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第一部分 经济计量学的概念及建模过程 1

第1章 绪论 3

1．1 应用经济计量模型 3

1．2 经济计量学中的主要问题 6

1．3 本书的主旨 7

1．4 建设性与批判性 9

1．5 科学研究方法简论 11

1．6 理论、工具与实据 14

1．7 经济分析与统计理论 16

1．8 对应不同情形的理论 19

1．8．1 概率论 19

1．8．2 估计理论 20

1．8．3 建模理论 20

1．8．4 预测理论 21

1．8．5 方法论危机之源 21

1．9 经济时序例举 23

1．10 数据生成过程首探 26

1．11 经验模型及其演绎本质 33

习题 35

第2章 基础概念 37

2．1 参数 37

2．2 常数性 38

2．3 结构 39

2．4 分布形式 40

2．5 识别与观测等价性 42

2．6 相依性 43

2．7 随机过程 44

2．8 条件化 45

2．9 白噪声 46

2．10 自相关 46

2．11 平稳性 49

2．12 单整性 50

2．13 协整性 52

2．14 趋势 52

2．15 异方差 53

2．16 维数 54

2．17 总合 54

2．18 边缘化 55

2．19 数据生成过程的广义表达式 56

2．20 静态模型一例 58

2．21 计量模型、统计机制与数据生成过程 65

2．22 因子分解 67

2．23 新生过程 69

2．24 经验式应用模型 71

2．25 白噪过程与新生过程 73

2．26 序列因子分解 76

2．27 模型设计 78

2．28 动态模型一例 79

习题 85

第3章 基础分析工具 90

3．1 未知参数的估计 90

3．1．1 估计一例 91

3．1．2 递归估计法 93

3．1．3 递归估计一例 97

3．2 模型评价方法 102

3．3 检验统计量 103

3．4 渐近分布法 104

3．5 蒙特卡罗（Monte Carlo） 104

3．5．1 分布抽样 105

3．5．2 对立变量法 107

3．5．3 控制变量法 110

3．5．4 响应表面法 113

3．5．5 不变性 113

3．5．6 递归蒙特卡罗法 114

3．6 遍历性 116

3．7 非平稳性 118

3．8 范题一例 121

3．9 向量式布朗运动 131

3．10 蒙特卡罗法一例 135

习题 140

第4章 动态性与相依性 145

4．1 谬回归 145

4．2 谬回归分析 155

4．3 趋势伪消除 159

4．4 一阶自回归动态过程 160

4．5 动态约化 165

4．6 相依性 167

4．7 协整关系 171

4．8 双变量之动态性 172

4．9 范题一例 174

习题 180

第5章 外生性及因果关系 186

5．1 什么是外生变量？ 186

5．2 反例二则 188

5．2．1 反例之一：外生性与预期 188

5．2．2 反倒之二：外生性与给定的回归解释变量 193

5．3 弱外生性 194

5．4 蛛网模型 197

5．5 反例之反思 200

5．6 严外生概念的含混性 202

5．7 我们是否能发觉外生性设定错误？ 204

5．7．1 ζt相对于Xt-1不具新生性 205

5．7．2 ζt是白噪过程 205

5．8 强外生性 207

5．9 超外生性 209

5．10 超外生性之例 212

5．11 因果性 215

5．11．1 戈氏非因果性 215

5．11．2 政策干预下的抗变性 216

5．12 范例二则 217

5．13 弱外生性与单位根 224

5．13．1 一对协整变量构成的模型 224

5．13．2 有关外生性的六种情况 226

5．13．3 极限分布 229

5．13．4 统计推断 233

5．13．5 蒙特卡罗试验一则 235

习题 239

第6章 线性模型之含义 245

6．1 yt＝β'Zt＋？t之四种解释 245

6．1．1 回归式 246

6．1．2 最小二乘线性逼近式 248

6．1．3 应变计划模型 250

6．1．4 行为模型 252

6．2 预期的形成 254

6．2．1 合理预期 254

6．2．2 无偏预期 256

6．2．3 基于数据的预期 259

6．3 自回归修正 261

6．4 自回归分布延迟模型：动态条件模型之基本式 265

6．5 延迟项及其测度问题 267

6．5．1 动态模型之静态解 267

6．5．2 延迟之分布 270

6．5．3 经验性延迟项分布之含义 275

6．6 AD（1，1）模型之蒙特卡罗试验 277

6．6．1 系数估值之偏差 278

6．6．2 系数之标准均差 280

6．6．3 参数之常数性检验 281

