期权定价实验教程PDF电子书下载

第1章 二叉树期权定价的数值实验 1

1.1理论基础 2

1.2基于Excel的二叉树期权定价的数值实验 8

1.3基于MATLAB的二叉树期权定价的数值实验 18

1.4基于C++与Excel-Addin的二叉树期权定价的数值实验 27

第2章 连续时间B-S-M模型期权定价的数值实验 35

2.1理论基础 35

2.2基于Excel的希腊字母的数值实验 42

2.3基于MATLAB的希腊字母的数值实验 49

2.4基于C++与Excel-Addin的希腊字母的数值实验 59

第3章 隐含波动率和波动率微笑的数值实验 62

3.1理论基础 62

3.2基于Excel的波动率微笑与隐含波动率数值实验 63

3.3基于MATLAB的波动率微笑与隐含波动率数值实验 67

3.4基于C++与Excel-Addin的隐含波动率数值实验 71

第4章 蒙特卡罗方法期权定价数值实验 75

4.1理论基础 75

4.2基于Excel的数值实验——标准蒙特卡罗及对偶变量方法 89

4.3基于 MATLAB的数值实验——标准蒙特卡罗、对偶变量及准蒙特卡罗方法 92

4.4基于MATLAB的数值实验——最小二乘蒙特卡罗方法 96

4.5基于C++与Excel-Addin的数值实验——蒙特卡罗方法 102

第5章 蒙特卡罗方法期权定价数值实验——提高篇 114

5.1基于MATLAB的数值实验——运用控制变量与准蒙特卡罗方法计算算术平均亚式期权 114

5.2基于C++与Excel-Addin的数值实验——运用蒙特卡罗方法计算自动赎回票据价格 117

第6章 有限差分方法期权定价数值实验 124

6.1理论基础 124

6.2基于Excel的数值实验——显性差分方法 134

6.3基于MATLAB的数值实验——有限差分方法 139

6.4基于C++与Excel-Addin的数值实验——有限差分方法 146

第7章 随机波动率与局部波动率模型期权定价数值实验 155

7.1理论基础 155

7.2基于C++与Excel-Addin的数值实验——随机波动率 158

7.3基于C++与Excel-Addin的数值实验——局部波动率 166

第8章 期权定价数值实验——期权计算软件的界面设计 174

8.1基于Excel的数值实验——期权计算器 174

8.2基于MATLAB的数值实验——依托 GUI设计期权价格计算器 177

参考文献 191

附录 194