减法》(韩)杨胜贤文 2016
- 《莎士比亚 叙事诗·抒情诗·戏剧》(英)威廉·莎士比亚著 2019