6．7 实例一则 282

6．8 题解一则 286

习题 289

第7章 线性模型种类 292

7．1 导言 292

7．2 静态回归模型 294

7．3 自回归模型 306

7．4 数据差分回归模型 314

7．5 导标模型 320

7．6 偏调模型 325

7．7 共因子模型 335

7．8 有限分布延迟模型 342

7．9 盲始模型 354

7．10 均衡修正模型 358

7．10．1 协整性 361

7．10．2 随机线性控制系统的控制形式 362

7．10．3 经验性研究成果 364

7．11 范题二则 367

7．11．1 偏调式与均衡修正式 367

7．11．2 协整关系表达式 371

7．12 小结 373

7．12．1 拟合程度 373

7．12．2 延迟之分布形状 373

习题 376

第8章 动态方程组 380

8．1 导言 380

8．2 动态方程组之统计模型 382

8．3 动态方程组之理论模型 384

8．4 闭式模型 385

8．4．1 模型结构 385

8．4．2 线性变换下的不变性 386

8．4．3 协整 388

8．5 开式模型 390

8．5．1 条件模型 390

8．5．2 联立方程组模型 391

8．5．3 协整 392

8．6 动态方程组的建模过程 393

8．6．1 动态方程组与经济系统 394

8．6．2 边缘化检验 394

8．6．3 联立性 395

8．6．4 识别条件 395

8．6．5 弱外生检验 396

8．6．6 动态方程组的协整性质 396

8．6．7 跨方程间的相依性 396

8．6．8 动态性 396

8．7 线性模型分类 397

8．7．1 向量均衡修正模型 397

8．7．2 静态方程组模型 398

8．7．3 向量自回归模型 399

8．7．4 差分式方程组模型 399

8．7．5 向量导标式模型 399

8．7．6 偏调式模型 400

8．7．7 共因子式模型 400

8．7．8 有限分布延迟模型 400

8．7．9 盲始模型 401

8．7．10 应用范例 401

8．8 线性方程组内的常见模型 405

8．8．1 向量自回归模型 406

8．8．2 向量均衡修正模型 407

8．8．3 联立方程组模型 409

8．8．4 条件模型 411

8．8．5 条件联立模型 412

8．8．6 因果链模型 413

8．8．7 块递归式 414

8．8．8 三角式 415

8．8．9 经验模型范例 416

8．9 动态方程组分析 418

8．9．1 动态乘数 420

8．9．2 最终式 422

8．9．3 非线性模型 422

8．9．4 动态模拟 423

习题 425

第9章 约化理论 427

9．1 导言 428

9．2 数据变换与总合 429

9．3 关注参数 430

9．4 数据分块 433

9．5 边缘化 434

9．6 序列因子分解 436

9．7 I（O）映射 438

9．8 条件因子分解 439

9．9 常数性 439

9．10 延迟项舍位 441

9．11 函数形式 441

9．12 衍生模型 442

9．13 经济计量概念：测度无信息损失的标准 443

9．14 隐式模型设计 445

9．15 显式模型设计 446

9．16 模型评价的信息分类法 446

9．16．1 过去数据 447

9．16．2 现在数据 447

9．16．3 将来数据 447

9．16．4 理论信息 448

9．16．5 测度信息 448

9．16．6 对立模型 448

习题 451

第二部分 经济计量分析中的统计方法 455

第10章 似然法 455

10．1 第一部分的回顾 455

10．2 统计模型 457

10．3 参数估计的标准与方法 458

10．4 似然函数 460

10．5 极大似然估计 461

10．6 似然方程的性质 462

10．7 极大似然估计量的性质 465

10．8 极大似然估计量的大样本性质 467

10．9 范例二则 470

10．10 由V≠I-1引致的错误推断 476

10．11 衍生的分布 479

10．12 渐近等价 480

10．13 集中似然函数 480

10．14 边缘分布与条件分布 483

10．15 估计量生成式 484

10．16 范例：共因子动态式的估计量生成式 485

习题 488

第11章 联立方程组 494

11．1 导言 495

11．2 统计方程组 496

11．3 统计方程组的动态设定 497

11．4 统计方程组的估计 499

11．5 统计方程组的协整估计 503

11．6 统计方程组的评价 511

11．7 协整分析实例 512

11．8 经济计量模型 514

11．9 识别 516

11．10 联立方程组的估计量生成式 518

11．10．1 非线性参数 524

11．10．2 向量自回归型误差 525

11．11 示题一解 526

11．12 联立方程建模 530

11．13 模型约化衍生的统计量 532

11．14 模型估计范例 534

习题 538

第12章 变量之测度问题 542

12．1 导言 542

12．2 变量之测度误差 544

12．2．1 变量合误差式模型 547

12．2．2 工具变量法 553

12．3 含潜变量之动态模型 557

12．3．1 含潜变量模型的参数估计法 558

12．3．2 含潜变量模型的动态性质 561

12．4 统计指标修正中的I（1）性 567

12．4．1 物价指数的修正 568

12．4．2 范例一则 571

12．5 测度误差对均衡修正模型之影响 573

习题 577

第13章 模型的检验与评价 580

13．1 检验的统计学框架 580

13．2 非中心X2分布 584

13．3 检验的大样本性质 586

13．4 非中心X2分布之含义 590

13．5 检验之势 593

13．6 检验的似然比、沃尔德及拉格朗日乘数法 595

13．6．1 似然比检验法 595

13．6．2 沃尔德检验法 597

13．6．3 拉格朗日乘数检验法 598

13．7 检验法之间的比较 599

13．8 范例一则 601

13．9 非线性约束 605

13．10 有关检验方法的思考 609

13．10．1 零假说 609

13．10．2 备择假说 610

13．10．3 检验之统计量 611

13．10．4 显著性水平 613

13．10．5 多重检验 614

习题 616

第三部分 应用经济计量建模 627

第14章 模型之包容性 627

14．1 导言 627

14．2 传统假说检验之局限 629

14．2．1 局限之一：假说拒绝缺乏终裁力 629

14．2．2 局限之二：理论证实缺乏确凿力 631

14．3 包容性与模型误设分析 632

14．4 包容性及其性质 634

14．5 包容性在模型分析中的用途 639

14．5．1 模型设定分析中的包容性 639

14．5．2 误设分析中的包容性 640

14．5．3 选模分析中的包容性 640

14．6 简洁包容性 641

14．7 简例一则 643

14．7．1 M1εM2成立吗？ 645

14．7．2 M2εM1成立吗？ 646

14．8 嵌套性与包容性 646

14．9 线性回归中的包容性 648

14．10 平稳随机过程之包容性 653

14．11 范例二则 657

14．11．1 M1εM2习题一例 657

14．11．2 M2εM2实例一则 660

14．12 向量自回归模型（VAR）之包容 662

14．13 卢卡斯批判与超外生性之检验 665

14．13．1 超外生性检验 666

14．13．2 习惯行为与预期行为 669

14．13．3 反馈模型与正馈模型之包容关系 670

14．14 抗变性之检验实例 672

14．14．1 超外生检验 672

14．14．2 包容检验 673

习题 675

第15章 应用建模补遗 681

15．1 理论模型与计量模型的连接 681

15．1．1 理论驱动的计量建模方法 682

15．1．2 数据驱动的计量建模方法 683

15．1．3 理论与数据相兼的计量建模方法 685

15．2 范例二则 691

15．2．1 例一：消费函数 691

15．2．2 例二：生产函数 693

15．3 毕洛（Pyrrho）引理 696

15．4 哑变量 700

15．5 季度哑变量 706

15．5．1 季度滤波法 708

15．5．2 季度滤波法之性质 709

15．5．3 协整 710

15．6 移动平均过程之逼近 712

15．7 二阶矩的模型解释：实例一则 718

15．8 总体与样本的关系 727

习题 730

第16章 建模实例 733

16．1 货币需求理论与计量建模 733

16．2 英国货币需求模型 737

16．2．1 金融制度变更及数据特征 738

16．2．2 联立分析 742

16．2．3 经P变换转入I（O）空间内的联立模型 749

16．2．4 单一方程货币需求模型 752

16．2．5 模型结果之经济要点 760

16．3 中国货币需求模型 761

16．3．1 由一般货币需求论看转轨中的数据特征 763

16．3．2 由制度论看转轨中的数据特征 768

16．3．3 含制度因素的货币需求模型 770

16．3．4 模型结果之经济要点 775

16．3．5 样本数据指标说明 778

16．4 建模分析小结 778

参考文献 781

英文缩写表 804

常用符号表 805

样本数据表 811

索引 819